关于看跌期权多头损益,以下说法正确的是（ ）。A.理论上，最大收益可以达到无限大 B.最大损失=权利金 C.行权收益=执行价格-标的物价格-权利金 D.平仓收益=期权买入价-期权卖出价

题目
关于看跌期权多头损益,以下说法正确的是（ ）。

A.理论上，最大收益可以达到无限大
B.最大损失=权利金
C.行权收益=执行价格-标的物价格-权利金
D.平仓收益=期权买入价-期权卖出价
相似考题

1.如果X=执行价格,S=到期时资产价格,P=期权价格。则:MAX(S－X,0)－P为:A、单位看涨期权的多头损益B、单位看涨期权的空头损益C、单位看跌期权的多头损益D、单位看跌期权的多头损益

2.在其他条件相同的情况下，下列说法正确的是（ ）。A．空头看跌期权净损益+多头看跌期权净损益＝0B．空头看跌期权到期日价值+多头看跌期权到期日价值＝0C．空头看跌期权损益平衡点＝多头看跌期权损益平衡点D．对于空头看跌期权而言，股票市价高于执行价格时，净收入小于0

3.下列关于多头看跌期权的说法中，正确的有（　）。 A.看跌期权的到期日价值，不一定随标的资产价格下降而上升 B.如果在到期日标的资产价格高于执行价格则看跌期权没有价值 C.看跌期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本 D.看跌期权的到期日价值，称为期权购买人的“损益”

4.下列公式中，正确的是（ ）。A．多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价－执行价格，0)B．空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C．空头看跌期权到期日价值=－Max(执行价格－股票市价，0)D．空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值－期权价格

更多“关于看跌期权多头损益,以下说法正确的是（ ）。”相关问题

  • 第1题：

    下列期权交易中，锁定了最高净收入与最高净损益的是（　　）。

    A.空头看跌期权
    B.多头看跌期权
    C.保护性看跌期权
    D.多头对敲

    答案：A
    解析：
    选项B、C、D锁定了最低净收入与最低净损益。

  • 第2题：

    下列关于卖出看跌期权的说法中，正确的有（ ）。

    A.为增加标的资产多头的利润，可考虑卖出看跌期权
    B.卖出看跌期权履约时可对冲标的资产多头头寸
    C.卖出看跌期权履约时可对冲标的资产空头头寸
    D.标的资产价格窄幅整理，可考虑卖出看跌期权获取权利金

    答案：C,D
    解析：
    卖出看涨期权可以增加标的资产多头的利润，故A项错误。卖出看跌期权履约时为标的资产多头，无法对冲资产多头头寸，故B错误。

  • 第3题：

    看跌期权多头和空头损益平衡点的表达式为（ ）。

    A.看跌期权空头损益平衡点=标的资产价格-权利金
    B.看跌期权空头损益平衡点=执行价格-权利金
    C.看跌期权多头损益平衡点=标的资产价格-权利金
    D.看跌期权多头损益平衡点=执行价格-权利金

    答案：B,D
    解析：
    看跌期权多头和空头的损益平衡点=执行价格权利金；看涨期权多头和空头的损益平衡点=执行价格+权利金。

  • 第4题：

    关于看跌期权的损益（不计交易费用），以下说法正确的是（ ）。

    A：看跌期权卖方的最大损失是：执行价格一权利金
    B：看跌期权卖方的最大损失是：执行价格+权利金
    C：看跌期权卖方的损益平衡点是：执行价格+权利金
    D：看跌期权买方的损益平衡点是：执行价格+权利金

    答案：A
    解析：
    看跌期权卖方损益与买方正好相反，买方的盈利即为卖方的亏损，买方的亏损即为卖方的盈利，看跌期权卖方能够获得的最高收益为卖出期权收取的权利金。当标的物的价格=执行价格一权利金时，买方行权获得的价差刚好等于权利金，买卖双方盈亏平衡。当价格<执行价格一权利金时，亏损随着标的物的价格下跌而增加，最大亏损=执行价格一权利金。

  • 第5题：

    关于期权交易，下列说法正确的是（ ）

    A.买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险
    B.买进看涨期权可对冲标的空头的价格风险
    C.买进看跌期权可对冲标配的空头得价格风险
    D.买进看跌期权可对冲标的多头价格风险

    答案：B,D
    解析：
    考察期权的应用。

  • 第6题：

    看跌期权多头损益平衡点低于其他条件相同的看跌期权空头损益平衡点。（ ）


    答案：错
    解析：
    看跌期权多头和看跌期权空头的损益平衡点均为X—P，其中，X为执行价格，P为看跌期权的权利金。在其他条件相同的情况下，两者的损益平衡点是相同的。

  • 第7题：

    以下关于买进看跌期权的说法中，正确的是( )。

    A.买进看跌期权比卖出期货可获得更高的收益
    B.如果已持有期货多头头寸，买进看跌期权可对其加以保护
    C.交易者预期标的物价格下跌，适宜买进看跌期权进行投资
    D.买进看跌期权比卖出期货具有更高的风险

    答案：B,C
    解析：
    A项，只有在标的资产价格变动符合投资者预期时，买进看跌期权才可获益，否则有亏损的可能；B项，如果已持有期货多头头寸，为防止期货价格下跌带来的风险，可买进看跌期权加以保护。CD两项，如果预期标的资产价格有较大下跌可能，通过买进看跌期权持有标的资产空头比直接卖出标的期货合约或融券卖出标的资产所需要的初始资金少，风险更小。

  • 第8题：

    以下关于卖出看跌期权的说法，正确的是（ ）。

    A、卖出看跌期权的收益将高于买进看跌期权标的物的收益
    B、担心现货价格下跌，可卖出看跌期权规避风险
    C、看跌期权的空头可对冲持有的标的物多头
    D、看跌期权空头可对冲持有的标的物空头

    答案：D
    解析：
    买进看跌期权标的物的收益高于卖出看跌期权的收益。A不正确；当预计标的资产价格会上涨，但上涨的空间可能不是很大时，使用卖出看跌期权策略,B不正确；买进看跌期权是对冲标的资产空头。所以选D。

  • 第9题：

    多选题
    关于看跌期权空头的损益，下列说法正确的是(    )。
    A

    平仓损益=权利金卖出价一权利金买入价

    B

    平仓损益=权利金卖出价+权利金买人价

    C

    承担的风险小于看跌期权多头

    D

    最大收益=权利金


    正确答案： A,D
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    在其他条件相同的情况下，下列说法中正确的有（）。
    A

    空头看跌期权净损益+多头看跌期权净损益=0

    B

    多头看跌期权的最大净收益为执行价格

    C

    空头看跌期权损益平衡点=多头看跌期权损益平衡点

    D

    对于空头看跌期权而言，股票市价高于执行价格时，净收入小于0


    正确答案： C,D
    解析： 空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值+期权价格，多头看跌期权净损益=多头看跌期权到期日价值-期权价格，由此可知，选项A的说法正确；多头看跌期权的最大净收益=执行价格-期权价格，因此，选项B的说法不正确；空头看跌期权损益平衡点=执行价格-期权价格，多头看跌期权损益平衡点=执行价格-期权价格，由此可知，选项C的说法正确；空头看跌期权净收入=空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，0），由此可知，选项D的说法不正确。正确的结论应该是：净收入=0。

  • 第11题：

    多选题
    下列关于相同条件的看跌期权多头和空头损益平衡点的说法，正确的是（  ）
    A

    看跌期权空头损益平衡点=执行价格-权利金

    B

    看跌期权多头损益平衡点=执行价格+权利金

    C

    看跌期权多头和空头损益平衡点不相同

    D

    看跌期权多头和空头损益平衡点相同


    正确答案： D,B
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    下列关于看跌期权的说法中，错误的是（  ）。
    A

    多头看跌期权的净损失有限，最大为期权费

    B

    空头看跌期权的净收益有限

    C

    多头看跌期权的净收益潜力巨大

    D

    空头看跌期权的净损失有最大值，最大值为执行价格一期权费


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    下列说法错误的是（ ）。

    A.欧式看涨期权多头的损益：max（ST-X,0）
    B.欧式看涨期权空头的损益：min（ST-X,0）
    C.欧式看跌期权多头的损益：max（X-ST,0）
    D.欧式看跌期权空头的损益：min（ST-X,0）

    答案：B
    解析：
    欧式看涨期权空头的损益：min（X-ST,0）。

  • 第14题：

    以下关于卖出看跌期权的说法，正确的是（ ）。

    A.卖出看跌期权的收益将高于买进看跌期权标的物的收益
    B.担心现货价格下跌，可卖出看跌期权规避风险
    C.看跌期权的空头可对冲持有的标的物多头
    D.看跌期权空头可对冲持有的标的物空头

    答案：D
    解析：
    买进看跌期权标的物的收益高于卖出看跌期权的收益。

  • 第15题：

    关于看跌期权的损益（不计交易费用），以下说法正确的是（ ）。

    A.看跌期权卖方的最大损失是：执行价格一权利金
    B.看跌期权卖方的最大损失是：执行价格+权利金
    C.看跌期权卖方的损益平衡点是：执行价格+权利金
    D.看跌期权买方的损益平衡点是：执行价格+权利金

    答案：A
    解析：
    看跌期权卖方损益与买方正好相反，买方的盈利即为卖方的亏损，买方的亏损即为卖方的盈利，看跌期权卖方能够获得的最高收益为卖出期权收取的权利金。当标的物的价格=执行价格一权利金时，买方行权获得的价差刚好等于权利金，买卖双方盈亏平衡。当价格<执行价格一权利金时，亏损随着标的物的价格下跌而增加，最大亏损=执行价格一权利金。

  • 第16题：

    下列关于卖出看跌期权的说法，正确的是()。

    A.卖出看跌期权可用于对冲标的资产空头头寸
    B.为增加标的资产多头的利润，可考虑卖出看跌期权
    C.卖出看跌期权可用于对冲标的资产多头头寸
    D.标的资产价格大幅波动时，可考虑卖出看跌期权赚取权利金

    答案：A
    解析：
    卖出看跌期权的基本运用包括：①获得价差收益或权利金收益；②对冲标的资产空头；③低价买进标的资产。

  • 第17题：

    关于看跌期权多头损益，以下说法正确的是（ ）

    A：标的资产趋于0时，盈利最大
    B：最大损失=权利金
    C：行权收益=执行价格-标的物价格-权利金
    D：平仓收益=期权买入价-期权卖出价

    答案：D
    解析：
    对于卖出看跌期权：最大盈利=权利金。对于买入看跌期权：最大损失=权利金。平仓收益=期权买入价-期权卖出价

  • 第18题：

    以下关于卖出看跌期权的说法,正确的是（ ）。

    A：资金有限的投资者适宜卖出无保护的看跌期权
    B：如果已持有期货多头头寸，可卖出看跌期权加以保护
    C：卖出看跌期权比卖出标的期货合约可获得更高的收益
    D：交易者预期标的物价格上涨，适宜卖出看跌期权

    答案：D
    解析：
    看跌期权的卖方通过市场分析,认为相关标的物价格将会上涨,或者即使下跌,跌幅也很小,所以卖出看跌期权,并收取一定数额的权利金。待标的物价格上涨时,看跌期权的市场价格随之下跌,看跌期权卖方可以低于卖出价的价格将期权买入对冲平仓,获得价差收益。资金有限的投资者应避免卖出无保护看跌期权。

  • 第19题：

    关于期权交易，下列说法正确的是（ ）

    A、买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险
    B、买进看涨期权可对冲标的空头的价格风险
    C、买进看跌期权可对冲标配的空头得价格风险
    D、买进看跌期权可对冲标的多头价格风险

    答案：B,D
    解析：
    考察期权的应用。

  • 第20题：

    判断题
    看跌期权多头损益平衡点低于其他条件相同的看跌期权空头损益平衡点。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第21题：

    多选题
    下列关于期货期权行权后的说法，正确的有(    )。
    A

    看涨期权的买方，成为期货多头

    B

    看跌期权的买方，成为期货空头

    C

    看涨期权的卖方，成为期货多头

    D

    看跌期权的卖方，成为期货空头


    正确答案： D,B
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    在其他条件相同的情况下，下列说法正确的有（）。
    A

    空头看跌期权净损益+多头看跌期权净损益=0

    B

    空头看跌期权到期日价值+多头看跌期权到期日价值=0

    C

    空头看跌期权损益平衡点=多头看跌期权损益平衡点

    D

    对于空头看跌期权而言，股票市价高于执行价格时，净收入小于0


    正确答案： D,C
    解析： 空头和多头彼此是零和博弈，所以选项A、B、C的说法均正确；对于空头看跌期权而言，股票市价高于执行价格时，净收入为0，所以选项D不正确。

  • 第23题：

    多选题
    关于卖出看跌期权的损益（不计交易费用），以下说法正确的是（　　）。[2012年9月真题]
    A

    看跌期权的损益平衡点是：标的物的价格＝执行价格－权利金

    B

    看跌期权的损益平衡点是：标的物的价格＝执行价格＋权利金

    C

    看跌期权卖方的最大损失是：权利金－执行价格

    D

    看跌期权卖方的最大损失是：执行价格＋权利金


    正确答案： D,B
    解析：
    卖出看跌期权最大收益为权利金；平仓损益＝权利金卖出价－权利金买入价；履约损益＝标的资产价格－执行价格＋权利金；损益平衡点＝执行价格－权利金。当标的资产价格＝0时，亏损最大，等于权利金－执行价格。

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