单选题在垂直套利组合中，对不同期权合约描述不正确的是（）。A 期权的标的物相同B 期权的到期日相同C 期权的买卖方向相同D 期权的类型相同

题目
单选题
在垂直套利组合中，对不同期权合约描述不正确的是（）。
A

期权的标的物相同

B

期权的到期日相同

C

期权的买卖方向相同

D

期权的类型相同

相似考题

1.逆回廊股票期权套利组合是由股票现货的空头与垂直进出差价期权组合的空头进一步组合而成。()此题为判断题(对，错)。

2.以下关于反向转换套利的说法中正确的有（ ）。A．反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利。B．反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同C．反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同D．反向转换套利的净收益＝(看跌期权权利金－看涨期权权利金)＋(期货价格－期权价格执行价格)

3.垂直套利是指交易者利用不同到期月份期权合约的不同时间来进行套利。（ ）

4.在期权的垂直套利组合中，下列说法正确的是（ ）。A．期权的标的物相同B．期权的到期日不同C．期权的买卖方向相同D．期权的类型不同

更多“在垂直套利组合中，对不同期权合约描述不正确的是（）。”相关问题

  • 第1题：

    对企业来说,期权的属性包括()。

    A.潜在高杠杆率的投机品种

    B.套期保值

    C.套利

    D.针对不同市场环境，可用多个不同合约组成高度定制化的期权组合策略


    答案：ABCD

  • 第2题：

    垂直套利的交易方式表现为按照不同的权利金同时买进和卖出同一合约月份的看涨期权或看跌期权。（ ）


    正确答案：B
    垂直套利的交易方式表现为按照不同的执行价格同时买进和卖出同一合约月份的看涨期权或看跌期权。

  • 第3题：

    根据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同，跨期套利可以分为（ ）。
    Ⅰ.跨月套利
    Ⅱ.蝶式套利
    Ⅲ.牛市套利
    Ⅳ.熊市套利

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：B
    解析：
    根据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同，跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利。

  • 第4题：

    根据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同，跨期套利可分为三类，其中不包括（ ）。

    A. 牛市套利
    B. 熊市套利
    C. 蝶式套利
    D. 买入套利

    答案：D
    解析：
    根据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同，跨期套利分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利三种。

  • 第5题：

    根据套利者对不同合约中近月合约与远月合约买卖方向的不同，跨期套利可分为（ ）

    A.熊市套利
    B.牛市套利
    C.年度套利
    D.蝶式套利
    E

    答案：A,B,D
    解析：
    根据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同，
    跨期套利可分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利三种。

  • 第6题：

    ( )是指同时买进卖出同一相关期货但不同敲定价格或不同到期月份的看涨或看跌期权合约，希望在日后对冲交易部位或履约时获利的交易。

    A.商品期货套利
    B.期权套利交易
    C.股指期货套利
    D.统计套利

    答案：B
    解析：
    期权套利交易是指同时买进卖出同一相关期货但不同敲定价格或不同到期月份的看涨或看跌期权合约，希望在日后对冲交易部位或履约时获利的交易。

  • 第7题：

    在垂直套利组合中，对不同期权合约描述不正确的是（）。

    • A、期权的标的物相同
    • B、期权的到期日相同
    • C、期权的买卖方向相同
    • D、期权的类型相同

    正确答案:C

  • 第8题：

    下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。

    • A、看涨股票，买入认购期权
    • B、强烈看涨，合成期货多头
    • C、温和看涨，垂直套利
    • D、温和看涨，买入蝶式期权

    正确答案:D

  • 第9题：

    下列关于期货套利的说法，不正确的是（）。

    • A、利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为称为价差交易
    • B、套利是与投机不同的交易方式
    • C、套利交易者关心的是合约之间的价差变化
    • D、套利者在一段时间内只做买或卖

    正确答案:D

  • 第10题：

    多选题
    对投资者而言，个股期权的属性包括（）
    A

    潜在高杠杆率的投机品种

    B

    套期保值

    C

    套利

    D

    针对不同市场环境，可用多个不同合约组成高度订制化的期权组合策略


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    利用相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权的价格或看跌期权的价格之间存在一定的不等关系，一旦在市场交易中存在合理的不等关系被打破，则存在套利机会，这种套利称之为（　　）。
    A

    水平价差套利

    B

    垂直价差套利

    C

    波动率交易套利

    D

    看涨期权与看跌期权之间的套利


    正确答案： D
    解析：
    相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权的价格或看跌期权的价格之间存在一定的不等关系，一旦在市场交易中存在合理的不等关系被打破，则存在套利机会，这种套利称之为垂直价差套利。

  • 第12题：

    单选题
    按照不同的行权价格同时买进和卖出同一合约月份的认购期权或认沽期权，称为（）。
    A

    垂直价差套利策略

    B

    备兑开仓

    C

    蝶式期权策略

    D

    卖出开仓策略


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于期权的水平套利组合，下列说法中正确的是( )。

    A．期权的到期月份不同

    B．期权的买卖方向相同

    C．期权的执行价格不同

    D．期权的类型不同


    正确答案：A
    水平套利是指买进和卖出敲定价格相同但到期月份不同的看涨期权和看跌期权合约的套利方式。

  • 第14题：

    在相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权或看跌期权之间进行的套利称为()

    A.水平价差套利
    B.看涨期权与看跌期权之间的套利
    C.垂直价差套利
    D.波动率交易套利

    答案：C
    解析：
    考核垂直价差套利概念。相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权的价格或看跌期权的价格之间存在一定的不等关系，一旦在市场交易中存在合理的不等关系被打破，则存在套利机会，这种套利称之为垂直价差套利。

  • 第15题：

    如果期权价格超出现货价格的程度远远低于持仓费，套利者适合选择（　　）的方式进行期现套利。

    A、卖出现货，同时卖出相关期权合约
    B、买入现货，同时买入相关期权合约
    C、卖出现货，同时买入相关期权合约
    D、买入现货，同时卖出相关期权合约

    答案：C
    解析：
    期现套利是通过利用期货市场和现货市场的不合理价差进行反向交易而获利的交易。如果价差远远低于持仓费，套利者则可以通过卖出现货，同时买入相关期权合约，待合约到期时，用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货。价差的亏损小于所节约的持仓费，因而产生盈利。

  • 第16题：

    下列对跨期套利的描述中，正确的是（ ）。

    A.针对同一交易所的同一期货品种但不同交割月份的期货合约之间的价差进行操作
    B.根据对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同，可以分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利
    C.牛市套利是指卖出较近月份合约的同时买入较远月份的合约
    D.熊市套利是指买入较近月份合约的同时卖出较远月份的合约

    答案：A,B
    解析：
    跨期套利是指在同一交易所同时买入、卖出同一期货品种的不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。根据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同，可以分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利。牛市套利是指买入较近月份合约的同时卖出较远月份的合约。熊市套利是指卖出较近月份合约的同时买入较远月份的合约。

  • 第17题：

    根据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同，跨期套利可分为三类，其中不包括（ ）。

    A、牛市套利
    B、熊市套利
    C、蝶式套利
    D、买入套利

    答案：D
    解析：
    根据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同，跨期套利分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利三种。

  • 第18题：

    对投资者而言，个股期权的属性包括（）

    • A、潜在高杠杆率的投机品种
    • B、套期保值
    • C、套利
    • D、针对不同市场环境，可用多个不同合约组成高度订制化的期权组合策略

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    按照不同的行权价格同时买进和卖出同一合约月份的认购期权或认沽期权，称为（）。

    • A、垂直价差套利策略
    • B、备兑开仓
    • C、蝶式期权策略
    • D、卖出开仓策略

    正确答案:A

  • 第20题：

    根据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同，跨期套利可以分为（）。

    • A、跨月套利
    • B、蝶式套利
    • C、牛市套利
    • D、熊市套利

    正确答案:B,C,D

  • 第21题：

    多选题
    根据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同，跨期套利可以分为（）。
    A

    跨月套利

    B

    蝶式套利

    C

    牛市套利

    D

    熊市套利


    正确答案： B,A
    解析： 根据套利者对不同合约月份中近月合约和远月合约买卖方向的不同，跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利与蝶式套利。

  • 第22题：

    多选题
    下列说法中，正确的有（）
    A

    马鞍式期权组合是由一手看涨期权与另一手相同标的物、相同到期日及相同执行价格的看跌期权组合而成，并且两种期权的买卖方向相同

    B

    勒束式期权组合由一手看涨期权与另一手相同标的物、相同到期日但较低执行价格的看跌期权组合而成，并且两种期权的买卖方向相反

    C

    期权的垂直套利是指买进一个期权的同时卖出另一个期权，这两个期权同属看涨或看跌，具有相同的标的物和相同的到期日，但有着不同的执行价格的交易行为

    D

    期权的水平套利是指买进和卖出敲定价格（即执行价格）相同但到期月份不同的看涨期权或看跌期权合约的套利方式


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在期权的垂直套利组合中，下列说法正确的是（）。
    A

    期权的标的物相同

    B

    期权的到期日不同

    C

    期权的买卖方向相同

    D

    期权的类型不同


    正确答案： B
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    在垂直套利组合中，对不同期权合约描述不正确的是（）。
    A

    期权的标的物相同

    B

    期权的到期日相同

    C

    期权的买卖方向相同

    D

    期权的类型相同


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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