信用风险损失分布的数学期望是（　　）。A.不良贷款拨备覆盖率 B.贷款拨备率 C.预期损失 D.风险迁徙率

题目
信用风险损失分布的数学期望是（　　）。

A.不良贷款拨备覆盖率
B.贷款拨备率
C.预期损失
D.风险迁徙率
相似考题

1.下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有( )。A．是指信用风险损失分布的数学期望B．代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失C．是商业银行没有预计到的损失D．代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失E．预期损失率：预期损失/资产风险敞口

2.单个债务的信用风险预期损失( )。A．预期损失等于违约概率乘以违约风险暴露B．预期损失等于违约概率乘以违约损失率乘以违约风险暴露C．预期损失可以估计D．预期损失是未来损失的最大值E．预期损失是信用风险损失分布的数学期望

3.损失严重程度的决定因素是（ ）。A.损失概率分布、损失期望值和损失程度B.损失概率分布、损失期望值和损失范围C.损失概率分布、损失范围和损失程度D.损失范围、损失期望值和损失程度

4.停留时间分布的数学特征有()。A.数学期望B.特征函数C.方差D.密度函数

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  • 第1题：

    假设某损失分布服从二项分布,损失概率P=0.002,风险单位的数量为N。当N=1000时,期望损失为( )。

    假设某损失分布服从二项分布，损失概率P=0.002，风险单位的数量为N。

    1.当N=1000时，期望损失为( )。

    A.0.02

    B.2

    C.1000

    D.条件不足，无法计算


    参考答案：B

  • 第2题：

    设随机变量x的分布函数为



    则数学期望E（X）等于（　　）。



    答案：B
    解析：

  • 第3题：

    下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。

    • A、预期损失是信用风险损失分布的数学期望
    • B、预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失
    • C、预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
    • D、预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失

    正确答案:B

  • 第4题：

    二项分布的数学期望EX=（）

    • A、np
    • B、nq
    • C、npq
    • D、不定

    正确答案:A

  • 第5题：

    停留时间分布的数字特征包括（）

    • A、方差
    • B、对比时间
    • C、数学期望
    • D、分布函数

    正确答案:A,C

  • 第6题：

    在损失严重程度的决定因素中，最重要的是衡量（）。

    • A、损失概率分布
    • B、损失期望值
    • C、损失范围
    • D、损失程度

    正确答案:D

  • 第7题：

    数学期望和方差相等的分布是（）

    • A、二项分布
    • B、泊松分布
    • C、正态分布
    • D、指数分布

    正确答案:B

  • 第8题：

    下列说法不正确的有（）。

    • A、商业银行的存贷款比例不得超过75%
    • B、外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的70%
    • C、预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，是银行已经预计到将会发生的损失
    • D、累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不得高于30%
    • E、市值敏感度为修正持续期缺口乘以2%／年

    正确答案:D,E

  • 第9题：

    信用保险是信用风险管理的一种形式，保险人期望控制风险，往往只能通过被保险人来实现，因此信用风险强调（）。

    • A、损失免赔
    • B、损失减半
    • C、损失预估
    • D、损失共担

    正确答案:D

  • 第10题：

    单选题
    损失严重程度的决定因素是（）。
    A

    损失概率分布、损失期望值和损失程度

    B

    损失概率分布、损失期望值和损失范围

    C

    损失概率分布、损失范围和损失程度

    D

    损失范围、损失期望值和损失程度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    信用保险是信用风险的一种形式，保险人期望控制风险，往往只能通过被保险人来实现，因此信用风险强调（）。
    A

    损失免赔

    B

    损失减半

    C

    损失预估

    D

    损失共担


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    数学期望和方差相等的分布是（）
    A

    二项分布

    B

    泊松分布

    C

    正态分布

    D

    指数分布


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有( )

    A．是指信用风险损失分布的数学期望

    B．代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失

    C．是商业银行没有预计到的损失

    D．代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失

    E．预期损失率一预期损失／资产风险敞口


    正确答案：ABE
    ABE【解析】预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经预计到将会发生的损失。故选ABE。

  • 第14题：

    预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经发生的损失。（ ）


    答案：错
    解析：
    预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经预计到将会发生的损失。

  • 第15题：

    标准正态分布的数学期望EX=（）

    • A、0
    • B、1
    • C、-1
    • D、不定

    正确答案:A

  • 第16题：

    对于两点分布总体，如果具有“是”值的个体数的比例为p、具有“非”值的个体的比例为q，则有（）

    • A、数学期望为p
    • B、数学期望为q
    • C、方差为p＋q
    • D、方差为pq
    • E、方差为p/q

    正确答案:A,D

  • 第17题：

    信用保险是信用风险的一种形式，保险人期望控制风险，往往只能通过被保险人来实现，因此信用风险强调（）。

    • A、损失免赔
    • B、损失减半
    • C、损失预估
    • D、损失共担

    正确答案:D

  • 第18题：

    损失严重程度的决定因素是（）。

    • A、损失概率分布、损失期望值和损失程度
    • B、损失概率分布、损失期望值和损失范围
    • C、损失概率分布、损失范围和损失程度
    • D、损失范围、损失期望值和损失程度

    正确答案:A

  • 第19题：

    下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有（　）

    • A、是指信用风险损失分布的数学期望
    • B、代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
    • C、是商业银行没有预计到的损失
    • D、代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
    • E、预期损失率=预期损失/资产风险敞口

    正确答案:A,B,E

  • 第20题：

    （）是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是银行已经预计到将会发生的损失。

    • A、灾难性损失
    • B、掩盖损失
    • C、非预期损失
    • D、预期损失

    正确答案:D

  • 第21题：

    单选题
    下列关于商业银行信用风险预期损失的表述中，错误的是（  ）。
    A

    预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失

    B

    预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

    C

    预期损失是信用风险损失分布的数学期望

    D

    预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    关于信用风险预期损失，下列表述正确的有（  ）。
    A

    是指信用风险损失分布的数学期望

    B

    代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失

    C

    是商业银行没有预计到的损失

    D

    代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失

    E

    预期损失率=预期损失／资产风险敞口


    正确答案： C,E
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    （）是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是银行已经预计到将会发生的损失。
    A

    灾难性损失

    B

    掩盖损失

    C

    非预期损失

    D

    预期损失


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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