在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。A．多因素模型B．特征线模型C．资本资产定价模型D．套利定价模型

题目

在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。

A．多因素模型

B．特征线模型

C．资本资产定价模型

D．套利定价模型

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4.反映证券组合期望收益水平和单个因素风险水平之间均衡关系的模型是（ ）。A.单因素模型B.特征线模型C.资本市场线模型D.套利定价模型

参考答案和解析
正确答案：D
更多“在证券投资组合理论的各种模型中,反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模 ”相关问题

  • 第1题：

    反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（ ）。

    A．套利定价模型

    B．特征线模型

    C．多因素模型

    D．资本市场线模型


    正确答案：A

  • 第2题：

    反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是()。

    A:多因素模型
    B:特征线模型
    C:资本市场线模型
    D:套利定价模型

    答案：D
    解析：
    套利定价模型表明，市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的风险因素决定，在多因素共同影响所有证券的情况下，套利定价模型也成立。

  • 第3题：

    反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。

    A.多因素模型
    B.特征线模型
    C.资本资产定价模型
    D.套利定价模型

    答案：A
    解析：

  • 第4题：

    可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（ ）。

    A．证券市场线模型

    B．特征线模型

    C．资本市场线模型

    D．套利定价模型


    正确答案：D

  • 第5题：

    反映证券组合期望收益水平和单个因素风险水平之间均衡关系的模型是()

    A.单因素模型
    B.特征线模型
    C.资本市场线模型
    D.套利定价模型

    答案：A
    解析：

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