当前分类： 非寿险精算
问题：单选题已知两个标准正态分布的随机数0.70与-1.51，则相应的参数为μ=5.0，σ2=4.0的对数正态分布的两个随机数为（ ）。A 601.85，7.24B 6.40，1.98C e0.70，e－1.51D ln6.40，ln1.98E 7.24，601.85...
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问题：单选题下列属于比例再保险的一项为（ ）。A 险位超赔再保险B 溢额再保险C 事故超赔再保险D 赔付率超赔再保险E 巨灾超赔再保险...
问题：单选题利用修正指示费率计算均衡保费为（ ）千元。A 19297B 19367C 20136D 20963E 21569...
问题：单选题一家净资产为w0=10的小型保险公司在收取了保险费c＝1后答应承担损失X。X的概率分布为：P（X=0）=3/4，P（X=L）=1/4。假设该保险公司的效用函数为u（w）=lnw。则L最大为（ ）时，保险公司愿意承保。A 1.875B 3.487C 3.682D 4.64lE 6.513...
问题：单选题一个决策者拥有财产10，其效用函数为u（w）=lnw，该决策者面临着发生概率为0.5，损失额为9的潜在损失。若该决策者为此投保一保额为6的保单，其愿意支付的最大保费为（ ）。A 12.8B 12C 6.8D 5E 3.2...
问题：单选题某保险公司有关机动车辆险的信息如下：2011年7月1日家庭轿车的费率为1900元2008年～2010年家庭轿车的保单数如下：2008年3570；2009年4230；2010年5100以2011年费率作为当前费率，用危险扩展法求2008~2010年均衡已赚保费为（ ）万元。A 235lB 2451C 255lD 2651E 2751...
问题：单选题某保险人承保财产保险，与再保险人签定成数和溢额再保险合同，合同约定成数再保险的最高责任额为200万元，成数部分自留60%，分出40%。超过200万元以上的业务由溢额再保险合同处理，溢额再保险的最高责任额为4线，当保险金额分别为100万元，1000万元时，且发生损失分别为2万元，40万元时，溢额分保分摊赔款分别为（ ）万元。A 0，0B 0，2C 2，0D 0，32E 1，32...
问题：单选题假设基本危险单位为车年，现有一车于2009年10月1日参加保险，期限为6个月，则该车在2010年的已签危险量、已承担危险量和在2010年1月1日的有效危险量分别为（ ）。A 1.00，0.50，0.50B 0.00，0.50，0.50C 0.00，0.25，0.25D 0.00，0.25，0.50E 0.00，0.50，0.25...
问题：单选题下面关于再保险的说法错误的是（ ）。A 再保险是由直接保险派生出来的，是以直接保险业务为基础的却又相对独立的B 再保险的风险是原被保险人的原始风险，与原被保险人之间有法定的契约关系C 按分保责任，再保险分为比例再保险和非比例再保险D 按分保安排，再保险分为临时再保险、合约再保险和预约再保险E 按实施方式，再保险分为法定再保险和商业再保险...
问题：单选题恒顺保险公司对承保的保险标的进行再保险，每一风险单位的最高限额规定为600万元，自留额为30%，分出比例为70%，现保险金额为800万元，保险费按照1%收取，则再保险人的保费收入为（ ）万元。A 4.2B 1.8C 7D 8E 3.8...
问题：单选题某个决策者的效用函数为u（w）=-e-3w，拥有财富W。该决策者面临着两种潜在损失：（1）损失X服从期望值为α，方差为4的正态分布；（2）损失Y服从期望值为10，方差为8的正态分布。若已知决策者投保X所支付的保费低于投保Y所支付的保费，则α的最大值为（ ）。A 16B 15C 14D 13E 12...
问题：单选题某保险公司承保企业财产保险，确定最高限为1000万元。原保险人与再保险人事先订立合同，约定按照80%的比例分出保险责任。如果某企业投保企业财产保险，保险金额800万元，如果保险标的发生保险事故，损失200万元，则原保险人承担损失为（ ）万元。A 30B 40C 50D 60E 70...
问题：单选题原保险人与再保险人签订溢额再保险合同，原保险人对每一风险单位的自留额为60万元，再保险人的分保额是240万元。现在发生以下赔案：风险A的保险金额为50万元，赔款30万元；风险B的保险金额为180万元，赔款90万元；风险C的保险金额为300万元，赔款120万元。则再保险人在上述赔案中应支付的赔款分别为（ ）万元。A 0，30，60B 30，60，96C 0，60，90D 0，60，96E 0，50，96...
问题：单选题关于泊松分布随机数的生成，下列陈述错误的一项是（ ）。A 反函数法可生成泊松分布的随机数B 分数乘积法可生成泊松分布的随机数C 利用中心极限定理可生成泊松分布的随机数D 当泊松参数较大时，用分数乘积法比较方便E 当泊松参数较小时，用分数乘积法比较方便...
问题：单选题在效用理论与风险决策问题中，常常会用到效用函数以及Jensen不等式。如果决策者的效用函数用u（x）表示，他所面临的风险用随机变量X表示。Jensen不等式的结论为（ ）。A 当u″（x）0时，有：E[u（X）]≤u（E[X]），只要两边的期望存在B 当u″（x）0时，有：E[u（X）]≥u（E[X]），只要两边的期望存在C 当u″（x）0时，有：E[u（X）]≤u（E[X]），只要两边的期望存在D 当u″（x）0时，有：E[u（X）]≥u（E[X]），只要两边的期望存在E 当u″（x）＝0时，有...
