如果两个证券收益率之间表现为同向变化，它们之间的协方差和相关系数就会是负值。（ ）

题目

如果两个证券收益率之间表现为同向变化，它们之间的协方差和相关系数就会是负值。（ ）

相似考题

1.如果两只证券收益率之间表现为同向变化，那么它们之间的协方差和相关系数就会是负值。（ ）

2.证券X期望收益率为12%、标准差为20%;证券Y期望收益率为15%、标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7,它们的协方差是()。A.0.038B.0.070C.0.018D.0.013

3.以下关于统计变量的描述中正确的有( )。A．方差衡量的是变量的观测值如何围绕其平均值分布B．协方差用于表示两个变量之间的相互作用C．相关系数可以用来度量两个变量之间的相关程序D．相关系数等于0，说明两个证券之间没有相关性E．协方差越大，两个证券之间的相关性越大

4.下列说法正确的是( )。A．相关系数为正值时，表示两种资产收益率呈正比例变化B．若A、B证券相关系数为+1，组合后的非系统性风险不扩大也不减小C．若A、B证券相关系数为-1，组合后的协方差为负值D．若A、B证券相关系数为+1，组合后的协方差为正值

更多“如果两个证券收益率之间表现为同向变化,它们之间的协方差和相关系数就会是负值。( ) ”相关问题

  • 第1题：

    如果两只证券收益率之间表现为同向变化，那么它们之间的协方差和相关系数就会是负值。 ( )


    正确答案：×
    166.B【解析】协方差反映了两只证券收益率之间的走向关系。如果两只证券收益率之间表现为同向变化，那么，它们之间的协方差和相关系数就会是正值；如果两只证券收益率之间表现为反向变化，那么，它们之间的协方差和相关系数就会是负值；如果两者之间的变化没有关系，那么，协方差和相关系数就会为零。

  • 第2题：

    以下关于统计变量的描述中正确的有()。

    A:方差衡量的是变量的观测值如何围绕其平均值分布
    B:协方差用于表示两个变量之间的相互作用
    C:相关系数可以用来度量两个变量之间的相关程度
    D:相关系数等于O，说明两个证券之间没有相关性
    E:协方差越大，两个证券之间的相关性越大

    答案：A,B,C,D
    解析：
    相关性程度可以由相关系数度量，其计算是通过用X和Y的协方差除以X和Y的标准差的乘积求得。所以相关性大小受到变量之间的协方差以及自身方差的影响。只有协方差很大，自身方差很小的变量才具有很大的相关性。

  • 第3题：

    证券 X期望收益率为 12%，标准差为20%。证券 Y期望收益率为 15%，标准差为 27%。如果两只证券的相关系数为 0.7，它们的协方差是（）？

    A．0.0378

    B．0.0478

    C．0.0578

    D．0.0278


    A

  • 第4题：

    下列有关相关系数表述错误的是（ ）。

    A．将两项资产收益率的协方差除以两项资产收益率的标准差的积即可得到两项资产收益率的相关系数

    B．相关系数的正负与协方差的正负相同

    C．相关系数绝对值的大小与协方差大小不一定呈同向变动

    D．相关系数总是在-1和1之间


    正确答案：C
    相关系数绝对值的大小与协方差大小呈同向变动。

  • 第5题：

    如果两个证券收益率之间表现为同向变化，它们之间的协方差和相关系数就会是负值。 ( )


    答案：错
    解析：
    错。协方差反映了两个证券收益率之间的走向关系，如果两个证券收益率之间表现为同向变化，它们之间的协方差和相关系数就会是正值；如果两个证券收益 率之间表现为反向变化，它们之间的协方差和相关系数就会是负值；如果两者之间的变化没有关系，协方差和相关系数就会为零。

相关内容