25份
40份
100份
20份
第1题:
第2题:
以下哪个说法对delta的表述是正确的()
第3题:
以下关于delta说法正确的是()。
第4题:
某期权的Delta为0.4,交易100份该期权,则在Delta中性下需要交易的标的证券的份数是()。
第5题:
某期权的D.E.ltA.为0.4,交易100份该期权,则在D.E.ltA.中性下需要交易的标的证券的份数是()
第6题:
某投资者持有10000股甲股票,进行delta中性交易,卖出2张1月后到期行权价为20元的认购期权(delta为0.5),如果今天市场下跌,delta变为0.46,则为了保持delta中性,投资者需要如何操作()。
第7题:
Delta中性是指()。
第8题:
25份
40份
100份
20份
第9题:
25份
40份
100份
20份
第10题:
平值看涨期权的delta一定为-0.5
相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的
如果利用delta中性方法对冲现货,需要买入delta份对应的期权
BS框架下,无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N(d1)
第11题:
卖出800股股票
买入800股股票
卖出400股股票
买入400股股票
第12题:
3310
3300
3400
5000
第13题:
第14题:
某客户期权持仓的Gamma是104,Delta中性;如果某期权A的Gamma为3.75,Delta为0.566,要同时对冲Gamma和Delta风险,他需要()。
第15题:
某个银行在交易账户中与对家进行针对某上市公司股票三个月期权的交易,目前该交易显示出银行头寸为空头看跌期权。比较用Delta和Delta-Gamma法来计量VaR,下面描述哪项正确?()
第16题:
若某投资者卖出开仓了1张行权价为5元、当月到期的认购期权,该期权的合约数量为5000,该期权此时的Delta值为0.662,那么此时可以买入()股该期权的标的证券。
第17题:
对于期权买方来说,以下说法正确的()。
第18题:
某投资者卖出1000份认购期权,已知该认购期权的delta值为0.7,则下列哪种做法可以达到delta中性()。
第19题:
投资者可以通过()对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。
第20题:
卖出28手A期权,买入16份标的资产
买入28手A期权,卖出16份标的资产
卖出28手A期权,卖出16份标的资产
买入28手A期权,买入16份标的资产
第21题:
买入对应Delta值的标的证券数量
卖出对应Delta值的标的证券数量
买入期权合约单位数虽的标的证券
卖出期权台约单位数星的标的证券
第22题:
看涨期权的delta为负,看跌期权的delta为正
看涨期权的delta为正,看跌期权的delta为负
看涨期权和看跌期权的delta均为正
看涨期权和看跌期权的delta均为负
第23题:
买入700份认沽期权
卖出700份认沽期权
买入700份股票
卖出700份股票
第24题:
标的资产价格的微小变化几乎不会引起期权价格的变化
组合的Delta值接近为0
标的资产价格的较大变化不会引起期权价格的变化
每买一手看跌期权,同时卖一手标的资产