CAPM利用( )来描述资产或资产组合的系统风险大小。 A、α B、β C、γ D、δ

题目
CAPM利用( )来描述资产或资产组合的系统风险大小。

A、α
B、β
C、γ
D、δ
相似考题

1.在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的风险大小。（ ）

2.CAPM模型认为资产组合收益可以由系统风险得到最好的解释。

3.资本资产定价模型(CAPM)中，风险系数β通常用于测度投资组合的()。A.系统风险 B.可分散风险 C.市场风险 D.信用风险

4.关于β系数，以下表述错误的是( )。A.CAPM利用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小B.β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性C.β系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大D.β系数是对放弃即期消费的补偿

参考答案和解析
答案：B
解析：
CAPM利用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。至于贝塔的含义，可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性。
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  • 第1题：

    下列关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（ ）。

    A：CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系
    B：CAPM模型对风险，收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的
    C：CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上
    D：CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上

    答案：D
    解析：
    D项，CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的非系统风险上。

  • 第2题：

    资本资产定价模型(CAPM)是希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是（）

    A.贝塔值不能小于0
    B.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度
    C.塔值越大,预期收益率越低
    D.市场组合的贝塔值为0

    答案：B
    解析：
    β系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。
    β系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；β系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。β系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致；β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大；β系数小于1(大于0)时，该投资组合的价格变动幅度比市场小。

  • 第3题：

    CAPM的主要思想不属于的一项是（ ）。

    A.CAPM中的预期收益率与β系数的关系式具有十分重要的经济意义。
    B.CAPM使用β系数来描述资产或资产组合的系统风险大小。
    C.CAPM体现了资产的期望收益率与系统风险之间的合作关系。
    D.CAPM假设所有的投资者都进行充分分散化的投资，没有投资者会“关心”非
    系统性风险。

    答案：C
    解析：
    选项C，CAPM体现了资产的期望收益率与系统风险之间的正向关系。

  • 第4题：

    关于β系数，以下表述错误的是( )。

    A、CAPM利用希腊字母贝塔(β)阶来描述资产或资产组合的系统风险大小
    B、β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性
    C、β系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大
    D、β系数是对放弃即期消费的补偿

    答案：D
    解析：
    CAPM利用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。贝塔系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性。贝塔值越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大。

  • 第5题：

    关于CAPM的描述错误的是（）。

    • A、CAPM属于均衡定价模型
    • B、CAPM认为证券收益只取决于系统性风险
    • C、CAPM认为证券收益不仅与系统性风险有关，而且也与非系统性风险有关
    • D、CAPM利用单个证券与市场组合的相关性来测度系统性风险的大小

    正确答案:C

  • 第6题：

    CAPM模型认为资产组合收益可以由（）得到最好的解释。

    • A、经济因素
    • B、特有风险
    • C、系统风险
    • D、分散化

    正确答案:C

  • 第7题：

    在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的系统风险大小。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    单选题
    CAPM利用(  )来描述资产或资产组合的系统风险大小。
    A

    方差

    B

    标准差

    C

    β

    D

    期望值


    正确答案： C
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    关于CAPM的描述错误的是（）。
    A

    CAPM属于均衡定价模型

    B

    CAPM认为证券收益只取决于系统性风险

    C

    CAPM认为证券收益不仅与系统性风险有关，而且也与非系统性风险有关

    D

    CAPM利用单个证券与市场组合的相关性来测度系统性风险的大小


    正确答案： C
    解析： 在CAPM中所有投资者均持有充分分散的投资组合，因此非系统性风险对证券收益无影响。

  • 第10题：

    单选题
    资本资产定价模型（CAPM）中，风险系数β通常用于测度投资组合的（  ）。
    A

    系统风险

    B

    可分散风险

    C

    市场风险

    D

    信用风险


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    关于β系数，以下表述错误的是（）。
    A

    CAPM利用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小

    B

    β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性

    C

    β系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大

    D

    β系数是对放弃即期消费的补偿


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔，以下表述正确的是（　　）。[2017年9月真题]
    A

    贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度

    B

    市场组合的贝塔值为0

    C

    贝塔值不能小于0

    D

    贝塔值越大，预期收益率越低


    正确答案： D
    解析：
    B项，市场组合的β系数为1；C项，贝塔值可以小于0，说明该投资组合的价格变动方向与市场相反；D项，根据资本资产定价模型可知：贝塔值越大，预期收益率越高。

  • 第13题：

    CAPM模型认为资产组合收益可以由()得到最好的解释。

    A.经济因素
    B.特有风险
    C.系统风险
    D.分散化

    答案：C
    解析：

  • 第14题：

    (2016年)CAPM利用（）来描述资产或资产组合的系统风险大小。

    A.a
    B.β
    C.γ
    D.δ

    答案：B
    解析：
    CAPM利用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。

  • 第15题：

    CAPM利用(　)来描述资产或资产组合的系统风险大小。

    A.α

    B.β

    C.γ

    D.δ

    答案：B
    解析：
    CAPM利用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。至于贝塔的含义，可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性。

    　　【考点】资产配置

  • 第16题：

    在证券资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换证券资产组合中的资产或改变证券资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的风险大小。()


    答案：对
    解析：
    证券资产组合的β系数等于各单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在证券组合中所占的价值比例。因此替换证券资产组合中的资产或改变组合中不同资产的价值比例，可能会改变组合β系数的大小，从而改变组合风险的大小。

  • 第17题：

    根据CAPM，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关（）

    • A、市场风险
    • B、非系统风险
    • C、个别风险
    • D、再投资风险

    正确答案:A

  • 第18题：

    资本资产定价模型（CAMP）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中，正确的是（）。

    • A、市场组合的贝塔值为0
    • B、贝塔值不能小于1
    • C、贝塔值越大，预期收益率越低
    • D、贝塔可以理解为资产收益率相时市场波动的敏感度

    正确答案:D

  • 第19题：

    资产的β系数是衡量系统风险大小的重要指标，下列表述正确的有（）。

    • A、某资产的β=0，说明该资产的系统风险为0
    • B、某资产的β<0，说明此资产无风险
    • C、某资产的β=1，说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险
    • D、某资产的β>0，说明该资产的市场风险大于整个市场组合的平均风险

    正确答案:A,C

  • 第20题：

    单选题
    CAPM模型认为资产组合收益可以由（）得到最好的解释。
    A

    经济因素

    B

    特有风险

    C

    系统风险

    D

    分散化


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小，关于贝塔，以下表述正确的是（  ）。
    A

    贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度

    B

    贝塔值越大，预期收益率越低

    C

    市场组合的贝塔值为0

    D

    贝塔值不能小于0


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    下列有关β系数中，说法正确的是（  ）。Ⅰ.CAPM利用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小Ⅱ.β系数，可以理解为资产对市场收益变动的敏感性Ⅲ.β系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动越小Ⅳ.一个资产或资产组合的β系数越高，则它的预期收益率越高
    A

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    判断题
    在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的系统风险大小。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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