波动率看涨
波动率看跌
标的资产看涨
标的资产看跌
第1题:
第2题:
第3题:
买入看涨期权同时卖出标的资产,到期损益最接近于()。
第4题:
标的资产空头和看跌期权空头分别是指()。
第5题:
买入看跌期权同时买入标的资产,到期损益最接近于()。
第6题:
买入跨式套利的交易者,对市场波动率的判断是()。
第7题:
买入看涨期权
卖出看涨期权
卖出看跌期权
买入看跌期权
第8题:
波动率看涨
波动率看跌
标的资产看涨
标的资产看跌
第9题:
卖出看跌期权可用于对冲标的资产多头头寸
预期标的资产价格波幅收窄时,可考虑卖出看涨或看跌期权
标的资产价格大幅波动时,可考虑卖出看涨或看跌期权
卖出看涨期权可用于对冲标的资产空头头寸
第10题:
看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升
看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降
看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降
第11题:
水平价差套利
垂直价差套利
波动率交易套利
看涨期权与看跌期权之间的套利
第12题:
买入看涨期权和买入看跌期权
买入看涨期权和卖出看跌期权
卖出看涨期权和买入看跌期权
卖出看涨期权和卖出看跌期权
第13题:
第14题:
第15题:
卖出跨式套利的交易者,对市场的判断是()。
第16题:
其他条件不变,当标的资产价格波动率增大时,该标的()。
第17题:
随着()减小,无论看涨还是看跌,美式期权的价格都将上涨。
第18题:
下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利().
第19题:
波动率看涨
波动率看跌
波动率看平
其他三项都不对
第20题:
标的资产价格=看涨期权价格-看跌期权价格+执行价格现值
看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值
看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格
看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
第21题:
看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降
看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降
看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升
看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
第22题:
卖出看跌期权
买入看跌期权
卖出看涨期权
买入看涨期权
第23题:
看涨期权多头+看跌期权空头
看涨期权空头+看跌期权多头
标的资产多头+看跌期权多头
标的资产多头+看涨期权空头
第24题:
合约标的资产的分红增加,看跌期权价格上涨
合约标的资产的市场价格上涨,看涨期权价格上涨
合约标的资产价格的波动率增加,看跌期权价格上涨
无风险利率水平上升,看涨期权价格下跌