Black-Scholes定价模型中有几个参数（ ）A.2 B.3 C.4 D.5

题目
Black-Scholes定价模型中有几个参数（ ）

A.2
B.3
C.4
D.5
相似考题

1.资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场B．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子D．套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型

2.池火灾模型的几个重要参数是（ ）。

3.转债的定价BLACK-SCHOLES期权定价模型的假设前提包括（ ）。A．股票现行价格可被自由买进或卖出B．期权是美式期权C．在期权到期日前，股票无股息支付D．股票的价格变动成正态分布

4.现代资产组合理论，按照理论发展的时间顺序，大致可以分为以下（ ）几个部分。 A．资产组合选择理论 B．分离定律和市场模型 c．资本资产定价模型 D．套利定价理论与多因素模型

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  • 第1题：

    一个欧式看涨期权9个月后到期，行权价格是45元，其价格是多少？使用Black－Scholes期权定价模型，参数如下：目前股票价格48元；无风险利率5%；N（d1）＝0.718891；N（d2）＝0.641713。（ ）

    A.2.03元
    B.4.86元
    C.6.69元
    D.8.81元

    答案：C
    解析：
    根据Black－Scholes期权定价模型，欧式看涨期权的价格为：

  • 第2题：

    在考虑红利支付的Black－Scholes期权定价模型中总共涉及以下（ ）评估参 数。

    A.金融工具的初始价格
    B.行权价格
    C.风险收益率
    D.期权有效期
    E.价格的波动率

    答案：A,B,D,E
    解析：
    在考虑红利支付的布莱克－斯科尔斯模型中总共涉及5个评估参数：金融工具的 初始价格、行权价格、无风险收益率、期权有效期和价格的波动率。

  • 第3题：

    Black-Scholes定价模型中有几个参数（ ）

    A：2
    B：3
    C：4
    D：5

    答案：D
    解析：
    Black-Schole模型中总共涉及5个参数，股票的初始价格、执行价格，无风收益率，执行期限和股价的波动率。

  • 第4题：

    布莱克（Black）与舒尔斯（Scholes）两教授在二项式期权定价模型的基础上，运用无风险完全套期保值和模拟投资组合，提出了著名的Black－Scholes期权模型。该模型是在（）年提出来的。

    • A、1974年
    • B、1963年
    • C、1983年
    • D、1973年

    正确答案:D

  • 第5题：

    债券估值的基本模型是（）。

    • A、现金流贴现
    • B、简单估计法
    • C、回归调整法
    • D、Black-Scholes

    正确答案:A

  • 第6题：

    在使用Black-Scholes模型为以利率为标的物的结构化产品定价时，影响定价偏差的因素包括（）。

    • A、利率波动不可以用均值回归过程描述
    • B、债券价格的分布与对数正态分布的差别较大
    • C、利率分布与对数正态分布的差别较大
    • D、债券波动率不是常数

    正确答案:B,C,D

  • 第7题：

    什么是资本资产定价模型？它在估价中有何作用？


    正确答案:资本资产定价模型里考虑风险条件下对企业资产价格的确定
    作用：用于股票的定价和投资项目的估价（用以确定资金成本和贴现率）

  • 第8题：

    期权价值还可以采用（）方法估算。

    • A、二项式定价模型
    • B、风险中性定价
    • C、Black-Scholes模型
    • D、三项式定价模型

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    现代资产组合理论，按照理论发展的时间顺序，大致可以分为以下（）几个部分。

    • A、资产组合选择理论
    • B、分离定律和市场模型
    • C、资本资产定价模型
    • D、套利定价理论与多因素模型

    正确答案:A,B,C,D

  • 第10题：

    单选题
    关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。
    A

    1973年首次提出

    B

    由FischerBlack和MyronScholes提出

    C

    用于计算欧式期权

    D

    用于计算美式期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    在使用Black-Scholes模型为以利率为标的物的结构化产品定价时，影响定价偏差的因素包括（）。
    A

    利率波动不可以用均值回归过程描述

    B

    债券价格的分布与对数正态分布的差别较大

    C

    利率分布与对数正态分布的差别较大

    D

    债券波动率不是常数


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    什么是资本资产定价模型？它在估价中有何作用？

    正确答案： 资本资产定价模型里考虑风险条件下对企业资产价格的确定
    作用：用于股票的定价和投资项目的估价（用以确定资金成本和贴现率）
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在考虑红利支付的Black-Scholes期权定价模型中总共涉及以下()评估参数。

    A.金融工具的初始价格
    B. 行权价格
    C. 市场收益率
    D. 期权有效期
    E. 资产回报率

    答案：A,B,D
    解析：
    考虑红利支付的Black-Scholes期权定价模型中共涉及的评估参数包括金融工具的初始价格、行权价格、无风险收益率、期权有效期和价格的波动率。

  • 第14题：

    对于股票期权部分，目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。()


    答案：对
    解析：
    对于股票期权部分，目前有两种定价方法：布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型。本题说法正确。

  • 第15题：

    Black-Scholes定价模型的基本假设有( )。

    Ⅰ．标的资产价格服从几何布朗运动

    Ⅱ．允许卖空

    Ⅲ．标的资产的价格波动率为常数Ⅳ．无套利市场


    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅱ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    Black-Scholes定价模型的基本假设包括：(1)标的资产价格服从几何布朗运动。(2)标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空。(3)期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金。(4)标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃。(5)标的资产的价格波动率为常数。(6)无套利市场。

  • 第16题：

    Black-Scholes模型的基本假定有哪些？


    正确答案: （1）股票价格是随机变量，服从对数正态分布，股票收益期望值和均方差为常数μ和δ；
    （2）无交易费用和税收，所有证券均无限可分；
    （3）在期权有效期内股票不付红利；
    （4）不存在无风险套利机会；
    （5）证券交易是连续进行的；
    （6）投资者可以按无风险利率r借或贷，r为常数。

  • 第17题：

    关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。

    • A、1973年首次提出
    • B、由FischerBlack和MyronScholes提出
    • C、用于计算欧式期权
    • D、用于计算美式期权

    正确答案:D

  • 第18题：

    计量经济学研究的几个主要步骤是（）。

    • A、设计模型
    • B、搜集样本数据
    • C、估计参数
    • D、检验模型
    • E、应用模型

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    转向轮定位中有哪几个参数，各起什么作用？


    正确答案:主销后倾、主销内倾、前轮外倾、前轮前束
    作用：
    主销后倾，为了保证汽车直线行驶的稳定性并使汽车转向后，前轮有自动回正作用
    主销内倾，为了保持汽车直线行驶的稳定性
    前轮外倾，避免汽车重载时车轮产生负外倾，提高汽车行驶安全性。
    前轮前束，使锥体中心前移消除车轮外倾带来的不良后果

  • 第20题：

    目前，评估实际应用比较广泛的计算机软件成本评估模型是（）。

    • A、参数成本法模型
    • B、资本资产定价模型
    • C、收益现值法模型
    • D、市场参照法模型

    正确答案:A

  • 第21题：

    问答题
    Black-Scholes模型的基本假定有哪些？

    正确答案： （1）股票价格是随机变量，服从对数正态分布，股票收益期望值和均方差为常数μ和δ；
    （2）无交易费用和税收，所有证券均无限可分；
    （3）在期权有效期内股票不付红利；
    （4）不存在无风险套利机会；
    （5）证券交易是连续进行的；
    （6）投资者可以按无风险利率r借或贷，r为常数。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    布莱克（Black）与舒尔斯（Scholes）两教授在二项式期权定价模型的基础上，运用无风险完全套期保值和模拟投资组合，提出了著名的Black－Scholes期权模型。该模型是在（）年提出来的。
    A

    1974年

    B

    1963年

    C

    1983年

    D

    1973年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    经验回归模型中有哪些评判参数估计的统计标准？

    正确答案： 经验回归模型中的评判标准有：普通最小二乘法、岭回归、主成分分析、偏最小二乘法等。
    解析： 暂无解析

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