对利率互换合约的定价可以采取（）思路。A、利用FRA定价B、二叉树模型C、布莱克•斯科尔斯•莫顿模型D、由债券价格定价

题目

对利率互换合约的定价可以采取（）思路。

  • A、利用FRA定价
  • B、二叉树模型
  • C、布莱克•斯科尔斯•莫顿模型
  • D、由债券价格定价
相似考题

1.以下属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型参数的有( )。A．无风险利率B．股票价格C．执行价格D．预期红利

2.以下属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型参数的有( )。A．无风险利率B．股票价格C．执行价格D．预期红利

3.下列关于二项式定价模型的表述，正确的有( )。A．二项式定价模型是一种近似的方法B．将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的C．期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近D．二项式定价模型和布莱克一斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系

4.一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（ ）予以确定。A．套利定价模型B．市盈率定价模型C．资本资产定价模型D．布莱克-科尔斯期权定价模型

更多“对利率互换合约的定价可以采取（）思路。A、利用FRA定价B、二叉树模型C、布莱克•斯科尔斯•莫顿模型D、由债券价格定价”相关问题

  • 第1题：

    最早使用套利定价技术的定理是( )。

    A．MM定理

    B．CAPM

    C．APT13

    D．布莱克一斯科尔斯期权定价模型


    正确答案：A
    46.A【解析】最早使用套利定价技术的是MM定理。20世纪50年代后期由英迪格里亚尼和米勒提出。

  • 第2题：

    1976年，（ ）通过对期货期权定价模型的研究发现，期货期权定价和连续支付红利率为r的股票期权定价方法类似。

    A．罗伯特•莫顿

    B．斯科尔斯

    C．史蒂文•科尔黑格

    D．费希尔•布莱克


    正确答案：D
    1976年，费希尔•布莱克研究了期货期权定价模型。研究发现，期货价格行为类似于红利率等于r的股票价格的行为，因此，期货期权定价和连续支付红利率为r的股票期权定价方法类似。

  • 第3题：

    布莱克一斯科尔斯期权定价模型参数包括（ ）。 A.无风险利率 B.现行股票价格 C.执行价格 D.预期红利


    正确答案：ABC
    布莱克一斯科尔斯期权定价模型有5个参数，即：现行股票价格、执行价格、至到期日的剩余年限、无风险利率和股票收益率的标准差。布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，因此，预期红利不是该模型的参数。 

  • 第4题：

    最早使用套利定价技术的定理是（ ）。

    A．MM定理

    B．CAPM

    C．APT

    D．布莱克一斯科尔斯期权定价模型


    正确答案：A

  • 第5题：

    对于股票期权部分，目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。()


    答案：对
    解析：
    对于股票期权部分，目前有两种定价方法：布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型。本题说法正确。

  • 第6题：

    在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（ ）。

    A.期权的到期时间
    B.标的资产的价格波动率
    C.标的资产的到期价格
    D.无风险利率

    答案：B
    解析：
    资产的价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性，人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。

  • 第7题：

    在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是(　　)。

    A.期权的到期时间
    B.标的资产的价格波动率
    C.标的资产的到期价格
    D.无风险利率

    答案：B
    解析：
    资产的价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性，人们经常使用历史数据和隐含波动率来估计。

  • 第8题：

    根据我国可转换公司债券发行的特点，采用布莱克一斯科尔斯期权定价模型进行定价方法较为可行。（　）对错


    正确答案:错误

  • 第9题：

    一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（）予以确定。

    • A、资本资产定价模型
    • B、套利定价模型
    • C、市盈率定价模型
    • D、布莱克•斯科尔斯期权定价模型

    正确答案:A

  • 第10题：

    多选题
    布莱克-斯科尔斯期权定价模型参数包括（　　）。
    A

    无风险利率

    B

    现行股票价格

    C

    执行价格

    D

    预期红利


    正确答案： B,D
    解析：
    布莱克-斯科尔斯期权定价模型有5个参数，即：现行股票价格、执行价格、至到期日的剩余年限、无风险利率和股票收益率的标准差。D项，布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，因此，预期红利不是该模型的参数。

  • 第11题：

    多选题
    布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括（）。
    A

    无风险利率

    B

    现行股票价格

    C

    执行价格

    D

    预期红利


    正确答案： A,B,C
    解析： 布莱克斯科尔斯期权定价模型有5个参数，即：现行股票价格、执行价格、至到期日的剩余年限、无风险利率和股票收益率的标准差。布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，因此，预期红利不是该模型的参数。

  • 第12题：

    多选题
    对利率互换合约的定价可以采取（）思路。
    A

    利用FRA定价

    B

    二叉树模型

    C

    布莱克•斯科尔斯•莫顿模型

    D

    由债券价格定价


    正确答案： D,A
    解析： 利率互换的定价方式有两种，一种是把利率互换视为两个债券的差，另一种是将利率互换视为FRA组成的交易组合。

  • 第13题：

    在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，（ ）放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。

    A．马克•鲁宾斯坦因

    B．罗伯特•莫顿

    C．罗斯

    D．约翰•考克斯


    正确答案：B
    约翰•考克斯、罗斯以及马克•鲁宾斯坦因在1979年发表的论文中得出二叉树期权定价模型。

  • 第14题：

    在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。（ ）


    正确答案：B
    在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，罗伯特·莫顿放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。 

  • 第15题：

    一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（ ）予以确定。

    A．资本资产定价模型

    B．套利定价模型

    C．市盈率定价模型

    D．布莱克一斯科尔斯期权定价模型


    正确答案：A

  • 第16题：

    下列关于二叉树模型的表述中，错误的是（　）。

    A、二叉树模型是一种近似的方法
    B、将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的
    C、期数越多，计算结果与布莱克—斯科尔斯定价模型的计算结果越接近
    D、二叉树模型和布莱克—斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系

    答案：D
    解析：
    二叉树模型中，如果到期时间划分的期数为无限多时，其结果与布莱克—斯科尔斯定价模型一致，因此，二者之间是存在内在的联系的。
    【考点“二叉树期权定价模型”】

  • 第17题：

    期权定价模型在1973年由美国学者（）提出。
    Ⅰ.费雪布莱克
    Ⅱ.迈伦斯科尔斯
    Ⅲ.约翰考克斯
    Ⅳ.罗伯特默顿

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


    答案：B
    解析：
    期权定价模型在1973年由美国学者费雪布莱克、迈伦斯科尔斯、罗伯特默顿提出，已成为期权估值领域的重要标准模型，为期权的广泛应用奠定了科学基石。

  • 第18题：

    在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（ ）。

    A：期权的到期时间
    B：标的资产的价格波动率
    C：标的资产的到期价格
    D：无风险利率

    答案：B
    解析：
    资产的价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性，人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。

  • 第19题：

    期权定价模型在1973年由美国学者（　　）提出。

    A.费雪-布莱克
    B.迈伦-斯科尔斯
    C.约翰-考克斯
    D.罗伯特-默顿

    答案：A,B,D
    解析：
    期权定价模型在1973年由美国学者费雪-布莱克、迈伦-斯科尔斯、罗伯特-默顿提出，已成为期权估值领域的重要标准模型，为期权的广泛应用奠定了科学基石。

  • 第20题：

    可转换公司债券价值中股权部分的价值的定价方法有（　）。

    • A、布莱克一斯科尔斯期权定价模型
    • B、市盈率法
    • C、二叉树模型
    • D、市净率法

    正确答案:A,C

  • 第21题：

    在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。

    • A、期权的到期时间
    • B、标的资产的价格波动率
    • C、标的资产的到期价格
    • D、无风险利率

    正确答案:B

  • 第22题：

    多选题
    下列关于布莱克-斯科尔斯模型的表述中，正确的有（　　）。
    A

    对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估价

    B

    对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克-斯科尔斯模型进行估价

    C

    对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价

    D

    布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权


    正确答案： D,A
    解析：
    A项，对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估价。B项，对于派发股利的美式看跌期权，按道理不能用布莱克-斯科尔斯模型进行估价，不过，通常情况下使用布莱克-斯科尔斯模型对美式看跌期权估价，误差并不大，仍然具有参考价值。C项，对于派发股利的美式期权，适用的估价方法有两个：一是利用二叉树方法对其进行估价；二是使用更复杂的、考虑提前执行的期权定价模型。D项，布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权。

  • 第23题：

    多选题
    期权定价模型在1973年由美国学者()提出。
    A

    费雪·布莱克

    B

    迈伦·斯科尔斯

    C

    约翰·考克斯

    D

    罗伯特·默顿


    正确答案： B,D
    解析： 期权定价模型在1973年由美国学者费雪·布莱克、迈伦-斯科尔斯、罗伯特·默顿提出，已成为期权估值领域的重要标准模型，为期权的广泛应用奠定了科学基石。

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