中金所5年期国债期货价格为96.110元，其可交割国债净价为101.2800元，转换因子1.0500。其基差为（）A、0.3645B、5.1700C、10.1500D、0.3471

题目

中金所5年期国债期货价格为96.110元，其可交割国债净价为101.2800元，转换因子1.0500。其基差为（）

  • A、0.3645
  • B、5.1700
  • C、10.1500
  • D、0.3471
相似考题

1.2013年2月27日，国债期货TF1403合约价格为92.640元，其可交割国债140003,净价为101.2812元，转换因子1.0877,140003对应的基差为（ ）。A.0.5167 B.8.6412 C.7.8992 D.0.0058

2.国债基差的计算公式为（ ）。A. 国债基差=国债现货价格-国债期货价格转换因子 B. 国债基差=国债现货价格+国债期货价格转换因子 C. 国债基差=国债现货价格-国债期货价格／转换因子 D. 国债基差=国债现货价格+国债期货价格／转换因子

3.某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为（ ）。A. 国债现货价格-国债期货价格转换因子 B. 国债期货价格-国债现货价格/转换因子 C. 国债现货价格-国债期货价格/转换因子 D. 国债现货价格转换因子-国债期货价格

4.2013年2月27日，国债期货TF1403合约价格为92.640元，其可交割国债140003,净价为101.2812元，转换因子1.0877,140003对应的基差为（ ）。A：0.5167 B：8.6412 C：7.8992 D：0.0058

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  • 第1题：

    中金所5年期国债期货的可交割国债票面利率大于3％时，其转换因子大于1。（ ）


    答案：对
    解析：
    如果可交割国债票面利率高于国债期货合约标的票面利率，转换因子大于1；如果可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率，转换因子小于1。中金所5年期国债期货的票面利率为3%，所以当其可交割国债票面利率大于3％时，转换因子大于1。

  • 第2题：

    某国债作为中金所5年期国债期货可交割国债，票面利率为3．53％，则其转换因子()。

    A.大于1
    B.小于1
    C.等于1
    D.无法确定

    答案：A
    解析：
    如果可交割国债票面利率高于国债期货合约标的票面利率，转换因子大于1；如果可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率，转换因子小于1。中金所5年期国债期货合约标的票面利率为3％，该可交割国债的票面利率为3．53％，故转换因子大于1。

  • 第3题：

    2013年2月27日，国债期TF1403合约价格为92.640元，其中可交割国债140003净价为101.2812元，转换因子1.0877，140003对应的基差为（ ）。

    A.0.5167
    B.8.6412
    C.7.8992
    D.0.0058

    答案：A
    解析：
    基差定义为：现券净价-期货价格*转换因子，即101.2812-92.640*1.0877=0.5167

  • 第4题：

    对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（ ）。
    A、B=(FC)﹣P
    B、B=(PC)﹣F
    C、B=P﹣F
    D、B=P﹣(FC)


    答案：D
    解析：
    国债期货的基差是指经过转换因子调整之后的期货价格与其现货价格之间的差额。对于任一只可交割券，其基差为B=P﹣(FC)。

  • 第5题：

    对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（ ）。

    A.B=（F·C）-P
    B.B=（P·C）-F
    C.B=P-F
    D.B=P-（F·C）

    答案：D
    解析：
    国债期货的基差是指经过转换因子调整之后的期货价格与其现货价格之间的差额。对于任一只可交割券，其基差为B=P-（F·C）。

  • 第6题：

    某国债可作为中金所10年期国债期货可交割券。其息票率为3．5％，则其转换因子（）。

    • A、一定大于1
    • B、一定小于1
    • C、一定等于1
    • D、不确定

    正确答案:A

  • 第7题：

    2013年2月27日。国债期货TF1403合约价格为92．640元，其可交割国债140003净价为101．2812元，转换因子1．0877，140003对应的基差为（）元。

    • A、0.5167
    • B、8.6412
    • C、7.8992
    • D、0.0058

    正确答案:A

  • 第8题：

    根据经验法则，若到中期国债到期收益率高于3%时，下列中金所5年期国债期货可交割国债中，最可能成为最便宜可交割国债的是（）

    • A、转换因子为1.05，久期为4.2的国债
    • B、转换因子为1.09，久期为4.5的国债
    • C、转换因子为1.06，久期为4.8的国债
    • D、转换因子为1.08，久期为5.1的国债

    正确答案:D

  • 第9题：

    判断题
    中金所5年国债期货的可交割债券，如果其票面利率为5%，则其转换因子大于1。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    某国债作为中金所5年期国债期货可交割国债，票面利率为3.53%，则其转换因子（）。
    A

    大于1

    B

    小于1

    C

    等于1

    D

    无法确定


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    根据中金所5年期国债期货产品设计，下列说法正确的是（）
    A

    票面利率为3%的可交割国债，其转换因子等于1

    B

    交割月首日剩余期限为5年的国债，转换因子等于1

    C

    交割月首日新发行的5年期国债，转换因子等于1

    D

    同一国债在不同合约上的转换因子不同


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    某国债可作为中金所10年期国债期货可交割债券，其息票率为3.5%，则其转换因子（  ）。
    A

    大于l

    B

    小于1

    C

    等于l

    D

    不确定


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    下列关于国债基差的表达式，正确的是（ ）。

    A.国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子
    B.国债基差=国债现货价格+国债期货价格／转换因子
    C.国债基差=国债现货价格-国债期货价格／转换因子
    D.国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子

    答案：D
    解析：
    国债基差是指国债现货价格和可交割国债对应期货价格之差，用公式表示如下：国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子。故本题答案为D。

  • 第14题：

    2013年2月27日，国债期TF1403合约价格为92.640元，其中可交割国债140003净价为101.2812元，转换因子1.0877，140003对应的基差为（ ）。

    A：0.5167
    B：8.6412
    C：7.8992
    D：0.0058

    答案：A
    解析：
    基差定义为：现券净价-期货价格*转换因子，即101.2812-92.640*1.0877=0.5167

  • 第15题：

    对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差为（　　）。

    A.B=(F x C)一P
    B.B=(P x C)一F
    C.B=P-F
    D.B=P-(F x C)

    答案：D
    解析：
    国债期货的基差是指经过转换因子调整之后的期货价格与其现货价格之间的差额。对于任一只可交割券，其基差为B=P-(F × C)。

  • 第16题：

    对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（　　）。

    A.B=(FxC)-P
    B.B=(PxC)-F
    C.B=P-F
    D.B=P-(FxC)

    答案：D
    解析：
    国债期货的基差是指经过转换因子调整之后的期货价格与其现货价格之间的差额。对于任一只可交割券，其基差为B=P-(FxC)。

  • 第17题：

    以下关于转换因子的说法，正确的是（）。

    • A、转换因子定义为面值1元的可交割国债在假定其收益率为名义标准券票面利率下在交割日的净价
    • B、每个合约对应的可交割券的转换因子是唯一的
    • C、转换因子在合约存续期间数值逐渐变小
    • D、转换因子被用来计算国债期货合约交割时国债的发票价格

    正确答案:A,C,D

  • 第18题：

    国债基差的计算公式为（）。

    • A、国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子
    • B、国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子
    • C、国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子
    • D、国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子

    正确答案:B

  • 第19题：

    国债基差的计算公式可以表示为：国债的基差=国债期货价格－国债现货价格×转换因子。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    单选题
    某国债可作为中金所10年期国债期货可交割券。其息票率为3．5％，则其转换因子（）。
    A

    一定大于1

    B

    一定小于1

    C

    一定等于1

    D

    不确定


    正确答案： D
    解析： 中金所10年期国债票面利率为3％。息票率高于3％的国债，其转换因子大于1。

  • 第21题：

    单选题
    2013年2月27日，国债期货TF140003合约价格为92.640元，其可交割国债TF140003净价为101.2812元，转换因子1.0877，TF140003对应的基差为()元。
    A

    0.5167

    B

    8.6412

    C

    7.8992

    D

    0.0058


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    中金所5年期国债期货价格为96.110元，其可交割国债净价为101.2800元，转换因子1.0500。其基差为（）
    A

    0.3645

    B

    5.1700

    C

    10.1500

    D

    0.3471


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    国债基差是指国债现货价格和可交割国债对应期货价格之差。其计算公式为（）。
    A

    国债现货价格-国债期货价格

    B

    国债现货价格×转换因子-国债期货价格

    C

    国债现货价格-国债期货价格×转换因子

    D

    国债现货价格×转换因子-国债期货价格×转换因子


    正确答案： C
    解析：

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