2015年初，经测算某养老金负债的久期为7年，该基金投资两种债券，其久期分别为3年和11年，那么该基金需要在这两种债券上分别投资多少才能不受2015年利率风险变化的影响？（）A、0.3和0.7B、0.4和0.6C、0.7和0.3D、0.5和0.5
题目
2015年初，经测算某养老金负债的久期为7年，该基金投资两种债券，其久期分别为3年和11年，那么该基金需要在这两种债券上分别投资多少才能不受2015年利率风险变化的影响？（）
- A、0.3和0.7
- B、0.4和0.6
- C、0.7和0.3
- D、0.5和0.5
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第1题：
厌恶风险的投资者应选择久期较短的债券基金，愿意接受较高风险的投资者则应选择久期较长的债券基金。（ ）
正确答案：√
掌握债券基金的分析方法。见教材第二章第三节，P37。
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第2题：
一个厌恶风险的投资者应选择久期较短的债券基金，而一个愿意接受较高风险的投资者则应选择久期较长的债券基金。 （ ）
正确答案：√
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第3题：
某债券的久期是2.5年，修正久期为2.2年，如果该种债券的到期收益率上升了0.5%，那么该债券价格变动的近似变化数为()。A:上升1.25%
B:下降1.25%
C:上升1.1%
D:下降1.1%答案：D解析：债券价格变动的近似变化数=-2.2*0.5%=-1.1%，即下降了1.1%。 -
第4题：
某基金投资政策规定，基金在股票和债券上的正常投资比例分别为60%、40%，但年初在股票和债券上的实际投资比例分比为90%、40%，股票和债券投资的实际年收益率分别为15%、4%，请问该基金的资产配置贡献为（ ）。A.12%
B.1%
C.2%
D.4.5%答案：D解析：资产配置贡献（Tp＝（90%-60%）*15%+（40%-40%）*4%＝4.5% -
第5题：
对于某债券组合，三只债券投资额分别为200万元、300万元和500万元，其久期分别为3、4、5，则该债券组合的久期为（ ）。A.3．6
B.4．2
C.3．5
D.4．3答案：D解析：对于债券组合，其久期可以表示为组合中每只债券久期的加权平均，权重等于各债券在组合中所占的比重。因此该债券组合的久期为：（2003+3004-F5005）／（200+300+500）=4．3。 -
第6题：
对于债券组合，三只债券投资额分别为200万元、300万元和500万元,其久期分别为3、4、5，则债券组合的久期为（ ）。A.4.2
B.3.5
C.3.6
D.4.3答案：D解析：对于债券组合，其久期可以表示为组合中每只债券久期的加权平均，权重等于各债券在组合中所占的比重。200（200＋300+500）=20％，300（200+300+500）=30％，500（200+300+500）=50％，所以久期=20％3＋30％4＋50％5=4.3 -
第7题：
下列关于债券基金久期的说法正确的是()。A:如果某债券基金的久期是3年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值约下降3%
B:如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值约增加5%
C:一个厌恶风险的投资者应选择久期较短的债券基金，而一个愿意接受较高风险的投资者则应选择久期较长的债券基金
D:一个厌恶风险的投资者应选择久期较长的债券基金，而一个愿意接受较高风险的投资者则应选择久期较短的债券基金答案：B,C解析：如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值约增加5%；而当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值约减少5%。因此，一个厌恶风险的投资者应选择久期较短的债券基金，而一个愿意接受较高风险的投资者则应选择久期较长的债券基金。 -
第8题：
如果投资者有10年的投资期限，可以选择以下除（）之外的投资组合。
- A、股票和债券的各种投资组合，久期为10年
- B、10年零息债券
- C、两种久期均为10年债券的投资组合
- D、债券的各种投资组合，其中50%的债券久期为20年，50%的债券久期为10年
正确答案:D -
第9题：
下列债券基金中信用风险及利率风险最高的是（）。
- A、高久期高信用债券基金
- B、高久期低信用债券基金
- C、低久期高信用债券基金
- D、低久期低信用债券基金
正确答案:B -
第10题：
单选题下列债券基金中信用风险及利率风险最高的是（）。A高久期高信用债券基金
B高久期低信用债券基金
C低久期高信用债券基金
D低久期低信用债券基金
正确答案： C解析： 久期越长，利率风险越高；信用低，信用风险越高。 -
第11题：
单选题某基金的业绩比较基准为中证全债指数，则以下关于该基金的表述错误的是（ ）。[2015年12月真题]A组合构建需要考虑流动性和杠杆率
B属于债券型基金
C债券投资比例不受约束
D组合构建需要考虑信用结构、期限结构、组合久期
正确答案： D解析：
该基金的比较基准中证全债指数是债券指数，说明该基金为债券型基金。作为债券型基金，债券类资产的投资比例通常不低于基金资产总值的80%。不同于股票投资组合，债券投资组合构建还需要考虑信用结构、期限结构、组合久期、流动性和杠杆率等因素。有些机构投资者会在投资政策说明中限制非投资级债券的比例。 -
第12题：
单选题某债券组合含三只债券，投资额分别为200万元、300万元和500万元，其久期分别为3、4、5，则债券组合的久期为（ ）。A3.6
B4.2
C3.5
D4.3
正确答案： A解析： -
第13题：
某基金的业绩比较基准为中证全债指数，则以下关于该基金的表述错误的是( )。
A、 债券投资比例不受约束
B、 属于债券型基金
C、 组合构建需要考虑流动性和杠杆率
D、 组合构建需要考虑信用结构、期限结构、组合久期
答案：A
解析：由题意描述可知该基金属于债券型基金，故其债券投资比例应符合债券型基金的要求，A错误。
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第14题：
在债券基金的久期分析中，债券基金的久期等于基金组合中()。A.期限最长债券的久期
B.各债券久期的中位数
C.各债券的投资比例与对应债券久期的加权平均
D.各债券久期的简单平均答案：C解析：债券基金的久期等于基金组合中各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均，与单个债券的久期一样，债券基金的久期越长，净值的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越高。 -
第15题：
债券基金的久期与基金组合中各个债券的久期的关系是（ ）。A.债券基金的久期等于各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均
B.债券基金的久期等于基金中久期最大的债券的久期
C.债券基金的久期等于基金中久期最小的债券的久期
D.债券基金的久期等于各个债券久期的算数平均答案：A解析：债券基金的久期等于基金组合中各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均。与单个债券的久期一样，债券基金的久期越长，净值的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越高。 -
第16题：
(2015年)某基金的业绩比较基准为中证全债指数，则以下关于该基金的表述错误的是（）。A.组合构建需要考虑流动性和杠杆率
B.属于债券型基金
C.债券投资比例不受约束
D.组合构建需要考虑信用结构、期限结构、组合久期答案：C解析：该基金的比较基准中证全债指数是债券指数，说明该基金为债券型基金。作为债券型基金，债券类资产的投资比例通常不低于基金资产总值的80％。不同于股票投资组合，债券投资组合构建还需要考虑信用结构、期限结构、组合久期、流动性和杠杆率等因素。有些机构投资者会在投资政策说明中限制非投资级债券的比例。 -
第17题：
对于某债券组合，三只债券投资额分别为200万元、300万元和500万元，其久期分别为3、4、5，则该债券组合的久期为（ ）。A. 3．6
B. 4．2
C. 3．5
D. 4．3答案：D解析：对于债券组合，其久期可以表示为组合中每只债券久期的加权平均，权重等于各债券在组合中所占的比重。因此该债券组合的久期为：(2003+3004-5005)／(200+300+500)=4．3。 -
第18题：
某基金投资政策规定，基金在股票和债券上的正常投资比例分别为60%、40%，但年初在股票和债券上的实际投资比例分别为90%、10%，股票和债券投资的实际年收益率分别为15%、4%，股票、债券基准指数的年收益率分别是10%.、6%请问该基金的资产配置贡献为（）。A:1%
B:2%
C:12%
D:3.3%答案：D解析： -
第19题：
某基金现有资产为 40 亿元， 修正久期为 7.5； 负债为 50 亿元， 修正久期为 5.6。国债期货（面值为 100 万元）的当前价格为 98.6，最便宜对可交割债券（CTD）的修正久期为 6.2，转换因子为 1.1。据此回答86-88题。
根据久期缺口=资产久期–负债久期×负债/资产，该基金当前的久期缺口是（ ）。
A.0.5
B.1.0
C.1.5
D.2.0答案：A解析：久期缺口=7.5-5.6×50/40=0.5。 -
第20题：
某基金投资政策规定，基金在股票和债券上的正常投资比例分别为60%、40%，但年初在股票和债券上的实际投资比例分比为90%、40%，股票和债券投资的实际年收益率分别为15%、4%，请问该基金的资产配置贡献为（）。
- A、1.2%
- B、1%
- C、2%
- D、4.5%
正确答案:D -
第21题：
单选题2015年初，经测算某养老金负债的久期为7年，该基金投资两种债券，其久期分别为3年和11年，那么该基金需要在这两种债券上分别投资多少才能不受2015年利率风险变化的影响？（）A0.3和0.7
B0.4和0.6
C0.7和0.3
D0.5和0.5
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题某基金投资政策规定，基金在股票和债券上的正常投资比例分别为60%、40%，但年初在股票和债券上的实际投资比例分比为90%、40%，股票和债券投资的实际年收益率分别为15%、4%，请问该基金的资产配置贡献为（）。A1.2%
B1%
C2%
D4.5%
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题某基金的业绩比较基准为中证全债指数，则以下关于该基金的表述错误的是（）。A债券投资比例不受约束
B属于债券型基金
C组合构建需要考虑流动性和杠杆率
D组合构建需要考虑信用结构、期限结构、组合久期
正确答案： B解析： 由题意描述可知该基金属于债券型基金，故其债券投资比例应符合债券型基金的要求，A错误。