临近到期日时买入严重虚值期权，到期日如果期权没有处于（）状态，投入的资金将全部亏损。A、实值B、虚值C、平值D、实值或平值

题目

临近到期日时买入严重虚值期权，到期日如果期权没有处于（）状态，投入的资金将全部亏损。

  • A、实值
  • B、虚值
  • C、平值
  • D、实值或平值
相似考题

1.随着期权临近到期日，如果其他条件不变，该期权的时间价值就会逐渐增大。（ ）

2.临近到期日，（ ）的Gamma逐渐趋于零。A. 虚值期权 B. 实值期权 C. 平值期权 D. 深度虚值期权

3.临近到期日时，（ ）会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。A、虚值期权 B、平值期权 C、实值期权 D、以上都是

4.某投资人购买了一项欧式看涨期权，标的股票的当前市价为50元，执行价格为50元， 1年后到期，期权价格为5元。以下表述中不正确的有（　）。 A、如果到期日的股价为60元，期权到期日价值为10元，投资人的净损益为5元 B、如果到期日前的股价为53元，该期权处于实值状态，期权持有人一定会执行期权 C、如果到期日前的股价为53元，该期权处于实值状态，期权持有人可能会执行期权 D、如果到期日的股价为53元，期权持有人会执行期权

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  • 第1题：

    临近到期日时，（　　）会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。

    A.虚值期权
    B.平值期权
    C.实值期权
    D.以上都是

    答案：B
    解析：
    当平值期权在临近到期时，期权的De1ta会由于标的资产价格的小幅变化而发生较大幅度的变动，因为难以在收盘前确定该期权将会以虚值或实值到期，所以用其他工具对冲时就面临着不确定需要多少头寸的问题，或者所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动，从而产生对冲头寸的频繁和大量调整。这就是期权做市商卖出期权之后面临的牵制风险。

  • 第2题：

    临近到期日，（ ）的Gamma逐渐趋于零。

    A、虚值期权
    B、实值期权
    C、平值期权
    D、深度虚值期权

    答案：A,B,D
    解析：
    随着剩余时间的缩短。虚值期权和实值期权的Gamma都逐渐地缩小并趋近于零。

  • 第3题：

    当期权处于（）状态时，其时间价值最大。

    • A、实值期权
    • B、虚值期权
    • C、平值期权
    • D、深实值期权

    正确答案:C

  • 第4题：

    对于美式期权而言，期权时间价值（）。

    • A、随着到期日的临近而增加
    • B、随着到期日的临近而减小
    • C、不受剩余期限影响
    • D、随着到期日的临近而改变，但变化方向不确定

    正确答案:B

  • 第5题：

    下列期权中，能够在到期日之前行权的是（）。

    • A、实值期权
    • B、欧式期权
    • C、美式期权
    • D、虚值期权

    正确答案:C

  • 第6题：

    单选题
    关于期权的内在价值和时间价值，下列说法正确的是（）。
    A

    内在价值等于0的期权一定是虚值期权

    B

    看涨期权的时间价值会随着到期日的临近而加速损耗

    C

    时间价值损失对买入看跌期权的投资者有利

    D

    时间价值损失对卖出看涨期权的投资者不利


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    对于美式期权而言，期权时间价值（）。
    A

    随着到期日的临近而增加

    B

    随着到期日的临近而减小

    C

    不受剩余期限影响

    D

    随着到期日的临近而改变，但变化方向不确定


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    合成股票空头策略指的是（）
    A

    买入认购期权合约，同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约

    B

    卖出认购期权合约。同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约

    C

    买入认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约

    D

    卖出认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    随着期权临近到期日，如果其他条件不变，该期权的时间价值就会逐渐增大。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列期权中，能够在到期日之前行权的是（）。
    A

    实值期权

    B

    欧式期权

    C

    美式期权

    D

    虚值期权


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    某投资人购买了一项欧式看涨期权，标的股票的当前市价为50元，执行价格为50元，1年后到期，期权价格为5元。以下表述中不正确的有（）。
    A

    如果到期日的股价为60元，期权到期日价值为10元，投资人的净损益为5元

    B

    如果到期日前的股价为53元，该期权处于实值状态，期权持有人一定会执行期权

    C

    如果到期日前的股价为53元，该期权处于实值状态，期权持有人可能会执行期权

    D

    如果到期日的股价为53元，期权持有人会执行期权


    正确答案： B,C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    某投资人购买了一项美式看涨期权，执行价格为50元，1年后到期，期权价格为5元。下列表述中不正确的是（　　）。
    A

    如果到期日的股价为60元，期权到期日价值为10元，投资人的净损益为5元

    B

    如果到期日的股价为53元，该期权处于实值状态，期权持有人一定会执行期权

    C

    如果标的股票的当前市价为50元，该期权处于平价状态，该期权的时间溢价为0

    D

    如果到期日的股价为53元，该期权的时间溢价为0


    正确答案： D
    解析：
    A项，如果到期日的股价为60元，该看涨期权到期日价值＝60－50＝10（元），投资人的净损益＝10－5＝5（元）；B项，如果到期日的股价为53元，股价大于执行价格，该期权处于实值状态，由于期权在到期日后会自动作废，因此期权持有人必须执行期权；C项，如果标的股票的当前市价为50元，该期权处于平价状态，该期权的内在价值为0元，该期权的时间溢价为5元；D项，如果到期日的股价为53元，期权到期日价值＝53－50＝3（元），由于期权已经到期不能再等待了，此时该期权的时间溢价为0。

  • 第13题：

    在临近到期日时虚值期权和实值期权的Delta趋于稳定，平值期权的Delta会剧烈变化。（ ）


    答案：对
    解析：
    随着剩余时间的缩短，虑值期权和实值期权Delta逐渐趋于稳定;而平值期权的Delta将会发生急剧变化，导致期权对冲的困难程度加大。

  • 第14题：

    以下对于期权特征的描述错误的是（）

    • A、平值期权的杠杆比实值期权和虚值期权都高
    • B、同样行权价和到期日的看涨和看跌期权价格变化方向相反
    • C、一段时间内标的资产价格变化幅度越大，波动率越大，期权价格越高
    • D、如果标的资产价格不变，买入期权将不会有任何损失

    正确答案:A,B,D

  • 第15题：

    以下不属于买入期权的风险的有（）。

    • A、到期时期权为虚值，损失全部权利金
    • B、维持保证金变化需追加保证金
    • C、期权时间价值随到期日临近而减少
    • D、行权时本金（或证券）不足被强行平仓

    正确答案:B

  • 第16题：

    对于美式看涨期权而言，在到期日之前一般不会被执行，无论是处于虚值还是实值状态。但是如果在到期日处于实值状态，则一定会被执行。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    关于期权的内在价值和时间价值，下列说法正确的是（）。

    • A、内在价值等于0的期权一定是虚值期权
    • B、看涨期权的时间价值会随着到期日的临近而加速损耗
    • C、时间价值损失对买入看跌期权的投资者有利
    • D、时间价值损失对卖出看涨期权的投资者不利

    正确答案:B

  • 第18题：

    判断题
    对于美式看涨期权而言，在到期日之前一般不会被执行，无论是处于虚值还是实值状态。但是如果在到期日处于实值状态，则一定会被执行。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    以下不属于买入期权的风险的有（）。
    A

    到期时期权为虚值，损失全部权利金

    B

    维持保证金变化需追加保证金

    C

    期权时间价值随到期日临近而减少

    D

    行权时本金（或证券）不足被强行平仓


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    临近到期日时买入严重虚值期权，到期日如果期权没有处于（）状态，投入的资金将全部亏损。
    A

    实值

    B

    虚值

    C

    平值

    D

    实值或平值


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    以下何种期权组合可以构造合成股票策略（）。
    A

    卖出一份平值认购期权，买入一份具有相同到期日的平值认沽期权

    B

    卖出一份平值认沽期权，买入一份具有相同到期日的平值认购期权

    C

    卖出一份平值认沽期权，买入一份具有相同到期日的平值认沽期权

    D

    卖出一份平值认购期权，买入一份具有相同到期日的平值认购期权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    临近到期日，（　　）的Gamma逐渐趋于零。
    A

    虚值期权

    B

    实值期权

    C

    平值期权

    D

    深度虚值期权


    正确答案： C,D
    解析：
    随着剩余时间的缩短，虚值期权和实值期权的Gamma都逐渐地缩小并趋近于零，意味着这两类期权的Delta逐渐趋于稳定；而平值期权的Gamma越来越大，并且在临近到期日时急剧上升，意味着在临近到期日时，平值期权的Delta将会发生急剧变化，导致期权对冲的难度将提高很多。

  • 第23题：

    单选题
    认购期权买入开仓的到期日盈亏平衡点的计算，以下描述正确的是（）。
    A

    到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格+买入期权的权利金

    B

    到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格-买入期权的权利金

    C

    到期日盈亏平衡点=标的股票的到期价格-买入期权的权利金

    D

    到期日盈亏平衡点=标的股票的到期价格+买入期权的权利金


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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