已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产β系数为2,则下列说法中正确的是:()。A、该资产的风险小于市场风险B、该资产的风险等于市场风险C、该资产的必要收益率为15%D、该资产所包含的系统性风险是市场组合风险的1倍
题目
已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产β系数为2,则下列说法中正确的是:()。
A、该资产的风险小于市场风险
B、该资产的风险等于市场风险
C、该资产的必要收益率为15%
D、该资产所包含的系统性风险是市场组合风险的1倍
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第1题：
17、某股票的Beta系数为2，市场组合的预期收益率为10％，无风险利率为5％，则该股票的预期收益率为（）。
A．15％
B．5％
C．10％
D．20％
15％ -
第2题：
1、已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%，某项资产的β系数为2，则下列说法不正确的是（）。
A．市场风险溢价为5%
B．股票风险溢价为10%
C．该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍
D．股票预期收益率为15%
A -
第3题：
已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%，某项资产的β系数为2，则下列说法不正确的是（）。
A．市场风险溢价为5%
B．股票预期收益率为15
C．股票风险溢价为10%
D．该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍
D -
第4题：
已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为12%，某项资产的β系数为2，则下列说法正确的是（）。
A．该资产的风险小于市场风险
B．该资产的风险等于市场风险
C．该资产的必要收益率为15%
D．该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险
D -
第5题：
1、某资产组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该资产组合的β系数为
A．2
B．2.5
C．1.5
D．5
B 资产组合风险收益率＝β 组 ×（R m －R f )，即10%＝β 组 ×(12%－8%)，解得：β 组 ＝2.5。