多选题假定存在一份欧元兑美元期货合约，合约面值是125000欧元，交割期限为2个月。假设合约今天的欧元兑美元汇率为1.3108，交易者进行买入开仓操作。2个月后，欧元兑美元的即期汇率为1.3120，则（）A合约价值为150美元B合约价值为125000欧元C交易者以1.3120进行交割D交易者以1.3108进行交割
题目
合约价值为150美元
合约价值为125000欧元
交易者以1.3120进行交割
交易者以1.3108进行交割
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第1题：
假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600(即1.3600美元=1欧元)，合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（??）。A. 15.6美元
B. 13.6欧元
C. 12.5美元
D. 12.5欧元答案：C解析：合约价值变动=变动点数合约价值=0.0001美元/欧元125000欧元=12.5美元。 -
第2题：
某美国投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定用CME欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）。假设当日欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.4432，3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450。3个月后欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者在现货市场万美元，在期货市场万美元。（）（不计手续费等费用）A.获利1.56;获利1.565
B.损失1.56；获利1.745
C.获利1.75;获利1.565
D.损失1.75；获利1.745答案：B解析：现货市场损益=50×（1.4120－1.4432）=-1.56（万美元），期货市场损益=（1.4450－1.4101）×50=1.745（万美元）。 -
第3题：
某美国交易者发现6月欧元期货与9月欧元期货间存在套利机会。2月10日，买入100手6月欧元期货合约，欧元兑美元的价格为13606，同时卖出100手9月欧元期货合约，欧元兑美元价格为13466。5月10日，该交易者分别以13596欧元／美元和13416欧元／美元的价格将手中合约对冲。则该交易者在该笔交易中（）美元。（每张欧元期货合约为125万欧元）A.盈利50000
B.亏损50000
C.盈利30000
D.亏损30000答案：A解析：6月份欧元期货合约的套利交易中，由于欧元价格下跌，每手亏损为13606-13596=0001（美元）；9月份欧元期货合约的套利交易中，由于欧元价格下跌，每手盈利为13466-13416=0005（美元）。所以，该交易者在该笔交易中净盈利为（0005-0001）×125000×100=50000（美元）。 -
第4题：
假设当前欧元兑美元期货的价格是1．3600(即1欧元=1．3600美元)，合约大小为125000欧元，最小变动价位是0．0001点。那么当前合约价格每跳动0．0001点时，合约价值变动（ ）。A.12．5美元
B.12．5欧元
C.13．6欧元
D.13．6美元答案：B解析：合约价格每跳动0．0001点时，合约价值变动0．0001×125000=12．5(欧元)。 -
第5题：
假定存在一份欧元兑美元期货合约，合约面值是125000欧元，交割期限为2个月。假设合约今天的欧元兑美元汇率为1.3108，交易者进行买入开仓操作。2个月后，欧元兑美元的即期汇率为1.3120，则（）
- A、合约价值为150美元
- B、合约价值为125000欧元
- C、交易者以1.3120进行交割
- D、交易者以1.3108进行交割
正确答案:A,C -
第6题：
2016年3月，某投资者决定购买100万欧元，持有期间为6个月，他担心在持有期间欧元兑美元贬值，为规避汇率波动风险，投资者打算利用外汇期货进行套期保值。已知欧元兑美元的外汇期货合约交易单位为125000欧元，他应采取的操作策略是（）
- A、买入8张2016年9月到期的期货合约
- B、卖出4张2016年9月到期的期货合约
- C、买入4张2016年6月到期的期货合约
- D、卖出8张2016年9月到期的期货合约
正确答案:D -
第7题：
某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。
- A、卖出2手欧元兑美元期货合约
- B、买入2手欧元兑美元期货合约
- C、卖出3手欧元兑美元期货合约
- D、买入3乎欧元兑美元期货合约
正确答案:D -
第8题：
单选题假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1欧元=1.3600美元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（）A13.6美元
B13.6欧元
C12.5美元
D12.5欧元
正确答案： A解析： 当前合约价值为125000欧元×1.3600美元/欧元，期货合约价格变动0.0001后，合约价值为125000欧元×（0.0001+1.36000）美元/欧元。所以，合约价值变动为125000×0.0001。 -
第9题：
多选题交易者认为CME美元兑人民币远期汇率高估，欧元兑人民币远期汇率低估，适宜的套利交易包括（ ）。A买进美元兑人民币远期合约，同时卖出欧元兑人民币远期合约
B卖出美元兑人民币远期合约，同时买进欧元兑人民币远期合约
C买进美元兑人民币远期合约，同时买进人民币兑欧元远期合约
D卖出美元兑人民币远期合约，同时卖出人民币兑欧元远期合约
正确答案： B,C解析： -
第10题：
多选题假定存在一份欧元兑美元期货合约，合约面值是125000欧元，交割期限为2个月。假设合约今天的欧元兑美元汇率为1.3108，交易者进行买入开仓操作。2个月后，欧元兑美元的即期汇率为1.3120，则（）A合约价值为150美元
B合约价值为125000欧元
C交易者以1.3120进行交割
D交易者以1.3108进行交割
正确答案： B,D解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题2015年10月某日，某交易者卖出执行价格为1.1522的CME欧元兑美元看跌期货期权（美式），权利金为0.0213。不考虑其他交易费用，履约时该交易者（ ）。[2019年9月真题]A卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1309
B买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1522
C卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1735
D买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1309
正确答案： B解析：
该交易者为看跌期货期权的卖方，当期权买方执行期权时，该交易者有义务以执行价格即1.1522买入欧元兑美元期货合约。由于交易者收到了0.0213的权利金，所以，履约时，该交易者买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1522－0.0213＝1.1309。 -
第12题：
单选题某美国交易者发现6月期欧元期货与9月期欧元期货间存在套利机会。2月10日，买入100手6月期欧元期货合约，价格为1.3506美元／欧元，同时卖出100手9月期欧元期货合约，价格为1.3566美元／欧元。5月10日，该交易者分别以1.3446美元／欧元和1.3481美元／欧元的价格将手中合约对冲。则该交易者在欧元期货交易中盈利（）美元。（每张欧元期货合约为12.5万欧元）A75000
B-75000
C31250
D-31250
正确答案： A解析： -
第13题：
2月1日， 某交易者在国际货币市场买入100手6月期欧元期货合约， 价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月期欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。 5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲。则该交易者（ ）。(1手欧元期货是125000欧元)A. 亏损86.875万美元
B. 亏损106.875万欧元
C. 盈利为106.875万欧元
D. 盈利为86.875万美元答案：D解析： -
第14题：
某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为5万欧元），卖出10张欧元期货。假设当日欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.4432，欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450，3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者（ ）万美元。（不计手续费等费用）A.获利1.745
B.损失1.56
C.获利0.185
D.损失0.185答案：C解析：依题意，可得：
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第15题：
假设当前欧元兑美元期货的价格是1．3600(即1欧元=1．3600美元)，合约大小为125000欧元，最小变动价位是0．0001点。那么当前合约价格每跳动0．0001点时，合约价值变动( )。A: 12．5美元
B: 12．5欧元
C: 13．6欧元
D: 13．6美元答案：B解析：合约价格每跳动0．0001点时，合约价值变动0．0001×125000=12．5(欧元)。 -
第16题：
2月1日，某交易者在某交易所买入100手6月份欧元期货合约（欧元期货合约交易规模125000EUR），价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月份欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲平仓。则该交易者（）。
- A、在6月份欧元期货合约上盈利10万美元
- B、在9月期欧元期货合约上盈利96.875万美元
- C、投资者最终损益为盈利106.875万美元
- D、投资者最终损益为盈利为86.875万美元
正确答案:B,D -
第17题：
假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1欧元=1.3600美元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（）
- A、13.6美元
- B、13.6欧元
- C、12.5美元
- D、12.5欧元
正确答案:C -
第18题：
假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256，美元无风险利率为4%，欧元无风险利率为5%，6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240，则（）
- A、此远期合约定价合理，没有套利机会
- B、存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时卖出此远期合约
- C、存在套利机会，交易者应该卖出欧元，同时买入此远期合约
- D、存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时买入此远期合约
正确答案:B -
第19题：
假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3502（即1.3502美元=1欧元），合约大小为125000欧元，某交易者买入了10张欧元期货合约。10天后，欧元兑美元期货的价格变为1.3602，交易者卖出10张合约对冲平仓。那么交易者获利的结果为（）。
- A、盈利12500美元
- B、盈利13500欧元
- C、亏损12500美元
- D、亏损13500欧元
正确答案:A -
第20题：
多选题某美国投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定用CME欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）。假设当日欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.4432，3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450。3个月后欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者在现货市场____万美元，在期货市场____万美元。（不计手续费等费用）（ ）。A获利1.56；获利1.565
B损失1.56；获利1.745
C获利1.75；获利1.565
D损失1.75；获利1.745
正确答案： B,D解析：
现货市场损益＝50×（1.4120－1.4432）＝－1.56（万美元），期货市场获利＝（1.4450－1.4101）×50＝1.745（万美元）。 -
第21题：
多选题假设6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.1050和1.1000，交易者卖出100手6月合约并同时买入100手9月合约进行套利。2个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.1085和1.1050，若该交易者同时将上述合约平仓，则（）。（合约规模为125000欧元，不计交易成本）A交易的策略为熊市套利
B交易者亏损18750美元
C交易者盈利18750美元
D交易的策略为牛市套利
正确答案： B,A解析： -
第22题：
单选题2015年10月某日，某交易者卖出执行价格为1.1522的CME欧元兑美元看跌期货期权（美式），权利金为0.0213。不考虑其他交易费用，履约时刻交易者（）。A卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1309
B买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1522
C卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1735
D买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1309
正确答案： C解析： -
第23题：
多选题2月1日，某交易者在某交易所买入100手6月份欧元期货合约（欧元期货合约交易规模125000EUR），价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月份欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲平仓。则该交易者（）。A在6月份欧元期货合约上盈利10万美元
B在9月期欧元期货合约上盈利96.875万美元
C投资者最终损益为盈利106.875万美元
D投资者最终损益为盈利为86.875万美元
正确答案： D,B解析： 暂无解析 -
第24题：
单选题某美国投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元兑美元贬值，该投资者决定利用CME欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元），假设当日欧元兑美元即期汇率为1.4432,3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450,3个月后，欧元兑美元即期汇率为1. 4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者在现货市场( )万美元，在期货市场( )万美元。A损失1.75；获利1.745
B获利1.75；获利1.565
C损失1.56；获利1.745
D获利1.56；获利1.565
正确答案： A解析：