关于方差最小化法，说法正确的是（）。 Ⅰ 债券组合收益与指数收益之间的偏差称为追随误差 Ⅱ 求得追随误差方差最小化的债券组合 Ⅲ 适用债券数目较大的情况 Ⅳ 要求采用大量的历史数据 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

题目
关于方差最小化法，说法正确的是（）。
Ⅰ 债券组合收益与指数收益之间的偏差称为追随误差
Ⅱ 求得追随误差方差最小化的债券组合
Ⅲ 适用债券数目较大的情况
Ⅳ 要求采用大量的历史数据

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

相似考题

1.债券指数化投资的方法包括（ ）。A．分层抽样法B．优化法C．方差最小化法D．成本最小化法

2.债券的指数化方法包括( )。A.分层抽样法B.优化法C.方差最小化法D.随机抽样法

3.以下各项中，不属于指数化方法的是( )。A.分层抽样法B.优化法C．收益最大化法D.方差最小化法

4.指数化的方法包括( )。A.分层抽样法B.优化法C.比较法D.方差最小化法

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  • 第1题：

    债券指数化投资的方法包括（　　）。

    A、优化法

    B、成本最小化法

    C、方差最小化法

    D、分层抽样法 


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  • 第2题：

    指数化投资的方法包括（ ）。

    A．分层抽样法

    B．优化法

    C．方差最小化法

    D．成本最小化法


    正确答案：ABC
    指数化投资策略的目标是使债券投资组合达到与某个特定指数相同的收益，它以市场充分有效的假设为基础，属于消极型债券投资策略之一。其方法有分层抽样法、优化法和方差最小化法。

  • 第3题：

    关于方差最小化法，说法正确的是（ ）。
    Ⅰ.债券组合收益与指数收益之间的偏差称为追随误差
    Ⅱ.求得追随误差方差最小化的债券组合
    Ⅲ.适用债券数目较大的情况
    Ⅳ.要求采用大量的历史数据

    A.Ⅰ.Ⅱ
    B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    方差最小化法的基本内容:债券组合收益与指数收益之间的偏差称为迫随误差，并求得追随误差方差最小化债券组合.适用情况:债券数目较大，且要求采用大量的历史数据.

  • 第4题：

    关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（　　）。

    A、方差—协方差法能预测突发事件的风险
    B、方差—协方差法易高估实际的风险值
    C、历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
    D、蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据

    答案：C
    解析：
    A项，方差—协方差法不能预测突发事件的风险；B项，方差—协方差法易低估实际的风险值；D项，蒙特卡洛模拟法需要依赖历史数据，方差—协方差法、历史模拟法也需要依赖历史数据。

  • 第5题：

    在指数化的方法中，（　　）适合于证券数目较小的情况。

    A.分层抽样法
    B.优化法
    C.方差最小化法
    D.混合指数法

    答案：A
    解析：
    指数化的方法有分层抽样法、优化法和方差最小化法。在这三种方法中，分层抽样法适合于证券数目较小的情况。当作为基准的债券数目较大时，优化法与方差最小化法比较适用，但后者要求采用大量的历史数据。

  • 第6题：

    关于VaR值的计是方法，下列论述正确的是（ ）。

    A：方差一协方差法能预测突发事件的风险
    B：方差一协方差法易高估实际的风险值
    C：历史模拟法可计是非线性金融工具的风险
    D：蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据

    答案：C
    解析：
    A项，方差一协方差法不能预测突发事件的风险；B项，方差一协方差法易低估实际的风险值；D项，蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据，方差一协方差法，历史模拟法需要依赖历史数据。

  • 第7题：

    关于均值方差法的假设，下列说法错误的是（ ）

    A.均值方差法假设是投资者是厌恶风险的
    B.均值方差法假设多种资产之间的预期收益率是无关的
    C.均值方差法假设投资者仅依据资产的预期收益率和方差来选择投资组合,即在风险一定的情况下，投资者希望预期收益率最高
    D.均值方差法使用预期收益率的方差来度量风险

    答案：B
    解析：
    均值方差法，通过对每种证券的期望收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系(用协方差来度量)这三类信息的适当分析，来识别有效投资组合。恰恰说明假设条件多种资产之间的预期收益率是无关的是错误的。

  • 第8题：

    指数化的方法包括()。

    A:分层抽样法
    B:消除法
    C:方差最小化
    D:优化法

    答案：A,C,D
    解析：
    指数化的方法包括分层抽样法、优化法和方差最小化法。

  • 第9题：

    指数化的方法包括（）。

    • A、分层抽样法
    • B、多因素模型法
    • C、优化法
    • D、方差最小化法

    正确答案:A,C,D

  • 第10题：

    信度表示测量的可靠性。关于其理论值，下列正确说法是（）

    • A、总方差与真分数方差的比率
    • B、真分数的方差与总方差的比率
    • C、真分数与实际分数的相关系数
    • D、总方差与真分数方差之和

    正确答案:B

  • 第11题：

    指数化的方法中（）适合于证券数目较小的情况。

    • A、分层抽样法
    • B、优化法
    • C、方差最小化法
    • D、相关系数最大法

    正确答案:A

  • 第12题：

    单选题
    关于异方差，下列说法正确的是（）
    A

    误差项的方差不是常数

    B

    会造成错误的t检验

    C

    会造成错误的F检验

    D

    以上说法都对


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    消极债券组合管理中指数化投资的方法包括（ ）。

    A．优化法

    B．成本最小化法

    C．方差最小化法

    D．分层抽样法


    正确答案：ACD
    B项一般是企业经营决策时常用的方法，能够在既定产量下使成本最小从而获取最大收益。ACD项都是指数化投资的方法。因此本题正确选项为ACD。

  • 第14题：

    (2017年)指数化的方法包括（）。
    Ⅰ 分层抽样法Ⅱ 最小二乘法
    Ⅲ 优化法Ⅳ 方差最小化法

    A.Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    指数化的方法包括：（1）分层抽样法。（2）优化法。（3）方差最小化法。

  • 第15题：

    指数化的方法不包括（ ）。

    A.分层抽样法
    B.样本法
    C.优化法
    D.方差最小化法

    答案：B
    解析：
    指数化的方法可分为分层抽样法、优化法、方差最小化法。

  • 第16题：

    关于VaR值的计是方法，下列论述正确的是（ ）。

    A.方差一协方差法能预测突发事件的风险
    B.方差一协方差法易高估实际的风险值
    C.历史模拟法可计是非线性金融工具的风险
    D.蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据

    答案：C
    解析：
    A项，方差一协方差法不能预测突发事件的风险；B项，方差一协方差法易低估实际的风险值；D项，蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据，方差一协方差法，历史模拟法需要依赖历史数据。

  • 第17题：

    指数化的方法包括( )。
    Ⅰ 分层抽样法
    Ⅱ 最小二乘法
    Ⅲ 优化法
    Ⅳ 方差最小化法


    A.Ⅱ、Ⅲ

    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    指数化的方法包括：(1)分层抽样法。(2)优化法。(3)方差最小化法。

  • 第18题：

    心理学家使用协方差分析是为了()

    A.控制与实验目的无关的方差
    B.使总方差最小化
    C.使总方差最大化
    D.使协方差最小化

    答案：A
    解析：
    推断统计；方差分析；协方差分析。 注意，即使用了协方差分析，总方差也是不变的。

  • 第19题：

    ( )适合于证券数目较小的情况。
    A.分层抽样法
    B.优化法
    C.方差最小化法
    D.方差最大化法


    答案：A
    解析：
    分层抽样法适合于证券数目较小的情况。当最为基准的债券数目较大时，优化法与方差最小化法比较适用，但后者要求采用大量的历史数据。

  • 第20题：

    下列哪一种方法不属于复制某只指数的方法（）。

    • A、分层抽样法
    • B、线形规划法
    • C、最优化法
    • D、方差最小化法

    正确答案:B

  • 第21题：

    关于异方差，下列说法正确的是（）

    • A、误差项的方差不是常数
    • B、会造成错误的t检验
    • C、会造成错误的F检验
    • D、以上说法都对

    正确答案:D

  • 第22题：

    下列关于常用的VAR估算方法一参数法的说法中，正确的是（）。

    • A、参数法又称为方差一协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设
    • B、参数法又称为方差一协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出来未来的风险因于收益变化
    • C、参数法又称为方差一协方差法、该方法无常在事先确定风险因子收益或概率分布
    • D、参数法又称为蒙特卡洛模拟法

    正确答案:A

  • 第23题：

    单选题
    下列关于常用的VAR估算方法一参数法的说法中，正确的是（）。
    A

    参数法又称为方差一协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设

    B

    参数法又称为方差一协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出来未来的风险因于收益变化

    C

    参数法又称为方差一协方差法、该方法无常在事先确定风险因子收益或概率分布

    D

    参数法又称为蒙特卡洛模拟法


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（　　）。
    A

    方差—协方差法能预测突发事件的风险

    B

    方差—协方差法易高估实际的风险值

    C

    历史模拟法可计量非线性金融工具的风险

    D

    蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据


    正确答案： D
    解析：
    A项，方差—协方差法不能预测突发事件的风险；B项，方差—协方差法易低估实际的风险值；D项，蒙特卡洛模拟法需要依赖历史数据，方差—协方差法、历史模拟法也需要依赖历史数据。

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