当前分类: 中金所金融及衍生品知识竞赛
问题:某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点;6个月后股指期货交割结算价为3500点。 假设该基金采取直接买入指数成份股的股票组合来跟踪指数,进行指数化投资,忽略交易成本,且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红,则该基金6个月后的到期年化收益率为()%。A、25B、50C、20D、40...
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问题:蝶式套利是一种跨品种套利形式。...
问题:某客户卖出100手delta绝对值为0.5的沪深300看涨期权,...
问题:根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务操作指引》规定,证券公司...
问题:沪深300股指期权仿真合约的当日结算价可能是()A、期权合约最后15分钟成交价格按照交易量的加权平均价B、期权合约最后30分钟成交价格按照交易量的加权平均价C、最后15分钟内最新的最优买卖报价的中间价D、最后30分钟内最新的最优买卖报价的中间价...
问题:和一般投机交易相比,套利交易具有()的特点。...
问题:某投机者卖出2张9月到期的欧元兑美元期货合约,每张金额为125,000欧元,成交价为1.1321美元/欧元,半个月后,该投机者将2张合约平仓,成交价为1.2108美元/欧元,则该笔投机的结果为()。A、盈利19675美元B、亏损19675美元C、盈利8760美元D、亏损8760美元...
问题:某10年期债券每年付息一次,票面利率为5%,付息日为每年的7月1...
问题:中金所上市的10年期国债期货可交割券的剩余期限为()。...
问题:远期合约与期货合约的()可以是相同的。A、标的资产B、结算方式C、流动性D、市场定价方式...
问题:对于中金所10年期国债期货,根据寻找CTD券的经验法则,下列说法正确的是()A、到期收益率在3%之下,久期最小的国债是CTD券B、到期收益率在3%之上,久期最小的国债是CTD券C、相同久期的国债中,收益率最低的国债是CTD券D、相同久期的国债中,收益率最高的国债是CTD券...
问题:影响股指期货无套利区间宽度的主要因素是市场冲击成本和交易费用。...
问题:缴纳境外国际组织会费的居民,可持缴费通知、境外国际组织证明、身份证或户口簿到任何一家外汇指定银行办理。...
问题:沪深300、上证50和中证500股指期货的交易实行T+0机制。...
问题:普通附息债券的凸性()。A、大于0B、小于0C、等于0D、等于1...
问题:李四持有30手沪深300股指期权,每手的delta为0.5,为了对冲沪深300指数变动对组合的影响,他应当在组合中卖出多少手沪深300股指期货()A、30B、15C、10D、5...
问题:某款挂钩于股指的结构化产品的收益率计算公式是:产品收益率=Abs(指数收益率)。其中函数Abs(x)表示取x的绝对值。发行者为了提高发行产品所获得的利润,可以采取的方法是()A、降低产品的参与率B、加入虚值看涨期权和虚值看跌期权的空头C、缩短产品的期限D、在无风险利率较低的时期发行产品...
问题:假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感,但是具有较大的时间损耗,该策略最有可能是()。A、卖出近月到期的期权同时买入远月到期的期权B、买入近月到期的期权同时卖出远月到期的期权C、卖出近月到期的期权同时卖出远月到期的期权D、买入近月到期的期权同时买入远月到期的期权...
问题:如果英镑在外汇市场上不断贬值,英国中央银行为了稳定英镑的汇价,可在市场上抛售外汇买入英镑。这种做法属于()A、冲销式干预B、非冲销式干预C、调整国内货币政策D、调整国内财政政策...
问题:预期未来市场利率下降,投资者适宜()国债期货,待期货价格()后平仓获利。A、买入,上涨B、卖出,下跌C、买入,下跌D、卖出,上涨...