衡量期权价值对波动率敏感性的希腊字母是（）A．DeltaB．GammaC．RhoD．Vega

题目

衡量期权价值对波动率敏感性的希腊字母是（）

A．Delta

B．Gamma

C．Rho

D．Vega

相似考题

1.（ ）定义为期权价格的变化与标的物价格波动率变化的比率。A．DeltaB．GammaC．RhoD．Vega

2.下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。A、当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加B、随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加C、随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少D、当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加

3.期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额，如衡量期权价值对短期利率变动率的（ ）设定的限额。A．DeltaB．GammaC．ThetaD．Rho

4.（ ）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来衡量期权理论价值对于利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。A．DeltaB．GammaC．RhoD．Vega

参考答案和解析
D
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  • 第1题：

    下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是（ ）。

    A．当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加

    B．随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加

    C．随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少

    D．当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加


    正确答案：C
    波动率的增加会增加期权的价值，不管是对于买方期权还是卖方期权。故选C。

  • 第2题：

    金融期权的主要风险指标Theta=（ ）。

    A.期权价值变化/到期时间变化
    B.到期时间变化/期权价值变化
    C.期权价值变化/波动率的变化
    D.波动率的变化/期权价值变化

    答案：A
    解析：
    金融期权的主要风险指标。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。Theta=期权价值变化/到期时间变化。

  • 第3题：

    （　　）定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。

    A.Delta
    B.Gamma
    C.Rho
    D.Vega

    答案：D
    解析：
    Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越大，表明期权价格对波动率的变化越敏感。
    考点：期权的希腊字母

  • 第4题：

    （　　）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。

    A.Delta
    B.Gamma
    C.Rho
    D.Vega

    答案：C
    解析：
    Rho是用来度量期权价格对利率变动敏感性的。Rh0随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。

  • 第5题：

    下列关于期权价格的说法哪一种比较准确？（）

    • A、波动率越高、期限越长，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高
    • B、波动率越高、期限越短，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高
    • C、波动率越低、期限越长，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高
    • D、波动率越低、期限越短，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高

    正确答案:B

  • 第6题：

    下列希腊字母中，说法不正确的是（）。

    • A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大
    • B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大
    • C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大
    • D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大

    正确答案:B

  • 第7题：

    下列关于Vega说法正确的有（）。

    • A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
    • B、波动率与期权价格成正比
    • C、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
    • D、该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    下列关于Vega的说法正确的有（）

    • A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
    • B、波动率与期权价格成正比
    • C、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
    • D、该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的是（）。

    • A、Delta
    • B、Gamma
    • C、Vega
    • D、Theta

    正确答案:C

  • 第10题：

    单选题
    下列关于期权价格的说法哪一种比较准确？（）
    A

    波动率越高、期限越长，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高

    B

    波动率越高、期限越短，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高

    C

    波动率越低、期限越长，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高

    D

    波动率越低、期限越短，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    期权的波动率衡量了（）。
    A

    期权权利金价格的波动

    B

    无风险收益率的波动

    C

    标的资产价格的波动

    D

    期权行权价格的波动


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： Theta是用来度量期权价格对到期日变动敏感度的。

  • 第13题：

    股票波动率是影响期权价值的一个重要因素，股票波动率越大，期权的价值越高，可转换公司债券的价值越高。()


    答案：对
    解析：
    股票波动率是影响期权价值的一个重要因素，股票波动率越大，期权的价值越高，可转换公司债券的价值越高；反之，股票波动率越小，期权的价值越低，可转换公司债券的价值越低。

  • 第14题：

    下列关于Vega说法正确的有( )。

    A.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
    B.波动率与期权价格成正比
    C.期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
    D.该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

    答案：A,B,C
    解析：
    D项，Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越大，表明期权价格对波动率的变化越敏感。

  • 第15题：

    在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。（　　）


    答案：错
    解析：
    Theta是用来度量期权价格对到期日变动敏感度的。

  • 第16题：

    下列关于Vega的说法正确的有（ ）。

    A.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
    B.波动率与期权价格成正比
    C.期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
    D.该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

    答案：A,B,C
    解析：
    D项，Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越大，表明期权价格对波动率的变化越敏感。

  • 第17题：

    针对期权的希腊字母中，用来衡量期权价值和标的资产波动之间敏感性的指标为下面的哪一个？（）

    • A、Delta
    • B、Rho
    • C、Vega
    • D、Theta

    正确答案:C

  • 第18题：

    希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。

    • A、极度实值期权
    • B、平值期权
    • C、极度虚值期权
    • D、以上均不正确

    正确答案:B

  • 第19题：

    期权的波动率衡量了（）。

    • A、期权权利金价格的波动
    • B、无风险收益率的波动
    • C、标的资产价格的波动
    • D、期权行权价格的波动

    正确答案:C

  • 第20题：

    下面选项中关于Vega的性质说法正确的有（）。

    • A、波动率与期权价格成正比
    • B、平价期权对波动率变动最为敏感
    • C、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感。
    • D、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

    正确答案:A,B,D

  • 第21题：

    单选题
    金融期权的主要风险指标Vega=（  ）。
    A

    期权价值变化／到期时间变化

    B

    到期时间变化／期权价值变化

    C

    期权价值变化／波动率的变化

    D

    波动率的变化／期权价值变化


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    下列关于期权性头寸限额的表述中，正确的是（）
    A

    期权性头寸限额属于交易限额的一种

    B

    Delta衡量的是期权价值对基准资产价格的变动率

    C

    Gamma衡量的是Delta对基准资产价格的变动率

    D

    Vega衡量的是期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度

    E

    Theta衡量的是期权临近到期日时价值变化的情况


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    波动率对期权价值的影响，无论是看涨期权还是看跌期权，或是欧式期权还是美式期权，其对期权价格的影响总是正向的，即波动率越大，期权价格越高。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    用来衡量期权价值对隐含波动率风险的指标是（）。
    A

    Rho

    B

    Gamma

    C

    Vega

    D

    Delta


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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