第1题:
下列有关证券投资风险的表述中,正确的有( )。
A.证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种
B.公司特别风险是不可分散风险
C.股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除
D.当投资组合中股票的种类特别多时,非系统性风险几乎可全部分散掉
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有()。
第7题:
关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是()。
第8题:
关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是()。
第9题:
股票的投资组合风险由两部分组成,它们是系统风险和非系统风险
非系统风险可以通过证券投资组合来消除
股票的系统风险不能通过证券组合来消除
不可分散风险可通过β系数来测量
第10题:
证券投资组合能消除大部分系统风险
证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
风险最小的组合,其报酬最大
一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
第11题:
两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
投资组合能够分散掉的是非系统风险
第12题:
投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关
充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
资本场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
在运用资本资产定价模型时,某资产的β系数小于零,说明该资产风险小于市场风险
第13题:
下列有关证券组合风险的表述,正确的有( )。
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,还与各证券之间报酬率的协方差有关
B.投资越分散,风险越小
C.持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险
D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
E.以上说法都正确
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
下列关于证券投资组合的收益与风险的说法,正确的是()。
第19题:
下列关于证券投资组合的表述中,正确的有()。
第20题:
下列有关证券组合风险的表述正确的是()。
第21题:
投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关
充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
在运用资本资产定价模型时,某资产的贝塔系数小于0,说明该资产风险小于市场风险
第22题:
证券投资组合能消除大部分系统风险
证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
当相关系数为正1时,组合能够最大程度地降低风险
当相关系数为负1时,组合能够最大程度地降低风险
第23题:
证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均
证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小
证券投资组合扩大了投资者的选择范围
证券投资组合减少了投资者的投资机会
第24题:
证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关
持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
资本市场线反映了在资本市场上资产组合风险和报酬的权衡关系
投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系,有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线