多选题操作风险的极端值理论模型的不足有（）A模型中的参数具有不确定性B难以有足够的数据满足统计要求C阈值的确定比较困难D较高的阈值使得用于建模的损失数据变少

题目
多选题
操作风险的极端值理论模型的不足有（）
A

模型中的参数具有不确定性

B

难以有足够的数据满足统计要求

C

阈值的确定比较困难

D

较高的阈值使得用于建模的损失数据变少

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1.操作风险的极端值理论模型是专门用来计量操作风险损失分布的尾部,即损失极端值的方法。()此题为判断题(对，错)。

2.Gredit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。A．资产组合理论B．CAPM模型C．默顿期权定价理论D．多因素模型

3.Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。A．保险学的精算理论B．Merton模型C．经济计量学理论D．资产组合理论

4.通过模拟风险损失分布厚尾部分，可以根据极端值的样本数据，在总体分布未知的情况下。得到一定置信度的计算值作为操作风险资本要求。A．损失分布法B．内部衡量法C．极值理论法D．基本指标法

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  • 第1题：

    Credit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。

    A．保险学的精算理论

    B．默顿期权定价理论

    C．经济计量学理论

    D．资产组合理论


    正确答案：B

  • 第2题：

    CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。

    A:保险学的精算理论
    B:Merton模型
    C:经济计量学理论
    D:资产组合理论

    答案：B
    解析：
    CreditMonitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型。

  • 第3题：

    经济资本模型在计量极端情景时应该考虑的风险包括：（）。

    • A、市场风险与信用风险
    • B、操作风险
    • C、其它风险
    • D、以上皆是

    正确答案:D

  • 第4题：

    操作风险的高级计量法包括（）。（参《巴塞尔新资本协议》）

    • A、内部计量法
    • B、损失分布法
    • C、VAR法
    • D、极端值理论模型

    正确答案:A,B,D

  • 第5题：

    操作风险经济资本计量模型中的β值由（）制定。

    • A、商业银行根本自身风险情况确定
    • B、巴塞尔委员会设定
    • C、本国监管当局设定
    • D、经验值

    正确答案:B

  • 第6题：

    以下哪种计算操作风险模型是基于假设预期损失与非预期损失之间具有稳定关系（）

    • A、损失分布法
    • B、极端值理论模型
    • C、标准法
    • D、内部计量法

    正确答案:D

  • 第7题：

    Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（　）。

    • A、保险学的精算理论
    • B、Merton模型
    • C、经济计量学理论
    • D、资产组合理论

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    经济资本模型在计量极端情景时应该考虑的风险包括：（）。
    A

    市场风险与信用风险

    B

    操作风险

    C

    其它风险

    D

    以上皆是


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    操作风险的极端值理论模型的不足有（）
    A

    模型中的参数具有不确定性

    B

    难以有足够的数据满足统计要求

    C

    阈值的确定比较困难

    D

    较高的阈值使得用于建模的损失数据变少


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 本题表述正确。

  • 第11题：

    多选题
    计算操作风险资本的高级计量法包括（）
    A

    内部计量法

    B

    极端值理论模型

    C

    方差－协方差法

    D

    损失分布法


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    当IS-LM模型出现古典理论的极端情况时，AD曲线为一垂线。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    操作风险的高级计量法包括()。

    A、内部计量法

    B、损失分布法

    C、VaR法

    D、极端值理论模型


    参考答案：ABD

  • 第14题：

    按使用范围和额定值划分，下列排列顺序（）是正确的。

    • A、参考条件<额定操作条件<极端条件
    • B、参考条件<极端条件<额定操作条件
    • C、额定操作条件<参考条件<极端条件
    • D、极端条件<额定操作条件<参考条件

    正确答案:A

  • 第15题：

    流动资金贷款的操作风险主要有（）.

    • A、抵押物抵押价值低估
    • B、超授信额度发放流动资金贷款
    • C、保证担保额度测算不准确
    • D、授信额度理论值测算不规范或有意虚增授信额度理论值

    正确答案:B,C,D

  • 第16题：

    市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（　）


    正确答案:正确

  • 第17题：

    当IS-LM模型出现古典理论的极端情况时，AD曲线为一垂线。（）


    正确答案:错误

  • 第18题：

    计算操作风险资本的高级计量法包括（）

    • A、内部计量法
    • B、极端值理论模型
    • C、方差－协方差法
    • D、损失分布法

    正确答案:A,B,D

  • 第19题：

    单选题
    操作风险经济资本计量模型中的β值由（）制定。
    A

    商业银行根本自身风险情况确定

    B

    巴塞尔委员会设定

    C

    本国监管当局设定

    D

    经验值


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    操作风险的高级计量法包括（）。（参《巴塞尔新资本协议》）
    A

    内部计量法

    B

    损失分布法

    C

    VAR法

    D

    极端值理论模型


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（　）。
    A

    保险学的精算理论

    B

    Merton模型

    C

    经济计量学理论

    D

    资产组合理论


    正确答案： D
    解析： Credit Monitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型。

  • 第22题：

    单选题
    按使用范围和额定值划分，下列排列顺序（）是正确的。
    A

    参考条件<额定操作条件<极端条件

    B

    参考条件<极端条件<额定操作条件

    C

    额定操作条件<参考条件<极端条件

    D

    极端条件<额定操作条件<参考条件


    正确答案： A
    解析： 额定操作条件是测量仪器正常使用的条件，参考条件是为确定测量仪器本身计量性能所规定的标准条件，极限条件则是仪器不受损坏和不降低准确度所允许的极端条件。在这三者中，参考条件的要求最严，额定操作条件则较宽，而极限条件的范围和额定值为最大。

  • 第23题：

    单选题
    使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（　）严格的程序。
    A

    违约风险模型和模型独立控制

    B

    技术风险模型和模型独立预测

    C

    系统风险模型和模型独立操作

    D

    操作风险模型和模型独立验证


    正确答案： D
    解析： 使用高级计量法计算风险资本配置时，操作风险模型和模型独立验证是商业银行在开发内部计量系统过程中必须有的程序。

  • 第24题：

    单选题
    以下哪种计算操作风险模型是基于假设预期损失与非预期损失之间具有稳定关系（）
    A

    损失分布法

    B

    极端值理论模型

    C

    标准法

    D

    内部计量法


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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