更多“套利定价模型表明,在市场均衡状态下,证券或组合的期望临:益率与它所承担的因素风险无 ”相关问题
  • 第1题:

    套利定价模型表明()。
    Ⅰ.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
    Ⅱ.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映
    Ⅲ.承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
    Ⅳ.承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率

    A.Ⅰ.Ⅱ
    B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅱ.Ⅲ
    D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案:A
    解析:
    套利定价模型表明:①市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定;②承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率;③期望收益率与因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。

  • 第2题:

    套利定价模型表明()。

    A:市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
    B:承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望收益率
    C:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
    D:期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映

    答案:A,D
    解析:
    套利定价模型表明:①市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全自它所承担的因素风险所决定;②承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率;③期望收益率与因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。

  • 第3题:

    套利定价模型表明()。

    A:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望
    B:承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望
    C:期望收益率跟因素风险的关系,可自单位敏感性的因素风险,溢价的线性函数所反映
    D:市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全自它所承担的因素风险决定

    答案:C,D
    解析:
    套利定价模型表明:①市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定;②承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率;③期望收益率与因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线线函数反映。

  • 第4题:

    套利定价模型表明(  )。
    Ⅰ市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
    Ⅱ期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映
    Ⅲ承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
    Ⅳ承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率

    A、Ⅰ、Ⅱ
    B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅱ、Ⅲ
    D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案:A
    解析:
    套利定价模型表明:①市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定;②承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率;③期望收益率与因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。

  • 第5题:

    套利定价模型表明()

    A:承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望收益率
    B:市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
    C:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
    D:期望收益率跟因素风险的关系,可由单位敏感性的因素风险溢价的线性函数所反映

    答案:B,D
    解析:
    套利定价模型表明:①市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定②承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率③期望收益率与因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映