已知A股票的风险收益率为8%，无风险收益率为5%，市场组合的风险收益率为 10%，则A股票的β系数为( )。A．0.8B．1.25C．1D．1.3

题目

已知A股票的风险收益率为8%，无风险收益率为5%，市场组合的风险收益率为 10%，则A股票的β系数为( )。

A．0.8

B．1.25

C．1

D．1.3

相似考题

1.已知某公司股票的β系数为0.8，短期国债收益率为5%，市场组合的风险收益率为10%，则该公司股票的必要收益率为（　　）。A.8% B.9% C.11% D.13%

2.已知A股票的预期收益率为10%，收益率的标准差为7%，假设无风险收益率为4%，A股票风险价值系数为0.2，则A股票的风险收益率与必要收益率分别是（ ）。 A、14%;18% B、2%;6% C、12%;16% D、8%;12%

3.已知无风险资产的收益率为7％，市场组合的预期收益率为15％，股票A的β系数为0.25，股票B的β系数为4。试计算股票A和B各自的预期收益率及风险报酬。

4.A公司持有甲股票，甲股票的β系数为1．2，市场上所有股票的平均风险收益率为6％，无风险收益率为5％，则此股票的必要收益率为12．2％。（ ）

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  • 第1题：

    已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%，某项资产的β系数为2，则下列说法不正确的是（）。

    A．市场风险溢价为5%

    B．股票风险溢价为10%

    C．该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍

    D．股票预期收益率为15%


    D

  • 第2题：

    已知某公司股票的β系数为0.8，短期国债收益率为5%，市场组合风险收益率为10%，则该公司股票的必要收益率为（）。

    A．8%

    B．9%

    C．11%

    D．13%


    8％

  • 第3题：

    已知某公司股票的β系数为0.8，短期国债收益率为5%，市场组合的风险收益率为10%，则该公司股票的必要收益率为（）。

    A．8%

    B．9%

    C．11%

    D．13%


    A

  • 第4题：

    1、已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%，某项资产的β系数为2，则下列说法不正确的是（）。

    A．市场风险溢价为5%

    B．股票风险溢价为10%

    C．该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍

    D．股票预期收益率为15%


    A

  • 第5题：

    已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%，某项资产的β系数为2，则下列说法不正确的是（）。

    A．市场风险溢价为5%

    B．股票预期收益率为15

    C．股票风险溢价为10%

    D．该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍


    D

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