对
错
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
若债券组合市场价值为1200万元,修正久期8.5;CTD债券价格99.5,修正久期5.5,转换因子1.07。利用修正久期法计算投资组合套期保值所需国债期货合约数量约为()手。
第8题:
进行国债期货买入基差的交易策略,具体操作为()
第9题:
在计算国债期货套保比例时,基点价值法比修正久期法的精确度更高。使用国债期货进行资产配置时,与直接持有国债现货相比,可以节省资金。
第10题:
233
227
293
223
第11题:
对
错
第12题:
国债期货仅对组合利率风险的单一因素进行调整,不影响组合持仓
国债期货能对所有的债券进行套保
国债期货为场内交易,价格较为公允,违约风险低,买卖方便
国债期货拥有较高的杠杆,资金占用量较少,可以提高对资金的使用效率
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元,修正久期为6.8,转换因子为1.005,国债期货合约的基点价值为()。
第20题:
关于国债期货在资产组合管理中的应用,以下说法正确的是()
第21题:
面值法
修正久期法
基点价值法
久期法
第22题:
数值分析法
二叉树法
基点价值法
修正久期法
第23题:
基点价值是捂利率每变化一个基点时,引起的债券价格变动的绝对值
国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子
对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动÷期货合约价格波动×转换因子
对冲所需国债期货合约数量=债券组合的基点价值÷(CTD价格×期货合约面值÷100)×CTD转换因子
第24题:
对
错