证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差被定义为（　　）。A、特雷诺指数 B、道琼斯指数 C、詹森指数 D、夏普指数

题目
证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差被定义为（　　）。

A、特雷诺指数
B、道琼斯指数
C、詹森指数
D、夏普指数
相似考题

1.业绩评估指数中的（ ）是以证券市场线为基准，用证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之差来计算的。A．β系数B．特雷诺指数C．詹森指数D．夏普指数

2.( )以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的平均收益率与证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。A．詹森指数B．特雷诺指数C．夏普指数D．威廉指数

3.詹森指数是l969年由詹森提出的，它以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。（ ）A．正确B．错误

4.詹森指数是l969年由詹森提出的，它以资本市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。（ ）

参考答案和解析
答案：C
解析：
詹森指数是1969年由詹森提出的，它以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。
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  • 第1题：

    下列关于詹森指数的说法正确的有（ ）。

    A．詹森指数是1969年由詹森提出的

    B．指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差

    C．詹森指数值代表证券组合与证券市场线之问的落差

    D．詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价


    正确答案：ABCD
    【解析】本题考查詹森指数的内容。ABCD选项都正确。

  • 第2题：

    （ ）实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。 A．詹森指数 B.特雷诺指数 C.夏普指数 D.道·琼斯指数


    正确答案：A
    【考点】熟悉证券组合业绩评估原则，熟悉业绩评估应注意的事项。见教材第七章第五节，P357。

  • 第3题：

    詹森指数的指数值是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。（ ）


    正确答案：√

  • 第4题：

    （2011年）下列关于投资组合的说法中，错误的是（）。

    A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
    B.用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
    C.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
    D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

    答案：C
    解析：

  • 第5题：

    证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益之间的差被定义为（）。

    A:特雷诺指数
    B:道琼斯指数
    C:詹森指数
    D:夏普指数

    答案：C
    解析：
    詹森指数是1969年由詹森提出的，它以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。

  • 第6题：

    关于Jensen（詹森）指数，下列说法正确的有（）

    A:Jensen（詹森）指数就是证券组合所获得的低于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定
    B:Jensen（詹森）指数值是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
    C:如果组合的Jensen（詹森）指数为正，则其位于证券市场线的上方，绩效好
    D:Jensen（詹森）指数以证券市场线为基准

    答案：B,C,D
    解析：
    A项，詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定

  • 第7题：

    詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。()


    答案：对
    解析：

  • 第8题：

    反映任意证券组合的期望收益率与市场风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线()


    答案：对
    解析：
    证券市场线方程对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述

  • 第9题：

    下列关于资本市场线和证券市场线的说法中，正确的有（ ）。
    Ⅰ.资本市场线实际上指出了有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
    Ⅱ.证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系
    Ⅲ.由证券市场线可知，理性投资者持有的风险资产投资组合都是市场投资组合
    Ⅳ.证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系

    A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：B
    解析：
    由资本市场线可知，理性投资者持有的风险资产投资组合都是市场投资组合。

  • 第10题：

    关于证券市场线，以下说法正确的有（）。

    • A、证券市场线方程为：
    • B、证券市场线方程为：
    • C、证券市场线给出任意证券或组合的收益风险关系
    • D、证券市场线方程对证券组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述

    正确答案:B,C,D

  • 第11题：

    关于詹森指数，下列说法正确的有（）。

    • A、詹森指数是1969年由詹森提出的
    • B、指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
    • C、詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
    • D、詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差

    正确答案:A,B,C,D

  • 第12题：

    单选题
    证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差被定义为（　　）。
    A

    特雷诺指数

    B

    道琼斯指数

    C

    詹森指数

    D

    夏普指数


    正确答案： A
    解析：
    詹森指数是1969年由詹森提出的，它以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。

  • 第13题：

    关于詹森指数，下列说法正确的是( )。

    A.詹森指数是1969年由詹森提出的

    B.指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差

    C.詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价

    D.詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差


    正确答案：ABCD

  • 第14题：

    詹森指数是1969年由詹森提出的，它以资本市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之闯的差。 （ ）


    正确答案：×

  • 第15题：

    证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差被定义为（　　）。

    A、特雷诺指数
    B、道琼斯指数
    C、詹森指数
    D、夏普指数

    答案：C
    解析：
    詹森指数是1969年由詹森提出的，它以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。

  • 第16题：

    下列关于投资组合的说法中，错误的是()。

    A、有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
    B、用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
    C、当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
    D、当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

    答案：C
    解析：
    当投资组合只有两种证券时，只有在相关系数等于1的情况下，组合收益率的标准差才等于这两种证券收益率标准差的加权平均值。

  • 第17题：

    ()以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。

    A:詹森指数
    B:特雷诺指数
    C:夏普指数
    D:威廉指数

    答案：A
    解析：
    题干中描述的是詹森指数的含义。

  • 第18题：

    关于詹森指数，下列说法正确的是()。

    A:詹森指数是1969年由詹森提出的
    B:数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
    C:詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
    D:詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差

    答案：A,B,C,D
    解析：
    詹森指数是1969年由詹森提出的，它以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定。直观上看，詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差。

  • 第19题：

    ()以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的平均收益率与证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。

    A:詹森指数
    B:特雷诺指数
    C:夏普指数
    D:威廉指数

    答案：A
    解析：
    詹森指数以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的平均收益率与证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。

  • 第20题：

    詹森指数衡量的是基金组合的实际收益率与证券市场线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的差额。（）


    答案：对
    解析：
    詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标，表现为基金组合的实际收益率与SML线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的偏离。

  • 第21题：

    下列关于资本市场线和证券市场线的说法中，正确的有（ ）。
    Ⅰ.资本市场线实际上指出了有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
    Ⅱ.证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系
    Ⅲ.由证券市场线可知，理性投资者持有的风险资产投资组合都是市场投资组合
    Ⅳ.证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系

    A：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：B
    解析：
    由资本市场线可知，理性投资者持有的风险资产投资组合都是市场投资组合。

  • 第22题：

    （）实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。

    • A、詹森指数
    • B、特雷诺指数
    • C、夏普指数
    • D、道.琼斯指数

    正确答案:A

  • 第23题：

    证券市场线方程揭示任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系。（）


    正确答案:正确

  • 第24题：

    判断题
    詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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