第1题:
某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%,违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币,违约风险暴露(EAD)为20亿元人民币,则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为()亿元。
A.1.5
B.1
C.2.5
D.5
第2题:
已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿元,如果所有借款人的违约概率都是5%,违约回收率平均为20%,那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是( )。
A.15亿元
B.12亿元
C.20亿元
D.30亿元
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
假设违约损失率(LGD)为14%,商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10%,违约风险暴露(EAD)为20亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资产(RWA)为()亿元。
第9题:
15亿
12亿
20亿
30亿
第10题:
2
8
4
6
第11题:
2
8
4
6
第12题:
1.33%
1.74%
2.00%
3.08%
第13题:
假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元,若所有借款人的违约概率都是2%,违约回收率为30%,则该商业银行信贷资产的预期损失是()亿元。
A.4.2
B.1.8
C.6
D.9
第14题:
某商业银行资产总额为300亿元,风险加权资产总额为200亿元,资产风险敞口为230亿元,预 期损失为4亿元,则该商业银行的预期损失率为1.74%。( )
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿,如果所有借款人的违约概率都是5%,违约回收率平均为20%,那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是:()
第20题:
0.8
4
1
3.2
第21题:
4
1
0.8
3.2
第22题:
对
错
第23题:
2.00%
3.33%
2.94%
2.50%