买入8张2016年9月到期的期货合约
卖出4张2016年9月到期的期货合约
买入4张2016年6月到期的期货合约
卖出8张2016年9月到期的期货合约
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
2016年3月,某投资者决定购买100万欧元,持有期间为6个月,他担心在持有期间欧元兑美元贬值,为规避汇率波动风险,投资者打算利用外汇期货进行套期保值。已知欧元兑美元的外汇期货合约交易单位为125000欧元,他应采取的操作策略是()
第6题:
某德国投资者持有500万美元的股票组合,考虑到美元贬值的可能性,他可以选择的对冲方式有()。
第7题:
获利6.75;获利6.565
损失6.56;获利6.745
损失6.75;获利6.745
获利6.56;获利6.565
第8题:
买入8张2016年9月到期的期货合约
卖出4张2016年9月到期的期货合约
买入4张2016年6月到期的期货合约
卖出8张2016年9月到期的期货合约
第9题:
卖出美元兑欧元期货合约
买入美元兑欧元期货合约
卖出美元兑欧元看跌期权
买入美元兑欧元看跌期权
第10题:
卖出2手欧元兑美元期货合约
买入2手欧元兑美元期货合约
卖出3手欧元兑美元期货合约
买入3乎欧元兑美元期货合约
第11题:
损失1.75;获利1.745
获利1.75;获利1.565
损失1.56;获利1.745
获利1.56;获利1.565
第12题:
买入28手欧元期货合约
卖出28手欧元期货合约
买入27手欧元期货合约
卖出27手欧元期货合约
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
某投资者发现欧元的利率髙于美元的利率,于是决定买入50万欧元以获得高息,计划投资3个月,但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险,该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值,每张欧元期货合约为12.5万欧元,2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432,购买50万欧元,同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约,成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,出售50万欧元,2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓,成交价格为EUR/USD=1.2101。[2010年6月真题] 该投资者在现货市场()万美元。
第17题:
某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款,为对冲外汇风险,考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%,CME交易的欧元兑美元期货(每手合约价值为125000欧元)月度变动的标准差是1.25%,期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果,该美国进口商应该()。
第18题:
某美国投资者已投资捷克股票,但是没有合适的外汇期货对冲外汇风险,因此考虑利用与捷克克朗(CZK)相关性较大的欧元期货。投资组合价值为1亿捷克克朗,即期汇率为USD/CZK=20,EUR/USD=1.35,每手外汇期货合约的面值为125000欧元,价格为EUR/USD=1.4,则该投资者应该()。
第19题:
获利6.56,损失6.565
损失6.56,获利6.745
获利6.75,损失6.565
损失6.75,获利6.745
第20题:
买入1手欧元期货合约
卖出1手欧元期货合约
买入4手欧元期货合约
卖出4手欧元期货合约
第21题:
卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1309
买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1522
卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1735
买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1309
第22题:
卖出人民币兑美元期货合约,买入人民币兑欧元期货合约
卖出人民币兑美元期货合约,卖出人民币兑欧元期货合约
买入人民币兑美元期货合约,卖出人民币兑欧元期货合约
买入人民币兑美元期货合约,买入人民币兑欧元期货合约
第23题:
损失6.75
获利6.75
损失6.56
获利6.56
第24题:
获利1.56,获利1.565
损失1.56,获利1.745
获利1.75,获利1.565
损失1.75,获利1.745