单选题一个决策者拥有财产10，其效用函数为u（w）=lnw，该决策者面临着发生概率为0.5，损失额为9的潜在损失。若该决策者为此投保一保额为6的保单，其愿意支付的最大保费为（　　）。A 12.8B 12C 6.8D 5E 3.2

题目
单选题
一个决策者拥有财产10，其效用函数为u（w）=lnw，该决策者面临着发生概率为0.5，损失额为9的潜在损失。若该决策者为此投保一保额为6的保单，其愿意支付的最大保费为（　　）。
A

12.8

B

12

C

6.8

D

5

E

3.2

相似考题

1.某企业投保企业财产保险和利润损失保险，上年毛利润率为30%，发生保险事故，上年度同期的标准营业额为30万元，赔偿期的营业额为10万元，则营业额减少所致的毛利润损失为()万元。A.6B.8C.9D.30

2.甲、乙保险人承保同一财产，甲保单保额为 8000 元，乙保单保额为 10000 元，损失额 为 2500 元，若采用限额责任制,甲保险人应赔偿款额为( )A、100 元B、1111 元C、1500 元D、2500 元

3.甲、乙两位保险人承保同一财产，甲保单保额为6000元，乙保单保额为8000元，损失额为2000元，则按照限额责任制，甲保险人应赔付款额为（ ）元。

4.某客户投保投资连结保险,计算得出其死亡给付金额为50000元,保单账户价值为40000元,死亡风险保费费率为10%,则该保单的死亡风险保额保障成本为()。A、9000元B、1000元C、4000元D、5000元

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  • 第1题：

    甲、乙保险人承保同一财产，甲保单保额为8000元，乙保单保额为10000元，损失额为2500元，若采用限额责任制，甲保险人应赔付款额为（ ）

    A.1000元

    B.1111元

    C.1250元

    D.2500元


    参考答案：C

  • 第2题：

    甲乙保险人承保同一财产，甲保单保额为8 000元，乙保单保额为10 000元，损失额为2 500元，若采用限额责任制，甲保险人应赔付款额为（ ）。

    A.1 000元

    B.1 11 1元

    C.1 250元

    D.2 500元


    参考答案：C

  • 第3题：

    假定一个人是严格风险规避型的，拥有初始财富w，但是也有概率为π的可能性损失D元钱。然而，他可以购买保险。一份保险的保费是q元钱；如果损失发生，赔偿1元钱。他的效用定义在其财富水平上，函数记为u，购买保险的数量（份数）为α。假定效用函数为u（x）=ln（x）。证明：为了让他选择熄火，购买保险的数量α


    答案：
    解析：

  • 第4题：

    关于冒险型决策者的描述，正确的是（）。

    • A、对损失的反映迟缓，对收益的反应敏感
    • B、对损失的反映敏感，对收益的反应迟缓
    • C、愿意支付低于损失期望值的费用作为转移风险的代价
    • D、愿意支付高于损失期望值的费用作为转移风险的代价
    • E、其损失效用函数通常为一条直线

    正确答案:A,C

  • 第5题：

    （）又称小中取小原则，即风险管理决策者以风险的最小潜在损失最小者为最佳方案。

    • A、最大最小化原则
    • B、最小最小化原则
    • C、最可能发生的损失最小者为最优
    • D、损失期望值最小者为最优

    正确答案:B

  • 第6题：

    单选题
    （）又称大中取小原则，即风险管理决策者以风险的最大潜在损失最小者为最佳方案。
    A

    最大最小化原则

    B

    最小最小化原则

    C

    最可能发生的损失最小者为最优

    D

    损失期望值最小者为最优


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    已知决策者甲的效用函数为：u1（x）＝－e-2x，决策者乙的效用函数为：u2（x）＝1－ae-2x（a＞0）,假设甲乙有相同的财富并面临相同的风险X，假设乙要转移风险X所能接受的最大保费为4，则甲要转移风险X所能接受的最大保费是（　　）。
    A

    1  

    B

    2  

    C

    3  

    D

    4  

    E

    5


    正确答案： D
    解析：
    根据效用函数的等价性，若甲乙有相同的财富和面临相同的风险X，则两者为转移风险X所能接受的最大保费应该一致，故为4。

  • 第8题：

    单选题
    甲、乙保险人承保同一财产，甲保单保额为4万元，乙保单保额为6万元，损失额为5万元，若采用限额责任制，甲保险人应赔付额为（）。
    A

    2万元

    B

    3万元

    C

    2.22万元

    D

    2.78万元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    某客户投保投资连结保险，计算得出其死亡给付金额为50000元，保单账户价值为40000元，死亡风险保费费率为10%，则该保单的死亡风险保额保障成本为（）。
    A

    9000元

    B

    1000元

    C

    4000元

    D

    5000元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    某人拥有资本ω，他的效用函数为lnx，该人面临的潜在损失随机变量为X，X的分布列为P（X=0）=P（X=16）=0.5，若该投资者将潜在损失的50%进行了保险，他愿意支付的最高保费为5，则该投资者的初始资本ω=（　　）。
    A

    23  

    B

    33  

    C

    35  

    D

    36  

    E

    14


    正确答案： D
    解析：
    该投资者在未保险时的资产期望效用值为：
    E[u（ω－X）]=0.5ln（ω－0）+0.5ln（ω－16）＝0.5[ln（ω（ω－16））]，
    该投资者在投保后的资产的期望效用值为：
    E[u（ω－5－0.5X）]＝0.5ln（ω－5）+0.5ln（ω－13）＝0.5ln[（ω－5）（ω－13）]，
    又  E[u（ω－X）]=E[u（ω－5－0.5）]，
    即 0.5[ln（ω（ω－16））]=0.5[ln（（ω－5）（ω－13）），
    即 ω2－16ω=ω2－18ω+5×13，
    解得：ω=33。

  • 第11题：

    单选题
    某保险人当前的财富为100，效用函数为u（w）=lnw，w>0。保险人考虑承保某种损失X的50%，其中P（X=0）=P（X=60）=1／2，计算保险人愿意接受的最低保费为（　　）。
    A

    16.12

    B

    16.42

    C

    16.72

    D

    17.02

    E

    17.42


    正确答案： C
    解析：
    设最低保费为C，由已知，有
    u（w）=E[u（w+C－0.5X）]
    即ln100=E[ln（100+C－0.5X）]=0.5ln（100+C）+0.5ln（70+C），
    解得：C=16.12。

  • 第12题：

    单选题
    某个决策者的效用函数为u（w）=-e-3w，拥有财富W。该决策者面临着两种潜在损失：（1）损失X服从期望值为α，方差为4的正态分布；（2）损失Y服从期望值为10，方差为8的正态分布。若已知决策者投保X所支付的保费低于投保Y所支付的保费，则α的最大值为（　　）。
    A

    16

    B

    15

    C

    14

    D

    13

    E

    12


    正确答案： B
    解析：
    由题意：X~N（α，4），Y~N（10，8），
    则E[u（w-X）]＞E[u（w-Y）]
    即
    E[-e-3（ω-X）]＞E[-e-3（ω-Y）]
    E[e3X]＜E[e3Y]
    e3α+0.5×4×9＜e30+0.5×8×9
    解得：α≤16。

  • 第13题：

    甲、乙保险人承保同一财产，甲保单保额为4万元，乙保单保额为6万元，损失额为5万元，若采用限额责任制，甲保险人应赔付额为（ ）。

    A.2万元

    B.3万元

    C.2.22万元

    D.2.78万元


    参考答案：C

  • 第14题：

    某投保人将价值100万元的财产向甲、乙、丙三家保险公司投保同一险种，其中甲保单的保额为80万，乙保单的保额为40万元，丙保单的保额为40万元，损失额为80万，则甲、乙、丙保险公司按比例赔偿方式赔偿额依次为( )。

    A.40万、20万、20万

    B.50万、25万、25万

    C.5万、2.5万、2.5万

    D.80万、10万、10万


    参考答案：A

  • 第15题：

    某投保人将价值100万元的财产向甲、乙、丙三家保险公司投保同一险种，其中甲保单的保额为80万，乙保单的保额为40万元，丙保单的保额为40万元，损失额为80万，则甲、乙、丙保险公司按比例赔偿方式赔偿额依次为（）

    • A、40万；20万；20万
    • B、50万；25万；25万
    • C、5万；2.5万；2.5万
    • D、80万；10万；10万

    正确答案:A

  • 第16题：

    （）又称大中取小原则，即风险管理决策者以风险的最大潜在损失最小者为最佳方案。

    • A、最大最小化原则
    • B、最小最小化原则
    • C、最可能发生的损失最小者为最优
    • D、损失期望值最小者为最优

    正确答案:A

  • 第17题：

    甲、乙保险人承保同一财产，甲保单保额为4万元，乙保单保额为6万元，损失额为5万元，若采用限额责任制，甲保险人应赔付额为（）。

    • A、2万元
    • B、3万元
    • C、2.22万元
    • D、2.78万元

    正确答案:C

  • 第18题：

    单选题
    （）又称小中取小原则，即风险管理决策者以风险的最小潜在损失最小者为最佳方案。
    A

    最大最小化原则

    B

    最小最小化原则

    C

    最可能发生的损失最小者为最优

    D

    损失期望值最小者为最优


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    某投保人将价值100万元的财产向甲、乙、丙三家保险公司投保同一险种，其中甲保单的保额为80万，乙保单的保额为40万元，丙保单的保额为40万元，损失额为80万，则甲、乙、丙保险公司按比例赔偿方式赔偿额依次为（）
    A

    40万；20万；20万

    B

    50万；25万；25万

    C

    5万；2.5万；2.5万

    D

    80万；10万；10万


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    一个决策者有9个单位资产，并且具有效用函数u（x）=2x2+10，他面临的随机损失的数学期望为4个单位资产，方差为10，则为预防其面临的随机损失，该决策者最多能承受保费（　　）个单位。
    A

    10  

    B

    15  

    C

    21  

    D

    26  

    E

    80


    正确答案： C
    解析：
    设该决策者面临的损失随机变量为X，决策者能够承受的最高保费为P，则：
    E[u（9－X）]=u（9－P），E（X）=4，Var（X）=10。
    而E[u（9－X）]=E[2（9－X）2+10]=2E（9－X）2+10
    =2E（81－18X+X2）+10
    =162－2×18E（X）+2E（X2）+10
    =162－2×18×4+2[Var（X）+E2（X）]+10
    =162－2×18×4+2（10+42）+10
    =80；
    u（9－P）=2（9－P）2+10=172－36P+2P2。
    故80=172－36P+2P2，解得：P=15或P=3，因此最高保费为15。

  • 第21题：

    多选题
    关于冒险型决策者的描述，正确的是（）。
    A

    对损失的反映迟缓，对收益的反应敏感

    B

    对损失的反映敏感，对收益的反应迟缓

    C

    愿意支付低于损失期望值的费用作为转移风险的代价

    D

    愿意支付高于损失期望值的费用作为转移风险的代价

    E

    其损失效用函数通常为一条直线


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    一个投资者有9万元人民币，并且具有效用函数u（x）=2x2+10，他面临的随机损失的数学期望为4万元，方差为10，则投保人最多能承受（　　）保费以预防其面临的随机损失。
    A

    0.5

    B

    2.3

    C

    3.1

    D

    3.5

    E

    3.6


    正确答案： C
    解析：
    设投保人愿付的最高保费为G，损失为X，初始财产ω0=9，则 G满足u（ω0-G）=E[u（ω0-X）]。
    已知u（x）=2x2+10，整理得：
    -18G+G2=E（-18X+X2）=-18EX+[Var（X）+（EX）2]
    将EX=4,Var（X）=10带入上式，得-18G+G2=-46，解得， G=3.1，G=14.9>4（舍弃）。

  • 第23题：

    单选题
    一家净资产为w0=10的小型保险公司在收取了保险费c＝1后答应承担损失X。X的概率分布为：P（X=0）=3/4，P（X=L）=1/4。假设该保险公司的效用函数为u（w）=lnw。则L最大为（　　）时，保险公司愿意承保。
    A

    1.875

    B

    3.487

    C

    3.682

    D

    4.64l

    E

    6.513


    正确答案： B
    解析：
    当u（w）=E[u（w+H-X）]时，保险公司愿意承保，即
    u（10）=E[u（10+1-X）]
    ln10=E[ln（11－X）]
    即ln10=0.75×ln11+0.25ln（11-L）
    解得：L=3.487。

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