欧洲交易者持有美元资产，担心欧元对美元升值，可通过买入欧元兑美元看涨期权规避汇率风险。（ ）??

题目
欧洲交易者持有美元资产，担心欧元对美元升值，可通过买入欧元兑美元看涨期权规避汇率风险。（ ）??

相似考题

1.某投资者持有50万欧元资产，担心欧元兑美元贬值，在3个月后到期的欧元兑美元期货合约上建仓4手进行套期保值。此时，欧元兑美元即期汇率为1．3010，3个月后到期的欧元兑美元期货合约价格为1．3028。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1．2698，该投资者将欧元兑美元期货合约平仓，价格为1．2679。由于汇率变动，该投资者持有的欧元资产（ ）万美元，在期货市场（ ）万美元。（欧元兑美元期货合约的合约规模为12．5万欧元，不计手续费等费用） A.升值1．56，损失1．565 B.缩水1．56，获利1．745 C.升值1．75，损失1．565 D.缩水1．75，获利1．745

2.某德国投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲外汇风险。假设市场上没有欧元兑人民币的远期合约，该投资者选择3个月期欧元兑美元远期合约与3个月期美元兑人民币远期合约避险。则该投资者应（ ）。 A.买入欧元兑美元远期合约 B.买入美元兑人民币远期合约 C.卖出欧元兑人民币远期合约 D.卖出美元兑人民币远期合约

3.某欧元区投资者持有美元资产，担心美元兑欧元贬值，可通过买入美元兑欧元看跌期权规避汇率风险。（ ）

4.某投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值。此时,欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.3010,3个月后到期的欧元期货合约价格（EUR/USD）为1.3028。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2698,该投资者将欧元期货合约平仓,价格（EUR/USD）为1.2679,由于汇率变动,该投资者持有的欧元___万美元,在期货市场___万美元。（ ）（不计手续费等费用）A.升值1.56，损失1.565 B.贬值1.56，获利1.745 C.升值1.75，损失1.565 D.贬值1.75，获利1.745

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  • 第1题：

    交易者持有美元资产，担心欧元兑美元的汇率上涨，可通过买入美元兑欧元看涨期权规避汇率风险。 ( )


    答案：错
    解析：
    交易者持有美元资产，担心欧元兑美元的汇率上涨，可通过买入美元兑欧元看跌期权规避汇率风险。

  • 第2题：

    假设当前欧元兑美元的汇率是1：1．4528，投资者预计欧元兑美元汇率将下降。他可以向银行购买一个与外汇期权挂钩的结构性存款，即存入10000欧元，存期为6个月，并同时向银行买入一个同期限的美元看涨期权，执行价格为当前价格，则下列说法正确的有（　）。

    A.投资者的成本即向银行购买期权的期权费
    B.到期日银行拥有向投资者以每欧元兑1．4528美元的价格购买10000美元的权利
    C.到期日银行拥有向投资者以每欧元兑1．4528美元的价格出售10000美元的权利
    D.到期日投资者拥有向银行以每欧元兑1．4528美元的价格购买10000欧元的权利
    E.到期日投资者拥有向银行以每欧元兑1．4528美元的价格出售10000欧元的权利

    答案：A,E
    解析：
    期权费，是指期权买方为获取期权合约所赋予的权利而向期权卖方支付的费用。投资者所承担的费用即向银行购买期权的期权费；看涨期权赋予期权的买方在预先规定的时间以执行价格从期权卖方手中买入一定数量金融工具的权利，而购买方行权时，银行有出售相关金融工具的义务。

  • 第3题：

    在欧元／美元指数处于上升趋势的情况下，某企业希望回避欧元相对美元汇率的变化所带来的汇率风险，该企业可以进行（）。

    • A、买入欧元／美元期货
    • B、买入欧元／美元看涨期权
    • C、买入欧元／美元看跌期权
    • D、卖出欧元／美元看涨期权

    正确答案:A,B

  • 第4题：

    单选题
    某美国的基金经理持有人民币资产，则其可通过（  ）规避汇率风险。
    A

    做多人民币兑美元期货

    B

    做空美元兑人民币NSF

    C

    做空人民币兑美元期货

    D

    买入美元兑人民币看跌期权


    正确答案： A
    解析：

  • 第5题：

    单选题
    2016年3月，某企业以1.1069的汇率买入CEM的9月欧元兑美元期货，同时买入相同规模的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权，执行价格为1.1093,权利金为0.020美元:如果9月初，欧元兑美元期货价格上涨到1.2863，此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为0.001美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓:该策略的汇率损益为（  ）美元。(不考虑交易成本)
    A

    0.3012

    B

    0.1604

    C

    0.3198

    D

    0.1328


    正确答案： C
    解析：

  • 第6题：

    多选题
    在欧元／美元指数处于上升趋势的情况下，某企业希望回避欧元相对美元汇率的变化所带来的汇率风险，该企业可以进行()。
    A

    买入欧元／美元期货

    B

    买入欧元／美元看涨期权

    C

    买入欧元／美元看跌期权

    D

    卖出欧元／美元看涨期权


    正确答案： D,B
    解析： 跟其他商品套保原理相同。

  • 第7题：

    单选题
    假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256，美元无风险利率为4%，欧元无风险利率为5%，6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240，则（）
    A

    此远期合约定价合理，没有套利机会

    B

    存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时卖出此远期合约

    C

    存在套利机会，交易者应该卖出欧元，同时买入此远期合约

    D

    存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时买入此远期合约


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    假定存在一份欧元兑美元期货合约，合约面值是125000欧元，交割期限为2个月。假设合约今天的欧元兑美元汇率为1.3108，交易者进行买入开仓操作。2个月后，欧元兑美元的即期汇率为1.3120，则（）
    A

    合约价值为150美元

    B

    合约价值为125000欧元

    C

    交易者以1.3120进行交割

    D

    交易者以1.3108进行交割


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    欧洲交易者持有美元资产，担心欧元对美元升值，可通过买入欧元兑美元看涨期权规避汇率风险。（　　）[2016年11月真题]
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：
    欧洲交易者持有美元资产，属于欧元资产的空方，为规避欧元对美元升值的汇率风险，应该买入欧元兑美元的看涨期权，锁定欧元的价格上限。

  • 第10题：

    单选题
    2015年10月某日，某交易者卖出执行价格为1.1522的CME欧元兑美元看跌期货期权（美式），权利金为0.0213。不考虑其他交易费用，履约时刻交易者（）。
    A

    卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1309

    B

    买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1522

    C

    卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1735

    D

    买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1309


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    判断题
    某欧元区投资者持有美元资产，担心美元对欧元贬值，可通过买入美元兑欧元看跌期权规避汇率风险。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    到6月份，若欧元升值，欧元兑美元即期汇率调整至1.2154，那么与不购买期权相比A企业到期损益为（　　）。
    A

    23100美元

    B

    22100美元

    C

    －21100美元

    D

    －11550美元


    正确答案： C,A
    解析：
    到6月份，若欧元升值，欧元兑美元即期汇率调整至1.2154，A企业到期可以放弃执行期权，最多就是损失了权利金11550美元。

  • 第13题：

    国内某进口企业3个月后需要支付欧元货款，而企业自身的外汇储备主要为美元存款，假设企业预期欧元兑美元汇率升值，则该企业可以通过（ ）来进行套期保值。

    A.卖出欧元／美元看涨期权
    B.买入欧元／美元看跌期权
    C.买入欧元／美元看涨期权
    D.买入欧元／美元期货

    答案：C,D
    解析：
    该企业预期欧元兑美元汇率上升，则该企业可以通过买入欧元／美元看涨期权来实现套期保值，即该企业通过支付一定的期权费获得在3个月后以确定汇率兑换欧元的权利，若3个月后欧元升值，该企业选择行权，若欧元没有升值甚至贬值，则放弃行权，在外汇市场上以即期汇率兑换美元。另外，该企业也可以通过买入欧元／美元期货来规避欧元升值的风险。

  • 第14题：

    假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合，欧元兑美元即期汇率为1.2888，一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元，该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后，欧元兑美元即期汇率变为1.2760，delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62，500欧元。如果合约可以拆分，那么该基金经理再需要（）看跌期权合约进行对冲。

    • A、买入1.50手
    • B、卖出1.50手
    • C、买入1.12手
    • D、卖出1.12手

    正确答案:B

  • 第15题：

    某德国投资者持有500万美元的股票组合，考虑到美元贬值的可能性，他可以选择的对冲方式有（）。

    • A、卖出美元兑欧元期货合约
    • B、买入美元兑欧元期货合约
    • C、卖出美元兑欧元看跌期权
    • D、买入美元兑欧元看跌期权

    正确答案:A,D

  • 第16题：

    单选题
    某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。
    A

    卖出2手欧元兑美元期货合约

    B

    买入2手欧元兑美元期货合约

    C

    卖出3手欧元兑美元期货合约

    D

    买入3乎欧元兑美元期货合约


    正确答案： C
    解析： 某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该买入3乎欧元兑美元期货合约

  • 第17题：

    单选题
    王先生下半年要去欧洲旅游，需要购买欧元。他能承受的欧元兑美元的汇率范围是1.2500——1.3500，并且希望尽可能的节约成本，目前欧元兑美元的汇率是1.3000，以下哪种建议最适合王先生（）
    A

    买入一个执行价格在1.3500的欧元看涨期权

    B

    买入一个执行价格在1.3500的欧元看涨期权，再买入一个执行价格在1.2500的欧元看跌期权

    C

    买入一个执行价格在1.3500的欧元看涨期权，再卖出一个执行价格在1.2500的欧元看跌期权

    D

    以上方案都不合适


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3502（即1.3502美元=1欧元），合约大小为125000欧元，某交易者买入了10张欧元期货合约。10天后，欧元兑美元期货的价格变为1.3602，交易者卖出10张合约对冲平仓。那么交易者获利的结果为（）。
    A

    盈利12500美元

    B

    盈利13500欧元

    C

    亏损12500美元

    D

    亏损13500欧元


    正确答案： C
    解析： 假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3502即1.3502美元=1欧元，合约大小为125000欧元，某交易者买入了10张欧元期货合约。10天后，欧元兑美元期货的价格变为1.3602，交易者卖出10张合约对冲平仓。那么交易者获利的结果为盈利12500美元

  • 第19题：

    单选题
    2016年3月，某企业以1.1069的汇率买入CME的9月欧元兑美元期货，同时买入相同规模的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权，执行价格为1.1093，权利金为0.020美元/欧元。如果9月初，欧元兑美元期货价格上涨到1.2863，此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为0.001美元/欧元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（　　）美元/欧元。（不考虑交易成本）[2019年9月真题]
    A

    0.3198

    B

    0.3012

    C

    0.1604

    D

    0.1328


    正确答案： B
    解析：
    根据题意，9月初，企业将期货合约和期权合约全部平仓，此时，将期权合约平仓，损失0.02－0.001＝0.019（美元/欧元）；以1.2863美元/欧元的价格将期货合约平仓，盈利1.2863－1.1069＝0.1794（美元/欧元）；该策略总的盈利为0.1794－0.019＝0.1604（美元/欧元）。

  • 第20题：

    多选题
    某德国投资者持有500万美元的股票组合，考虑到美元贬值的可能性，他可以选择的对冲方式有（）。
    A

    卖出美元兑欧元期货合约

    B

    买入美元兑欧元期货合约

    C

    卖出美元兑欧元看跌期权

    D

    买入美元兑欧元看跌期权


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    投资者担心欧元兑美元的汇率上涨,可通过买入欧元/美元看涨期权规避汇率风险。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    2015年10月某日，某交易者卖出执行价格为1.1522的CME欧元兑美元看跌期货期权（美式），权利金为0.0213。不考虑其他交易费用，履约时该交易者（　　）。[2019年9月真题]
    A

    卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1309

    B

    买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1522

    C

    卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1735

    D

    买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1309


    正确答案： B
    解析：
    该交易者为看跌期货期权的卖方，当期权买方执行期权时，该交易者有义务以执行价格即1.1522买入欧元兑美元期货合约。由于交易者收到了0.0213的权利金，所以，履约时，该交易者买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1522－0.0213＝1.1309。

  • 第23题：

    判断题
    欧洲交易者持有美元资产，担心美元兑欧元的汇率下跌，可通过买入美元兑欧元看跌期权规避汇率风险。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

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