有效持续期缺口

题目

有效持续期缺口

相似考题

1.持续期缺口管理法(名词解释)

2.持续期缺口等于()。A、总资产持续期-总负债持续期B、总负债持续期-总资产持续期C、总资产持续期-总资产/总负债×总负债持续期D、总资产持续期-总负债/总资产×总负债持续期

3.一些大的银行或者比较富有冒险精神的银行，并不单单是利用持续期零缺口模型进行风险规避，而是可能会营造正负持续期缺口使股东权益最大化，以下正确的是()。A、利率上升，营造正持续期缺口B、利率上升，营造负持续期缺口C、利率下降，营造负持续期缺口D、利率下降，营造正持续期缺口

4.资产负债的持续期缺口及其含义是什么?

参考答案和解析
正确答案: 有效持续期缺口是综合衡量银行风险的指标，计算式是：资产平均有效持有期-（总负债/总资产）*负债平均有效持续期，当其值为正时，如果利率下降，资产价值增加的幅度比负债大，银行的市场价值将会增加，反之如果利率上升，银行的市场价值将会下降；其值为负时相反。
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  • 第1题：

    持续期缺口等于（ ）。

    A．总资产持续期一总负债持续期

    B．总资产持续期-(总资产/总负债)×总负债持续期

    C．总负债持续期-总资产持续期

    D．总资产持续期-(总负债/总资产)×总负债持续期


    正确答案：D
    持续期缺口或持久期缺口是银行资产持续期与负债持续期和资产负债率乘积的差额。用公式表示：Dgap=DA－μ•D1，其中，Dgap为持续期缺口；DA为总资产持续期；D1为总负债持续期；μ为资产负债率，而μ=总负债/总资产=P1/PA。故选D。

  • 第2题：

    持续期缺口等于（）。

    A.总资产持续期-总负债持续期
    B.总资产持续期-(总资产／总负债)×总负债持续期
    C.总负债持续期-总资产持续期
    D.总资产持续期-(总负债／总资产)×总负债持续期

    答案：D
    解析：
    持续期缺口或持久期缺口是银行资产持续期与负债持续期和资产负债率乘积的差额。用公式表示：Dgap=DA-u·DL，其中，Dgap为持续期缺口；DA为总资产持续期；DL为总负债持续期；u为资产负债率，而u=总负债／总资产=PL／PA。

  • 第3题：

    持续期缺口模型的缺陷有（）。

    • A、商业银行某些资产和负债项目的持续期计算较为困难
    • B、很难控制商业银行的持续期缺口为零
    • C、未考虑银行资产的市场价值变动情况
    • D、持续期缺口模型假设利率是稳定的，但在现实中利率的波动却是非常频繁的
    • E、不能很好地反映期权性风险

    正确答案:A,B,D

  • 第4题：

    当利率处于不同周期阶段，资产负债持续期正缺口和负缺口对银行净值有什么影响？


    正确答案:正的或资产敏感型缺口，意味着银行的净利息收入会因利率水平下降而减少；反之，负的或负债敏感型缺口，意味着市场利率上升会导致净利息收入下降。

  • 第5题：

    下面哪种变化会导致商业银行的净利息收入增加？（）

    • A、利率敏感性缺口为正，市场利率上升
    • B、利率敏感性系数大于1，市场利率上升
    • C、有效持续期缺口为正，市场利率上升
    • D、有效持续缺口为负，市场利率上升
    • E、当利率上升时，银行的净利息收入肯定增加

    正确答案:A,B,D

  • 第6题：

    试分析缺口管理（敏感性、持续期）模型的运用。


    正确答案: 敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债。
    有三种状态，主要用于研究市场利率的变化对易于重新定价的资产与负债价值的影响，然后测量银行资本净值的变化，有针对性的采取措施。持续期缺口是资产持续期与负债持续期的差额，主要用于研究市场利率的变化对固定利率的资产与负债价值的影响，然后测量银行资本净值的变化，有针对性的采取措施。持续期缺口是资产持续期与负债持续期的差额，主要用于研究市场利率的变化对固定利率的资产与负债价值的影响，然后测量银行资本净值的变化，有针对性的采取措施。

  • 第7题：

    简述持续期缺口管理。


    正确答案:商业银行的持续期缺口等于资产组合的持续期减去负债组合的持续期。如果商业银行希望利用持续期缺口盈利，则可在能接受实际变动与预期变化相反的利率风险前提下，调整持续期缺口以争取获得额外利润。如果商业银行只是希望对资产和负债进行套期保值，消除利率波动对银行带来的风险，则应设法使其资产组合的持续期与其负债的持续期相等，即缺口为零。

  • 第8题：

    当银行保有一个（）时，即资产存续期大于负债存续期，利率的变化将导致负债价值的变化幅度小于资产价值的变化幅度。当利率上升时，资产价值下降的幅度超过负债价值下降的程度，银行净值将下降。

    • A、正的存续期缺口
    • B、负的存续期缺口
    • C、存续期缺口约为零
    • D、存续期缺口大于0小于1

    正确答案:A

  • 第9题：

    利率风险的传统管理方法有（）

    • A、选择有利的利率形式
    • B、订立特别条款
    • C、利率敏感性缺口管理
    • D、有效持续期缺口管理
    • E、运用衍生工具管理利率风险

    正确答案:A,B,C,D

  • 第10题：

    多选题
    下面哪种变化会导致商业银行的净利息收入增加？（）
    A

    利率敏感性缺口为正，市场利率上升

    B

    利率敏感性系数大于1，市场利率上升

    C

    有效持续期缺口为正，市场利率上升

    D

    有效持续缺口为负，市场利率上升

    E

    当利率上升时，银行的净利息收入肯定增加


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    持续期缺口模型的缺陷有（）。
    A

    商业银行某些资产和负债项目的持续期计算较为困难

    B

    很难控制商业银行的持续期缺口为零

    C

    未考虑银行资产的市场价值变动情况

    D

    持续期缺口模型假设利率是稳定的，但在现实中利率的波动却是非常频繁的

    E

    不能很好地反映期权性风险


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    利率风险的传统管理方法有（）
    A

    选择有利的利率形式

    B

    订立特别条款

    C

    利率敏感性缺口管理

    D

    有效持续期缺口管理

    E

    运用衍生工具管理利率风险


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列说法正确的有（　　）。

    A.持续期缺口为正值时，银行净值随利率上升而下降
    B.持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而下降
    C.持续期缺口为正值时，银行净值随利率下降而下降
    D.当持续期缺口为零时，银行的净值在利率变动时保持不变
    E.持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而上升

    答案：A,D,E
    解析：
    净值变动、持续期缺口与利率变动三者之间的关系为：①当持续期缺口为正值时，银行净值随利率上升而下降，随利率下降而上升；②当持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而上升，随利率的下降而下降；③当持续期缺口为零时，银行的净值在利率变动时保持不变。

  • 第14题：

    利率敏感性缺口是实际上就是（）。

    • A、流动性缺口
    • B、利率风险敞口
    • C、期限缺口
    • D、持续期缺口

    正确答案:B

  • 第15题：

    持续期缺口


    正确答案:是利率敏感性资产与利率敏感性负债之间的比率关系。

  • 第16题：

    有效持续期缺口的绝对值越大，银行价值对利率变化越敏感，利率风险越大。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    有效持续期缺口


    正确答案:综合衡量银行风险的指标，计算式是：资产平均有效持有期-（总负债/总资产）*负债平均有效持续期，当其值为正时，如果利率下降，资产价值增加的幅度比负债大，银行的市场将会增加，反之如果利率上升，银行的市场价值将会下降；其值为负时相反。

  • 第18题：

    资金缺口管理和有效持续期缺口管理的优缺点有哪些？


    正确答案: 缺口管理在实际操作中却有许多问题有待解决。
    第一，选择什么样的计划期。
    第二，预测利率在计划期内的走势。
    第三，即使银行对利率变化预测准确，银行对利率敏感资金缺口的控制也只有有限的灵活性。最后必须指出，利率敏感资产和利率敏感负债的缺口分析是一种静态的分析方法，它没有考虑外部利率条件和内部资产负债结构连续变动的情况，因此，这种静态分析具有很大的局限性。
    持续期缺口管理也存在一些问题。首先就面临着准确预测利率的困难。在千变万化的市场环境中预测利率是十分困难的，如果银行能真正准确地预测未来利率的变动，那么利率风险也就不存在了。其次，运用数学公式来推导必须有一些必要的假设前提，而这些前提假设不可能完全与灵活多变的经济现实相吻合。比如用持续期缺口预测银行净值变动，要求资产、负债利率与市场利率是同幅度变动的，而这一前提在实际中是不存在的。因此，持续期管理也不可能完全精确地预测利率风险程度。总的来说，持续期分析带有很大的主观性，对许多银行来说，其成本也许超过了能带来的收益。

  • 第19题：

    什么是持续期缺口管理？


    正确答案: 持续期缺口管理就是银行通过调整资产与负债的期限与结构，采取对银行净值有利的持续期缺口策略来规避银行资产与负债的总体利率风险。

  • 第20题：

    下列说法正确的有（）。

    • A、持续期缺口为正值时，银行净值随利率上升而下降
    • B、持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而下降
    • C、持续期缺口为正值时，银行净值随利率下降而下降
    • D、当持续期缺口为零时，银行的净值在利率变动时保持不变
    • E、持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而上升

    正确答案:A,D,E

  • 第21题：

    （）是一种风险转移型方法，当经济主体面临单一利率风险时可选用这种方法。

    • A、选择有利的利率形式
    • B、订立特别条款
    • C、利率敏感性缺口管理
    • D、有效持续期缺口管理

    正确答案:A

  • 第22题：

    名词解释题
    持续期缺口管理法

    正确答案： 通过调整资产与负债期限与结构，采取对银行净值有利的持续期缺口策略来规避置产预付扎的总体利率风险。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    名词解释题
    有效持续期缺口

    正确答案： 综合衡量银行风险的指标，计算式是：资产平均有效持有期-（总负债/总资产）*负债平均有效持续期，当其值为正时，如果利率下降，资产价值增加的幅度比负债大，银行的市场将会增加，反之如果利率上升，银行的市场价值将会下降；其值为负时相反。
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    有效持续期缺口的绝对值越大，银行价值对利率变化越敏感，利率风险越大。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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