下列说法正确的是( )。
A.相关系数为正值时,表示两种资产收益率呈正比例变化
B.若A、B证券相关系数为+1,组合后的非系统性风险不扩大也不减小
C.若A、B证券相关系数为-1,组合后的协方差为负值
D.若A、B证券相关系数为+1,组合后的协方差为正值
第1题:
两种资产收益率的协方差为负数,表示两种资产收益率呈反方向变动;协方差为正数,表示两种资产的收益率呈同方向变动。相关系数和协方差符号相同,相关系数越大表示两种资产的收益率关系越密切,因而该两种资产形成的投资组合抵消的风险就越多。 ( )
A.正确
B.错误
第2题:
第3题:
16、关于两种证券组合的风险,下列表述正确的是()。
A.若两种证券收益率的相关系数为0.5,该证券组合能够分散部分风险
B.若两种证券收益率的相关系数为0,该证券组合能够分散全部风险
C.若两种证券收益率的相关系数为-1,该证券组合无法分散风险
D.若两种证券收益率的相关系数1,该证券组合能够分散全部风险
第4题:
下列关于风险分散风险和风险对冲的说法,正确的是( )
A.只要两种资产收益率的相关系数不为零,那么投资于这两种资产就能降低风险
B.如果两种资产收益率的相关系数为-0.7,那么投资于这两种资产能较好地对冲风险
C.如果两种资产收益率的相关系数为1,那么投资于这两种资产能较好地对冲风险
D.如果两种资产收益率的相关系数为-1,那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险
第5题: