到期时期权为虚值,损失全部权利金
维持保证金变化需追加保证金
期权时间价值随到期日临近而减少
行权时本金(或证券)不足被强行平仓
第1题:
以下不属于买入期权的风险的有()。
第2题:
对于美式期权而言,期权时间价值()。
第3题:
认购期权买入开仓的到期日盈亏平衡点的计算,以下描述正确的是()。
第4题:
下列关于期权时间价值的理解,不正确的是()。
第5题:
关于期权的时间价值,下列说法正确的是()
第6题:
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第7题:
时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分
当期权为价外期权或平价期权时,期权费等于时间价值
期权的时间价值随着到期日临近而减小
期权的时间价值随着到期日临近而增大
第8题:
损失全部权利金
损失全部保证金
收益为零
损失部分保证金
第9题:
一般运用于看后市上涨或已见底的情况下
平仓收益=权利金+卖出价-买入平仓价
期权被要求履约风险=执行价格+标的物平仓买入价格-权利金
不需要缴纳保证金
必须缴纳保证金
第10题:
到期时期权为虚值,损失全部权利金
维持保证金变化需追加保证金
期权时间价值随到期日临近而减少
行权时本金(或证券)不足被强行平仓
第11题:
一般运用于预测后市上涨或已见底的情况下
平仓损失=权利金卖出价-权利金买入价
期权被要求履约风险=执行价格+标的物平仓买入价格-权利金
不需要缴纳保证金
第12题:
平仓损益=权利金卖出价一权利金买入价
行权损益=标的资产卖价一执行价格一权利金
最大损失是全部权利金,不需要交保证金
随着合约时间的减少,时间价值会一直上涨
第13题:
下列关于保证金的陈述有哪些是错误的()
第14题:
下列对买进看涨期权交易的分析正确的有()。
第15题:
关于期权的内在价值和时间价值,下列说法正确的是()。
第16题:
在欧式期权中,随到期日的临近,期权的时间价值()
第17题:
行权临近日的维持保证金和初始保证金将会提高,中国结算在平日初始保证金基础上,按照股票期权增加10%*标的合约收盘价、ETF期权增加7%*合约标的收盘价的比例收取E日到期合约的维持保证金。
认沽期权短仓维持保证金可以大于行权价格
认沽期权虚值=max(行权价-合约标的前收盘价,0)
ETF认沽期权短仓维持保证金=权利金前结算价+Max(15%*合约标的收盘价-认购期权虚值,7%*合约标的收盘价)
第18题:
内在价值等于0的期权一定是虚值期权
看涨期权的时间价值会随着到期日的临近而加速损耗
时间价值损失对买入看跌期权的投资者有利
时间价值损失对卖出看涨期权的投资者不利
第19题:
平仓损益=权利金卖出价-权利金买入价
行权损益=标的资产卖价-执行价格-权利金
最大损失是全部权利金,不需要交保证金
随着合约时间的减少,时间价值会一直上涨
第20题:
实值
虚值
平值
实值或平值
第21题:
认沽期权买入开仓的成本是投资者买入认沽期权时所需支付的权利金
若到期日证券价格低于行权价,投资者买入认沽期权的收益=行权价-证券价格-付出的权利金
若到期日证券价格高于或等于行权价,投资者买入认沽期权的亏损额=付出的权利金
若到期日证券价格低于行权价,投资者买入认沽期权的亏损额=付出的权利金
第22题:
增加
减少
不变
不确定
第23题:
到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格+买入期权的权利金
到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格-买入期权的权利金
到期日盈亏平衡点=标的股票的到期价格-买入期权的权利金
到期日盈亏平衡点=标的股票的到期价格+买入期权的权利金
第24题:
随着到期日的临近而增加
随着到期日的临近而减小
不受剩余期限影响
随着到期日的临近而改变,但变化方向不确定