合成期货多头策略，（）。A、盈利无限B、损失无限C、盈利有限D、以上说法均不对

题目

合成期货多头策略，（）。

  • A、盈利无限
  • B、损失无限
  • C、盈利有限
  • D、以上说法均不对
相似考题

1.卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（ ）。A.买入基差策略 B.卖出基差策略 C.基差多头策略 D.基差空头策略

2.下列关于国债期货基差交易策略，正确的是（）。 A.基差空头策略即卖出国债现货、买入国债期货 B.基差多头策略即卖出国债现货、买入国债期货 C.基差多头策略即买入国债现货、卖出国债期货 D.基差空头策略即买入国债现货、卖出国债期货

3.预期市场利率下降，适宜采用多头策略，买入国债期货合约。（　　）

4.下列策略中，行权后成为期货多头的是（ ）。A.买进期货合约的看跌期权 B.卖出期货合约的看涨期权 C.卖出期货合约的看跌期权 D.买进期货合约的看涨期权

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  • 第1题：

    若投资者预期未来利率水平上升、利率期货价格将下跌，则可选择（ ）。

    A.买入期货合约
    B.多头套期保值
    C.空头策略
    D.多头套利

    答案：C
    解析：
    若投资者预期未来利率水平下降，利率期货价格将上涨，便可选择多头策略，买入期货合约，期待利率期货价格上涨后平仓获利；若投资者预期未来利率水平上升，利率期货价格将下跌，则可选择空头策略，卖出期货合约，期待利率期货价格下跌后平仓获利。

  • 第2题：

    下列策略中，行权后成为期货多头的是（ ）。

    A、买进期货合约的看跌期权
    B、买进期货合约的看涨期权
    C、卖出期货舍约的看涨期权
    D、卖出期货合约的看跌期权

    答案：B,D
    解析：
    买进看跌期权和卖出看涨期权的履约后头寸状态是空头，行权后成为期货空头，卖出看跌期权和买进看涨期权的履约后头寸状态为多头。

  • 第3题：

    卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（ ）。
    Ⅰ.买入基差策略
    Ⅱ.卖出基差策略
    Ⅲ.基差多头策略
    Ⅳ.基差空头策略

    A：Ⅱ.Ⅳ
    B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    D：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入（或卖出）现货国债并卖出（或买入）国债期货，以期获得套利收益的交易策略，也称国债基差交易，其策略包括：①买入基差（基差多头）策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利；②卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。

  • 第4题：

    如何计算合成股票多头策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？


    正确答案: 构建成本：认购期权权利金-认沽期权权利金 到期日最大损失：行权价+构建成本
    到期日最大收益：没有上限
    盈亏平衡点：标的股价=行权价+构建成本

  • 第5题：

    以下交易策略中，可能从隐含波动率上升中获益的有（）。

    • A、股票现货多头与看涨期权空头
    • B、股指期货空头与看跌期权空头
    • C、跨式组合策略多头
    • D、保护性看跌策略

    正确答案:C,D

  • 第6题：

    期货现货互转套利策略仍然可以随时持有多头头寸，但是持有的只能是股票现货。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    单选题
    投资者预期市场利率下降，其合理的判断和操作策略有（　　）。Ⅰ．适宜选择利率期货空头策略Ⅱ．适宜选择利率期货多头策略Ⅲ．利率期货价格将下跌Ⅳ．利率期货价格将上涨
    A

    Ⅰ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    若投资者预期市场利率下降，或者预期一定有效期内债券收益率下降，则债券价格将会上涨，便可选择多头策略，买入国债期货合约，期待期货价格上涨获利。

  • 第8题：

    单选题
    投资者预期市场利率下降，其合理的判断和操作策略有()。 Ⅰ 适宜选择利率期货空头策略 Ⅱ 适宜选择利率期货多头策略 Ⅲ 利率期货价格将下跌 Ⅳ 利率期货价格将上涨
    A

    I、Ⅲ

    B

    I、IV

    C

    Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅱ、IV


    正确答案： A
    解析： 若投资者预期市场利率下降，或者预期一定有效期内债券收益率下降，则债券价格将会上涨，便可选择多头策略，买入国债期货合约，期待期货价格上涨获利。

  • 第9题：

    多选题
    以下交易策略中，可能从隐含波动率上升中获益的有（）。
    A

    股票现货多头与看涨期权空头

    B

    股指期货空头与看跌期权空头

    C

    跨式组合策略多头

    D

    保护性看跌策略


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。
    A

    看涨股票，买入认购期权

    B

    强烈看涨，合成期货多头

    C

    温和看涨，垂直套利

    D

    温和看涨，买入蝶式期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    投资者预期市场利率下降，其合理的判断和操作策略有（　　）。[2015年5月真题]
    A

    适宜选择利率期货空头策略

    B

    适宜选择利率期货多头策略

    C

    利率期货价格将下跌

    D

    利率期货价格将上涨


    正确答案： C,B
    解析：
    若投资者预期市场利率下降，或者预期一定有效期内债券收益率下降，则债券价格将会上涨，便可选择多头策略，买入国债期货合约，期待期货价格上涨获利；若投资者预期市场利率上升或债券收益率上升，则债券价格将下跌，便可选择空头策略，卖出国债期货合约，期待期货价格下跌获利。

  • 第12题：

    判断题
    若投资者预期市场利率下降，便可选择国债期货多头策略，期待期货价格下跌获利。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：
    若投资者预期市场利率下降，或者预期一定有效期内债券收益率下降，则债券价格将会上涨，便可选择多头策略，买入国债期货合约，期待期货价格上涨获利；若投资者预期市场利率上升或债券收益率上升，则债券价格将下跌，便可选择空头策略，卖出国债期货合约，期待期货价格下跌获利。

  • 第13题：

    下列策略中，行权后成为期货多头方的是（ ）。

    A.卖出期货合约的看涨期杈
    B.买进期货合约的看跌期权
    C.买进期货合约的看涨期权
    D.卖出期货合约的看跌期权

    答案：C,D
    解析：
    考察期权的交易策略。

  • 第14题：

    期货投资者预期市场利率上升，其合理的判断和操作策略是（ ）。

    A、债券价格将下跌
    B、债券价格将上涨
    C、适宜选择空头策略
    D、适宜选择多头策略

    答案：A,C
    解析：
    若投资者预期未来利率水平上升或债券收益率上升，则债券价格将下跌，则可选择空头策，卖出国债期货合约，期待期货价格下跌获利。

  • 第15题：

    投资者预期市场利率下降，其合理的判断和操作策略有（）。
    Ⅰ.适宜选择利率期货空头策略
    Ⅱ.适宜选择利率期货多头策略
    Ⅲ.利率期货价格将下跌
    Ⅳ.利率期货价格将上涨

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅱ.Ⅳ
    C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


    答案：B
    解析：
    若投资者预期市场利率下降，或者预期一定有效期内债券收益率下降，则债券价格将会上涨，便可选择多头策略，买入国债期货合约，期待期货价格上涨获利；若投资者预期市场利率上升或债券收益率上升，则债券价格将下跌，便可选择空头策略，卖出国债期货合约，期待期货价格下跌获利。

  • 第16题：

    下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。

    • A、看涨股票，买入认购期权
    • B、强烈看涨，合成期货多头
    • C、温和看涨，垂直套利
    • D、温和看涨，买入蝶式期权

    正确答案:D

  • 第17题：

    在期权交易中，被认为是创造合成品（）

    • A、多头看涨多头期货
    • B、多头看涨空头期货
    • C、买空期货
    • D、卖空期货
    • E、多头买入空头卖出
    • F、空头买入多头卖出
    • G、长期买进长期卖出
    • H、短期卖出短期买进
    • I、多头期货

    正确答案:B

  • 第18题：

    判断题
    预期市场利率下降，适宜采用多头策略，买入国债期货合约。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第19题：

    单选题
    合成期货多头策略，（）。
    A

    盈利无限

    B

    损失无限

    C

    盈利有限

    D

    以上说法均不对


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    在期权交易中，被认为是创造合成品（）
    A

    多头看涨多头期货

    B

    多头看涨空头期货

    C

    买空期货

    D

    卖空期货

    E

    多头买入空头卖出

    F

    空头买入多头卖出

    G

    长期买进长期卖出

    H

    短期卖出短期买进

    I

    多头期货


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（　　）。
    A

    买入基差策略

    B

    卖出基差策略

    C

    基差多头策略

    D

    基差空头策略


    正确答案： D,B
    解析：
    国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入（或卖出）现货国债并卖出（或买入）国债期货，以期获得套利收益的交易策略，也称国债基差交易，其策略包括：①买入基差（基差多头）策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利；②卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。

  • 第22题：

    问答题
    如何计算合成股票多头策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？

    正确答案： 构建成本：认购期权权利金-认沽期权权利金 到期日最大损失：行权价+构建成本
    到期日最大收益：没有上限
    盈亏平衡点：标的股价=行权价+构建成本
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    按持有头寸和交易方向不同，国债期货投机分为（）。
    A

    多头策略

    B

    空头策略

    C

    牛市策略

    D

    熊市策略


    正确答案： A,C
    解析：

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