持续期缺口管理法(名词解释)

题目

持续期缺口管理法(名词解释)

相似考题

1.资产负债的持续期缺口及其含义是什么?

2.一些大的银行或者比较富有冒险精神的银行，并不单单是利用持续期零缺口模型进行风险规避，而是可能会营造正负持续期缺口使股东权益最大化，以下正确的是()。A、利率上升，营造正持续期缺口B、利率上升，营造负持续期缺口C、利率下降，营造负持续期缺口D、利率下降，营造正持续期缺口

3.下列说法正确的有（　　）。A.持续期缺口为正值时，银行净值随利率上升而下降 B.持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而下降 C.持续期缺口为正值时，银行净值随利率下降而下降 D.当持续期缺口为零时，银行的净值在利率变动时保持不变 E.持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而上升

4.持续期缺口等于()。A、总资产持续期-总负债持续期B、总负债持续期-总资产持续期C、总资产持续期-总资产/总负债×总负债持续期D、总资产持续期-总负债/总资产×总负债持续期

参考答案和解析
本题答案：通过调整资产与负债期限与结构，采取对银行净值有利的持续期缺口策略来规避置产预付扎的总体利率风险。
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  • 第1题：

    缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法，当预期利率上升时，减少缺口。( )


    答案：错
    解析：
    缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法，当预期利率上升时，增加缺口。

  • 第2题：

    4、利率敏感性资产大于利率敏感性负债的情形属于

    A．负的利率敏感性缺口

    B．负的持续期缺口

    C．正的利率敏感性缺口

    D．正的持续期缺口


    正缺口

  • 第3题：

    10、将金融期货应用于持续期缺口管理中的可采取的策略有

    A．当银行具有正的持续期缺口时，引入适当的利率期货空头头寸

    B．当银行具有正的持续期缺口时，引入适当的利率期货多头头寸

    C．当银行具有负的持续期缺口时，引入适当的利率期货空头头寸

    D．当银行具有负的持续期缺口时，引入适当的利率期货多头头寸


    当银行具有正的持续期缺口时，引入适当的利率期货空头头寸;当银行具有负的持续期缺口时，引入适当的利率期货多头头寸

  • 第4题：

    持续期缺口等于（）。

    A.总资产持续期-总负债持续期
    B.总资产持续期-(总资产／总负债)×总负债持续期
    C.总负债持续期-总资产持续期
    D.总资产持续期-(总负债／总资产)×总负债持续期

    答案：D
    解析：
    持续期缺口或持久期缺口是银行资产持续期与负债持续期和资产负债率乘积的差额。用公式表示：Dgap=DA-u·DL，其中，Dgap为持续期缺口；DA为总资产持续期；DL为总负债持续期；u为资产负债率，而u=总负债／总资产=PL／PA。

  • 第5题：

    利率敏感性资产大于利率敏感性负债的情形属于

    A．负的利率敏感性缺口

    B．负的持续期缺口

    C．正的利率敏感性缺口

    D．正的持续期缺口


    D

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