关于β系数,以下表述错误的是( )。
A.CAPM利用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小
B.β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性
C.β系数越大的股票,在市场波动的时候,其收益的波动也就越大
D.β系数是对放弃即期消费的补偿
第1题:
第2题:
第3题:
资产的贝塔系数是衡量系统风险的重要指标,下列表述正确的是()
A.某资产贝塔系数大于0,说明资产的系统风险为0
B.某资产贝塔系数小于0,说明资产的系统风险为0
C.某资产贝塔系数=1,说明该资产系统风险等于整个市场组合的平均风险
D.某资产贝塔系数>1,说明该资产系统风险小于整个市场组合的平均风险
第4题:
第5题: