价值函数中的多重账户同时存在收益与损失的情况下的期望，可以分为（ ）。 Ⅰ．复合收益Ⅱ．复合损失Ⅲ．混合收益Ⅳ．混合损失 A.Ⅰ．Ⅲ B.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ C.Ⅱ．Ⅳ D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

题目
价值函数中的多重账户同时存在收益与损失的情况下的期望，可以分为（ ）。
Ⅰ．复合收益Ⅱ．复合损失Ⅲ．混合收益Ⅳ．混合损失

A.Ⅰ．Ⅲ
B.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
C.Ⅱ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
相似考题

1.下列表述不正确的是( )。A．资产的风险大小可以用资产收益率的离散程度来衡量B．在收益率的期望值相同的方案中，收益率的标准离差越大，风险越大C．在各方案收益率的期望值不同的情况下，收益率的标准离差率越大，方案的风险越大D．收益率的标准离差乘以风险价值系数就是方案的风险收益率

2.以下关于投资连结保险与万能保险账单价值计算方式的描述，正确的是()。A、投资连结保险的账户价值由投资单位数和单位价格确定，存在平滑机制，收益波动性不大B、万能保险的账户价值由投资单位数和单位价格确定，存在平滑机制，收益波动性不大C、投资连结保险的账户价值由投资单位数和单位价格确定，不存在平滑机制，收益波动性大D、万能保险的账户价值由投资单位数和单位价格确定，不存在平滑机制，收益波动性大

3.下列关于期望值准则的描述不正确的是()A、基于平均收益方案选择的准则B、不能根据损失期望值大小选择C、可分为最大期望收益准则和最小期望损失准则D、是对方案在各种状态下的期望值的评价

4.套利均衡定价模型表明，在证券市场的均衡状态下，( )．A．证券组合的期望收益率完全由其所承担的风险因素测定B．承担相同因素风险的证券或证券组合都应具有相同的期望收益率C．期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映D．以上都对

更多“价值函数中的多重账户同时存在收益与损失的情况下的期望，可以分为（ ）。 ”相关问题

  • 第1题：

    下列选项中关于套利定价模型的说法错误的是（ ）。 A．套利机会的存在表明证券的价格为均衡价格 B．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定 C．承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 D．期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映


    正确答案：A

  • 第2题：

    投资者的共同偏好规则，包括：当收益率方差相同时，选择较大的期望收益率；当期望收益率相同时，选择较小的收益率方差。 （ ）


    正确答案：√
    投资者的共同偏好规则，包括：当收益率方差相同时，选择较大的期望收益率；当期望收益率相同时，选择较小的收益率方差。

  • 第3题：

    价值函数中的多重账户同时存在收益与损失的情况下的期望，可以分为()。
    Ⅰ．复合收益
    Ⅱ．复合损失
    Ⅲ．混合收益
    Ⅳ．混合损失

    A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    价值函数中的多重账户同时存在收益与损失的状况下的期望，可以分成四种情况：复合收益、复合损失、混合收益、混合损失。

  • 第4题：

    可行集的相关函数的横坐标代表（ ），纵坐标代表（ ）。

    A.标准差；期望收益率
    B.期望收益率；标准差
    C.方差；期望收益率
    D.标准差；实际收益率

    答案：A
    解析：


    如图可知，可行集的横坐标为标准差，纵坐标为期望收益率。知识点：理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、无差异曲线和最优组合的概念；

  • 第5题：

    假设价值1000元资产组合中有三个资产，其中资产X的价值是300元，期望收益率是9%，资产Y的价值是400元，期望收益率是12%，资产Z的价值是300元，期望收益率是15%，则该资产组合的期望收益率是（）

    • A、10%
    • B、11%
    • C、12%
    • D、13%

    正确答案:C

  • 第6题：

    股票的内在价值就是股票未来收益的（）。

    • A、当前价值
    • B、期望价值
    • C、价值总和
    • D、期望价格

    正确答案:A

  • 第7题：

    超订模型的目标是使超售或空位损失最小或使期望净收益（等于期望总收益减去预期超售损失）最大。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    简述决策行动的收益函数和损失函数的定义。


    正确答案: ①如果从决策者得益的角度进行量度，则表示决策行动结果的函数称为收益函数。
    ②如果从决策者损失的角度进行量度，则表示决策行动结果的函数称为损失函数。
    通常都统一用损失函数进行测度。

  • 第9题：

    单选题
    在大多数情况下，操作风险损失（）。
    A

    存在风险与收益一一对应关系

    B

    大于收益

    C

    与收益的产生没有必然联系

    D

    小于收益


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    股票的内在价值就是股票未来收益的（）。
    A

    当前价值

    B

    期望价值

    C

    价值总和

    D

    期望价格


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    完全信息的期望价值是（）
    A

     与确定条件下的期望价值相同

    B

     每个行动的最好事件的收益（损失）乘以每个事件发生的概率的总和

    C

     确定条件下期望收益于期望机会损失的差异

    D

     确定条件下的期望收益与不确定条件下的最好选项之间的差异


    正确答案： D
    解析： 完全信息允许未来发生的事件是确定的。完全信息下的期望价值确定了愿意为信息所支付的最高价格。它是没有完全信息下的期望价值，也就是不确定下的最优选项与确定条件下的期望价值。在确定的情况下，决策者每次都可以知道未来的状态是什么，因而可以做出相应的行动。

  • 第12题：

    单选题
    可行集的相关函数的横坐标代表（  ），纵坐标代表（  ）。
    A

    标准差；收益期望率

    B

    收益期望率；标准差

    C

    方差；收益期望率

    D

    标准差；实际收益率


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    套利定价理论认为（ ）。 A．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 B．承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 C．期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映 D．当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止


    正确答案：ABCD
    考点：熟悉套利定价理论的基本原理，掌握套利组合的概念及计算，掌握 运用套利定价方程计算证券的期望收益率，熟悉套利定价模型的应用。见教材 第七章第四节，P355。

  • 第14题：

    保险与套期保值的区别在于，通过购买保险，人们可以在保留潜在收益的情况下（ ）。

    A.避免可能的损失

    B.降低可能的损失

    C.获得潜在收益

    D.保留现实收益


    参考答案：B

  • 第15题：

    下列关于证券市场线的描述中，正确的是（）。

    A.期望收益与方差的直线关系
    B.期望收益与标准差的直线关系
    C.期望收益与相关系数的直线关系
    D.期望收益与贝塔系数的直线关系

    答案：D
    解析：
    无论单个证券还是证券组合，均可将其P系数作为风险的合理测定，其期望收益与由β系数测定的系统风险之间存在线性关系。这个关系在以期望收益为纵坐标、贝塔系数为横坐标的坐标系中代表一条直线，这条直线被称为证券市场线。

  • 第16题：

    完全信息的期望价值是（）

    • A、 与确定条件下的期望价值相同
    • B、 每个行动的最好事件的收益（损失）乘以每个事件发生的概率的总和
    • C、 确定条件下期望收益于期望机会损失的差异
    • D、 确定条件下的期望收益与不确定条件下的最好选项之间的差异

    正确答案:D

  • 第17题：

    关于冒险型决策者的描述，正确的是（）。

    • A、对损失的反映迟缓，对收益的反应敏感
    • B、对损失的反映敏感，对收益的反应迟缓
    • C、愿意支付低于损失期望值的费用作为转移风险的代价
    • D、愿意支付高于损失期望值的费用作为转移风险的代价
    • E、其损失效用函数通常为一条直线

    正确答案:A,C

  • 第18题：

    投资连结保险与万能保险的账户价值的计算方式不一样，下面描述中正确的是（）。

    • A、投资连结保险的账户价值根据资产单位数和单位价格确定，存在平滑机制，收益波动性不大
    • B、万能保险的账户价值根据资产单位数和单位价格确定，存在平滑机制，收益波动性不大
    • C、投资连结保险的账户价值根据资产单位数和单位价格确定，不存在平滑机制，收益波动性大
    • D、万能保险的账户价值根据资产单位数和单位价格确定，不存在平滑机制，收益波动性大

    正确答案:C

  • 第19题：

    总准备金主要用于应付（）。

    • A、扩大投资
    • B、向保险公司股东支付收益
    • C、一般情况下的损失
    • D、实际损失超过年度损失期望的情况

    正确答案:D

  • 第20题：

    在大多数情况下，操作风险损失（）。

    • A、存在风险与收益一一对应关系
    • B、大于收益
    • C、与收益的产生没有必然联系
    • D、小于收益

    正确答案:C

  • 第21题：

    问答题
    简述决策行动的收益函数和损失函数的定义。

    正确答案： ①如果从决策者得益的角度进行量度，则表示决策行动结果的函数称为收益函数。
    ②如果从决策者损失的角度进行量度，则表示决策行动结果的函数称为损失函数。
    通常都统一用损失函数进行测度。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    总准备金主要用于应付（）。
    A

    扩大投资

    B

    向保险公司股东支付收益

    C

    一般情况下的损失

    D

    实际损失超过年度损失期望的情况


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    投资连结保险与万能保险的账户价值的计算方式不一样，下面描述中正确的是（）。
    A

    投资连结保险的账户价值根据资产单位数和单位价格确定，存在平滑机制，收益波动性不大

    B

    万能保险的账户价值根据资产单位数和单位价格确定，存在平滑机制，收益波动性不大

    C

    投资连结保险的账户价值根据资产单位数和单位价格确定，不存在平滑机制，收益波动性大

    D

    万能保险的账户价值根据资产单位数和单位价格确定，不存在平滑机制，收益波动性大


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    关于冒险型决策者的描述，正确的是（）。
    A

    对损失的反映迟缓，对收益的反应敏感

    B

    对损失的反映敏感，对收益的反应迟缓

    C

    愿意支付低于损失期望值的费用作为转移风险的代价

    D

    愿意支付高于损失期望值的费用作为转移风险的代价

    E

    其损失效用函数通常为一条直线


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

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