12
13
14
15
第1题:
第2题:
某投资者在上一交易日持有某股指期货合约10手多头持仓,上一交易日的结算价为3500点。当日该投资者以3505点的成交价买入该合约8手多头持仓,又以3510点的成交价卖出平仓5手,当日结算价为3515点,若不考虑手续费,该投资者当日盈利()元。
第3题:
某投资者以3500点卖出开仓1手沪深300股指期货某合约,当日该合约的收盘价为3550点,结算价为3560点,若不考虑手续费,当日结算后该笔持仓()
第4题:
沪深300股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的()。
第5题:
某投资者在前一交易日持有某月份的沪深300股指期货合约10手多头持仓,上一交易日该合约的结算价为1500点。当日该投资者以1505点的成交价买入该合约8手多头持仓,又以1510点的成交价卖出平仓5手,当日结算价为1515点,则当日盈亏为()。
第6题:
沪深300股指期货合约的每日价格最低波动幅度是上一交易日结算价的±10%。()
第7题:
0.3
3
60
6
第8题:
沪深300指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价的±10%
季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±20%
沪深300指数期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%
进行套利交易的客户不受限制
第9题:
盈利18000元
盈利15000元
亏损18000元
亏损15000元
第10题:
上一个交易日沪深300沪指期货结算价的±12%
上一交易日沪深300指数收盘价的±10%
上一个交易日沪深300股指期货结算价的±10%
上一交易日沪深300指数收盘价的±12%
第11题:
6000元
-6000元
-61500元
61500元
第12题:
最小变动价位是0.1点
合约最低交易保证金是合约价值的10%
最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%
合约乘数为每点500元
第13题:
第14题:
某投资者以3500点卖出开仓1手沪深300指数期货某合约,当日该合约的收盘价为3550点,结算价为3560点,若不考虑手续费,当日结算后该笔持仓()。
第15题:
沪深300股指期权仿真交易合约的合约标的是沪深300股指期货。()
第16题:
对沪深300股指期货合约,下列说法正确的是()。
第17题:
某交易日沪深300股指期权两个合约的报价如下:合约 IO1402-C-2350 IO1402-C-2300卖一价 121 185买一价 120 184某投资者打算构建无风险套利头寸,若不考虑资金成本和交易成本,其最小获利点数为()
第18题:
盈利205点
盈利355点
亏损105点
亏损210点
第19题:
股指期货合约采用实物交割方式
股指期货合约最后交易日收市后,交易所以收盘价为基准,划付持仓双方的盈亏,了结所有未平仓合约
沪深300股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数的收盘价
中国金融期货交易所有权根据市场情况对股指期货的交割结算价进行调整
第20题:
盈利18000元
盈利15000元
亏损18000元
亏损15000元
第21题:
对
错
第22题:
股指期权买方应当缴纳保证金
股指期权卖方应当缴纳保证金
每手看涨期权交易保证金=(股指期权合约当日结算价×合约乘数)+MAX(标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数-虚值额,最低保障系数×标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数)
每手看跌期权交易保证金=(股指期权合约当日结算价×合约乘数)+MAX(标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数-虚值额,最低保障系数×股指期权合约行权价格×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数)
第23题:
61500
60050
59800
60000