利用价格的不均衡进行套利模型
资产的期望收益率与其风险之间关系的定价模型
在一定价格水平下如何套利模型
套利的成本模型
以上说法都不正确
第1题:
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义,以下说法中错误的是( )。
A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
C.套利定价模型(APT)的定义是具体的
D.套利定价模型(APT)定义是抽象的
第2题:
资本资产套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
在下列资产定价模型中,哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系()。
第11题:
期权定价理论
套利定价理论
多因素模型
资产资本定价模型
第12题:
利用价格的不均衡进行套利
套利的成本
在一定价格水平下如何套利
资产的合理定价
第13题:
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义,以下说法中正确的是( )。
A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
C.套利定价模型(APM)的定义是具体的
D.套利定价模型(APM)的定义是抽象的
第14题:
可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。
A.证券市场线模型
B.特征线模型
C.资本市场线模型
D.套利定价模型
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
第20题:
第21题:
第22题:
可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是()。
第23题:
利用价格的不均衡进行套利
套利的成本
在一定价格水平下如何套利
资产的合理定价