假设市场上存在一种期限为6个月的零息债券，面值100元，市场价格99.2556元，那么6个月的利率为（ ）。A.0.7444% B.1.5% C.0.75% D.1.01%

题目
假设市场上存在一种期限为6个月的零息债券，面值100元，市场价格99.2556元，那么6个月的利率为（ ）。

A.0.7444%
B.1.5%
C.0.75%
D.1.01%
相似考题

1.“4×8.6%”的远期合约表示的是（ ）。A．该协议表示4个月后起息的8个月期协议利率为6%的合约B．该协议表示4个月后起息的4个月期协议利率为6%的合约C．该协议表示8个月后起息的4个月期协议利率为6%的合约D．该协议表示8个月后起息的8个月期协议利率为6%的合约

2.某投资者了解到债券市场上有一只6年期零息债券面值为1000元，发行价格为750元，某日央行公布市场利率下降2%，则该债券的价格将会变为( )元。A．660B．750C．810D．840

3.某6年期零息债券面值100元，发行价格为76元。另一信用等级相同的6年期付息债券，面值1000元，票面利率6%，每年付息，则其发行价格为（ ）。A．967.68元B．924.36元C．1067.68元D．1124.36元

4.“4×8，6%”的远期合约表示的是( )。A．该协议表示4个月后起息的8个月期协议利率为6%的合约B．该协议表示4个月后起息的4个月期协议利率为6%的合约C．该协议表示8个月后起息的4个月期协议利率为6%的合约D．该协议表示8个月后起息的8个月期协议利率为6%的合约

更多“假设市场上存在一种期限为6个月的零息债券，面值100元，市场价格99.2556元，那么6个月的利率为（ ）。”相关问题

  • 第1题：

    某公司发行了面值为1000元的5年期零息债券，现在的市场利率为8%，那么债券的现值为( )。

    A、472.35

    B、680.58

    C、731.96

    D、895.47


    【正确答案】B【答案解析】本题考查终值、限制和贴现。该债券的现值为：1000/(1+8%)5=680.58元。

  • 第2题：

    某6年期零息债券面值100元，发行价格为76元。另一信用等级相同的6年期付息债券，面值1000元，票面利率6%，每年付息，则其发行价格为()元。

    A:967.68
    B:924.36
    C:1067.68
    D:1124.36

    答案：C
    解析：
    设必要报酬率为i，对于零息债券，有100/(1+i)6=76，解得i≈4.68%，则附息债券的发行价格为：1000*6%*（P/A，4.68%，6）+1000*(P/F,4.68%，6)≈1067.68（元）。

  • 第3题：

    某公司发行了面值为1000元的5年期零息债券，现在的市场利率为8%，那么该债券的现值为（ ）

    A.680.58
    B.680.79
    C.680.62
    D.680.54

    答案：A
    解析：
    现值=1000（P/F，8%，5）=10000.68058=680.58（元）

  • 第4题：

    假设市场上存在一种期限为6个月的零息债券,面值100元,市场价格99.2256元,那么市场6个月的即期利率为（ ）。

    A.0.7444%
    B.1.5%
    C.0.75%
    D.1.01%

    答案：B
    解析：
    计算方式是[（100-99.2556）/99.256]/0.5=1.5%对于债券或利率来说其所表达的收益率或利率都是以年化利率进行表达的，也就是说把一定期间内的收益转化为以年为单位的收益。

  • 第5题：

    假设市场上存在一种期限为6个月的零息债券，面值100元，市场价格99.2556元，那么市场6个月的即期利率为（）。
    A、0.7444%
    B、1.5%
    C、0.75%
    D、1.01%


    答案：A
    解析：
    设6个月的即期利率为Y，根据即期利率的计算公式，得：

  • 第6题：

    假设一张面值1000美元的美国10年期政府债券在现货市场上的卖出价为950美元，而同种债券的6个月远期合约的卖出价是870美元。那么该债券的基差是（）。

    • A、50美元
    • B、130美元
    • C、80美元
    • D、以上都不对

    正确答案:C

  • 第7题：

    某零息债券的面值为100元，期限为2年，发行价为88元，到期按面值偿还。该债券的到期收益率为（）。

    • A、6％
    • B、6.6％
    • C、12％
    • D、13.2％

    正确答案:B

  • 第8题：

    债券的收益率是购买债券的投资回报率。假设某债券面值为100元，以95元买入，债券年限为5年，票面利率为5%，那么该债券的收益率为（）。

    • A、5%
    • B、5.26%
    • C、6%
    • D、无法计算

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    某15年期国债是以2001年6月6日为起息日，每半年支付一次利息，债券面值100元，票面利率4.6%，该债券不属于（　　）。[2017年7月真题]
    A

    长期债券

    B

    零息债券

    C

    固定利率债券

    D

    政府债券


    正确答案： C
    解析：
    A项，按偿还期限分类，债券可分为短期债券、中期债券和长期债券，长期债券的偿还期一般为10年以上；C项，固定利率债券是由政府和企业发行的主要债券种类，有固定的到期日，并在偿还期内有固定的票面利率和不变的面值；D项，政府债券是政府为筹集资金而向投资者出具并承诺在一定时期支付利息和偿还本金的债务凭证，我国政府债券包括国债和地方政府债。

  • 第10题：

    单选题
    某公司发行了面值为1000元的5年期零息债券，现在的市场利率为8%，那么债券的现值为（）。
    A

    472.35

    B

    680.58

    C

    731.96

    D

    895.47


    正确答案： C
    解析： 本题考查终值、限制和贴现。该债券的现值为：1000/（1+8%）5=680.58元。

  • 第11题：

    单选题
    假设市场上存在一种期限为6个月的零息债券，面值100元，市场价格99.2556元，那么市场6个月的即期利率为（　　）。
    A

    0.7444%

    B

    1.5%

    C

    0.75%

    D

    1.01%


    正确答案： C
    解析：
    设6个月的即期利率为y，根据即期利率的计算公式得：99.2556＝100/（1＋y）0.5解得：y≈1.5%。

  • 第12题：

    单选题
    债券的收益率是购买债券的投资回报率。假设某债券面值为100元，以95元买入，债券年限为5年，票面利率为5%，那么该债券的收益率为（）。
    A

    5%

    B

    5.26%

    C

    6%

    D

    无法计算


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    假设市场上存在一种期限为6个月的零息债券，面值100元，市场价格99．2556元，那么6个月的利率为（ ）。

    A.0．7444%

    B.1．5%

    C.0．75%

    D.1．01%


    正确答案：C

  • 第14题：

    (2017年)某国债是以2001年6月6日为起息日，15年期，每半年支付一次利息，债券面值100元，票面利率4．69％。该债券属于（）。

    A.零息债券
    B.固定利率债券
    C.政府债券
    D.浮动利率债券

    答案：B
    解析：
    固定利率债券是由政府和企业发行的主要债券种类，有固定的到期日，并在偿还期内有固定的票面利率和不变的面值，通常固定利率债券在偿还期内定期支付利息，并在到期日支付面值。

  • 第15题：

    某6年期零息债券面值100元，发行价格为76元。另一信用等级相同的6年期付息债券，面值1000元，票面利率6％，每年付息，则其发行价格为( )元。

    A.967．68
    B.924．36
    C.1067．68
    D.1124．36

    答案：C
    解析：
    设必要报酬率为i，对于零息债券，有100／(1+i)6=76，解得i≈4．68％，则附息债券的发行价格为：1000X6％X[(1+4．68％)-1+(1+4．68％)-2+…+(1+4．68％)-6]+1000X(1+4．68％)-6≈1067．68(元)。

  • 第16题：

    假设市场中0.5年和1年对应的即期利率为1.59%和2.15%，那么一个期限为1年，6个月支付1次利息（票面利率4%），面值为100元的债券价格最接近（ ）元。

    A.100
    B.101
    C.102
    D.103

    答案：C
    解析：
    这个债券的现金流是：六个月后支付2元利息，一年后支付102元的本金和利息。价格=2/（1+1.59%/2）+102/（1+2.15%）=101.84元把两个现金流分别按照对应的利率折现。1.59是年化利率，所以除以2，是半年利率；2.15是全年的利率，对应的现金流是100+2。

  • 第17题：

    远期利率协议“6×9、8.03％～8.09％”的市场术语含义为：从交易日起6个月末为起息日，而交易日后的9个月末为到期日，协议利率的期限为6个月期。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    某公司发行了面值为1000元的5年期零息债券，现在的市场利率为8%，那么该债券的现值为（）元。

    • A、680.58
    • B、925.93
    • C、714.29
    • D、1000

    正确答案:A

  • 第19题：

    某零息债券的面值为1000元，发行价格为821元，期限为5年，则到期收益率为（）。另一息票债券的面值为1000元，票面利率为6%，期限为5年，每年末付息一次，则发行价格为（）。

    • A、4.02%
    • B、5.35%
    • C、890元
    • D、1020元
    • E、1089元

    正确答案:A,E

  • 第20题：

    债券A是面值为1000元、期限为1年的零息债券，市场价格为934.58元，则债券A的到期收益率是（）。

    • A、5%
    • B、6%
    • C、7%
    • D、8%

    正确答案:C

  • 第21题：

    判断题
    远期利率协议“6×9、8.03％～8.09％”的市场术语含义为：从交易日起6个月末为起息日，而交易日后的9个月末为到期日，协议利率的期限为6个月期。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    一份远期合约多头，其标的证券是剩余期限为6个月的一年期零息债券，交割价格为960美元，6个月期的无风险年利率（连续复利）为10％，该债券的现价为940美元，则远期合约多头的价值为（　　）美元。
    A

    22.13

    B

    23.01

    C

    24.12

    D

    25.32

    E

    26.82


    正确答案： E
    解析：
    该远期合约多头的价值为：
    f=940-960e-0.5×0.1=26.82（美元）

  • 第23题：

    单选题
    某国债年2001年6月6日发行，15年期，每半年付息一次，债券的面值为100元，票面利率为4.69%，则该债券不属于（）。
    A

    长期债券

    B

    政府债券

    C

    固定收益债券

    D

    零息债券


    正确答案： A
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    债券A是面值为1000元、期限为1年的零息债券，市场价格为934.58元，则债券A的到期收益率是（）。
    A

    5%

    B

    6%

    C

    7%

    D

    8%


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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