单选题以下哪一个正确描述了thE.tA.（）A D.E.ltA.的变化与标的股票的变化比值B 期权价值的变化与标的股票变化的比值C 期权价值变化与时间变化的比值D 期权价值变化与利率变化的比值

题目
单选题
以下哪一个正确描述了thE.tA.（）
A

D.E.ltA.的变化与标的股票的变化比值

B

期权价值的变化与标的股票变化的比值

C

期权价值变化与时间变化的比值

D

期权价值变化与利率变化的比值

相似考题

1.弹性系数是()A、自变量变化率与因变量变化率的比值B、因变量变化率与自变量变化率的比值C、产量与价格的比值D、价格与产量的比值

2.（ ）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来衡量期权理论价值对于利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。A．DeltaB．GammaC．RhoD．Vega

3.在期权寿命期内，标的股票发放的股利越多，看涨期权的价值（　）。 A.越大 B.越小 C.不变 D.变化方向不确定

4.下列有关利率影响期权价格的说法不正确的是( )。A．利率变化会引起期权标的物的市场价格变化，从而引起期权内在价值的变化B．利率变化不会使期权价格的机会成本变化C．利率变化还会引起对期权交易的供求关系变化，因而从不同角度对期权价格产生影响D．利率对期权价格的影响是复杂的，应根据具体情况作具体分析

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  • 第1题：

    下列有关利率影响期权价格的说法不正确的是()。

    A:利率变化会引起期权标的物的市场价格变化，从而引起期权内在价值的变化
    B:利率变化不会使期权价格的机会成本变化
    C:利率变化会引起对期权交易的供求关系变化，因而从不同角度对期权价格产生影响
    D:利率对期权价格的影响是复杂的，应根据具体情况具体分析

    答案：B
    解析：
    利率变化会使期权价格的机会成本变化，会引起对期权交易的供求关系发生变化，因而从不同角度对期权价格产生影响。

  • 第2题：

    金融期权的主要风险指标Theta=（ ）。

    A.期权价值变化/到期时间变化
    B.到期时间变化/期权价值变化
    C.期权价值变化/波动率的变化
    D.波动率的变化/期权价值变化

    答案：A
    解析：
    金融期权的主要风险指标。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。Theta=期权价值变化/到期时间变化。

  • 第3题：

    下列关于Rho的性质的说法不正确的是（）

    A看涨期权的Rho是正的，看跌期权的Rho是负的。
    B随标的价格的变化：Rho随标的证券价格单调递增
    CRho随时间的变化：Rho随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。
    D波动率与期权价格成正比
    E期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小



    答案：D,E
    解析：
    (1) 看涨期权的Rho是正的，看跌期权的Rho是负的。(2) 随标的价格的变化Rho随标的证券价格单调递增（3）Rho随时间的变化Rho随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。

  • 第4题：

    以下哪一个正确描述了rho（）。

    • A、delta的变化与标的股票的变化比值
    • B、期权价值的变化与标的股票变化的比值
    • C、期权价值变化与时间变化的比值
    • D、期权价值变化与利率变化的比值

    正确答案:D

  • 第5题：

    期权投资组合的Pho指的是（）

    • A、.投资组合价值变化与利率变化的比率
    • B、.期权价格变化与波动率的变化之比
    • C、.组合价值变动与时间变化之间的比例
    • D、D..D.E.lt值得变化与股票价格的变动之比

    正确答案:A

  • 第6题：

    关于期权以下说法不正确的是（）。

    • A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大
    • B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大
    • C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大
    • D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大

    正确答案:B

  • 第7题：

    期权组合的Theta指的是（）。

    • A、投资组合价值变化与利率变化的比率
    • B、期权价格变化与波动率的变化之比
    • C、组合价值变动与时间变化之间的比例
    • D、Delta值的变化与股票价格的变动之比

    正确答案:C

  • 第8题：

    单选题
    以下哪一个正确描述了thE.tA.（）
    A

    D.E.ltA.的变化与标的股票的变化比值

    B

    期权价值的变化与标的股票变化的比值

    C

    期权价值变化与时间变化的比值

    D

    期权价值变化与利率变化的比值


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    金融期权的主要风险指标Vega=（  ）。
    A

    期权价值变化／到期时间变化

    B

    到期时间变化／期权价值变化

    C

    期权价值变化／波动率的变化

    D

    波动率的变化／期权价值变化


    正确答案： C
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    以下哪一个正确描述了vega（）
    A

    delta的变化与标的股票的变化比值

    B

    期权价值的变化与标的股票波动率变化的比值

    C

    期权价值变化与时间变化的比值

    D

    期权价值变化与利率变化的比值


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    金融期权的主要风险指标Delta=(   )。
    A

    期权价格变化／期权标的证券价格变化

    B

    期权标的证券变化／期权价格变化

    C

    期权价格变化／无风险利率变化

    D

    无风险利率变化／期权价格变化


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    期权投资组合的Pho指的是（）
    A

    .投资组合价值变化与利率变化的比率

    B

    .期权价格变化与波动率的变化之比

    C

    .组合价值变动与时间变化之间的比例

    D

    D..D.E.lt值得变化与股票价格的变动之比


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融期权的主要风险指标Delta=（ ）。

    A.期权价格变化／期权标的证券价格变化
    B.期权标的证券价格变化／期权价格变化
    C.期权价格变化／无风险利率变化
    D.无风险利率变化／期权价格变化

    答案：A
    解析：
    考点：考查金融期权的主要风险指标。Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Delta=期权价格变化／期权标的证券价格变化。

  • 第14题：

    金融期权的主要风险指标Delta=（ ）。

    A.期权价格变化/期权标的证券价格变化
    B.期权标的证券变化/期权价格变化
    C.期权价格变化/无风险利率变化
    D.无风险利率变化/期权价格变化

    答案：A
    解析：
    Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Delta=期权价格变化/期权标的证券价格变化。

  • 第15题：

    以下哪一个正确描述了thE.tA.（）

    • A、D.E.ltA.的变化与标的股票的变化比值
    • B、期权价值的变化与标的股票变化的比值
    • C、期权价值变化与时间变化的比值
    • D、期权价值变化与利率变化的比值

    正确答案:C

  • 第16题：

    下列希腊字母中，说法不正确的是（）。

    • A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大
    • B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大
    • C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大
    • D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大

    正确答案:B

  • 第17题：

    期权投资组合Vega指的是（）。

    • A、投资组合价值变动与利率变化的比率
    • B、期权价格变化与波动率的变化之比
    • C、组合价值变动与时间变化之间的比例
    • D、Delta值得变化与股票价格的变动之比

    正确答案:B

  • 第18题：

    以下哪一个正确描述了vega（）

    • A、delta的变化与标的股票的变化比值
    • B、期权价值的变化与标的股票波动率变化的比值
    • C、期权价值变化与时间变化的比值
    • D、期权价值变化与利率变化的比值

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    期权组合的Theta指的是（）。
    A

    投资组合价值变化与利率变化的比率

    B

    期权价格变化与波动率的变化之比

    C

    组合价值变动与时间变化之间的比例

    D

    Delta值的变化与股票价格的变动之比


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    下列关于金融期权风险指标的说法种，正确的有（　　）。Ⅰ．Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ．Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ．Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ．Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度
    A

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：
    Ⅱ项，Gamma值反映期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。

  • 第21题：

    单选题
    下列希腊字母中，说法不正确的是（）。
    A

    Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大

    B

    gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大

    C

    Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大

    D

    Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    期权投资组合Vega指的是（）。
    A

    投资组合价值变动与利率变化的比率

    B

    期权价格变化与波动率的变化之比

    C

    组合价值变动与时间变化之间的比例

    D

    Delta值得变化与股票价格的变动之比


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    关于期权以下说法不正确的是（）。
    A

    Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大

    B

    gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大

    C

    Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大

    D

    Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    以下哪一个正确描述了theta（）。
    A

    delta的变化与标的股票的变化比值

    B

    期权价值的变化与标的股票变化的比值

    C

    期权价值变化与时间变化的比值

    D

    期权价值变化与利率变化的比值


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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