假设市场上存在一种无风险债券，债券收益率为6%，同时存在一种股票，期间无分红，目前的市场价格是100元，该股票的预期收益率为20%(年率)。如果现在存在该股票的1年期远期合约，远期价格为107元，那么理论上说投资者会（ ）。A．买进远期合约的同时卖出股票B．卖出远期合约和债券的同时买进股票C．卖出远期合约的同时买进股票D．买进远期合约和债券的同时卖出股票
题目
假设市场上存在一种无风险债券，债券收益率为6%，同时存在一种股票，期间无分红，目前的市场价格是100元，该股票的预期收益率为20%(年率)。如果现在存在该股票的1年期远期合约，远期价格为107元，那么理论上说投资者会（ ）。
A．买进远期合约的同时卖出股票
B．卖出远期合约和债券的同时买进股票
C．卖出远期合约的同时买进股票
D．买进远期合约和债券的同时卖出股票
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第1题：
假设市场上存在一种期限为6个月的零息债券,面值100元,市场价格99.2556元,那么市场6个月的即期利率为（ ）A.0.7444%
B.1.5%
C.0.75%
D.1.01%答案：B解析：计算方式是[（100-99.2556）/99.256]/0.5=1.5%对于债券或利率来说其所表达的收益率或利率都是以年化利率进行表达的，也就是说把一定期间内的收益转化为以年为单位的收益。 -
第2题：
是目前资本市场上一种典型的混合性金融产品，它同时兼备了债券、股票和期权的某些特性。
正确 -
第3题：
股票和债券的主要区别是（）。
A．收益率同
B．债券是一种债权凭证，股票是一种所有权凭证
C．债券无红利，股票有红利
D．债券到期还本付息，股票无偿还期
债权是一种债权凭证,股票是一种所有权凭证;债券到期还本付息,股票无偿还期 -
第4题：
假设市场上存在一种期限为6个月的零息债券，面值100元，市场价格99.2556元，那么市场6个月的即期利率为（）。
A、0.7444%
B、1.5%
C、0.75%
D、1.01%答案：A解析：设6个月的即期利率为Y，根据即期利率的计算公式，得：
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第5题：
2、假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为8%，市场上该股票的3个月远期价格为21元，请问应如何进行套利？
B