当前分类: 投资学概论
问题:衍生金融工具既可以用于投机获利,也可以用于套期保值。...
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问题:债券持有者可以参加公司的经营、管理等各项活动。...
问题:CAPM()单一时期模型,APT()单一时期。A、是、是B、是、不一定是C、不一定是、是D、不一定是、不一定是...
问题:资产组合理论假定投资者都是理性的,即投资者是()。A、知足的B、不知足的C、风险中性的D、风险厌恶的...
问题:开放式基金在申购、赎回的时候并不知道资产的成交价格。...
问题:资产支持债券的信用基础不在于 SPV的资产规模,资产质量和经营利润,而是支持债券的资产的未来收益,担保人的信用或抵押物。...
问题:零息债券的Macaulay久期等于它们的到期时间。...
问题:凸性具有减少久期近似误差的性质。利率变化引起债券价格实际上升的幅度比久期的线性估计要高,而下降的幅度要小。因此,在其他条件相同时,人们应该偏好凸性()的债券。A、大B、小C、不确定D、随便...
问题:定某股票目前的股价为50元,且未来6个月内不支付红利,若无风险利率为5%,签定一个6个月期的以此种股票为标的资产的远期合约,远期的价格应为()。A、50B、51.25C、52.5D、51.27...
问题:算术回报计算得到的是单利利率,几何回报计算得到的是复利利率。...
问题:完全负相关的两种资产构成的可行集是两条直线,其截距相同,斜率异号。...
问题:在息票率不变的条件下,到期时间(),久期越大。A、越短B、越长C、不变D、无法判断...
问题:在久期给定的情况下,凸性反映了债券带来的现金流的集中程度,现金流越集中凸性越小,现金流越分散则凸性()。A、越小B、越大C、不变D、无法判断...
问题:()投资者将风险作为正效用的商品看待,当收益降低时候,可以通过风险增加得到效用补偿。A、风险规避型B、风险中性C、风险偏好型D、不确定...
问题:()存在较高的违约风险,其信用评级一般低于标准普尔BBB级。A、投资债券B、投机债券C、垃圾债券D、巨灾债券...
问题:M公司的贝塔值为1.2,昨天公布的市场年回报率为13%,现行的无风险利率5%。观察昨天M公司的市场年回报率为17%,假设市场是高效的,则()。A、昨天公布的是有关M公司的坏消息B、昨天公布的是有关M公司的好消息C、昨天没公布关于M公司的任何消息D、昨天利率下跌了...
问题:长期债券和短期债券分别适应于不同的投资者,是()。A、市场期望理论B、流动性偏好理论C、市场分割理论D、均值方差模型...
问题:实际期望收益与正常期望收益之差,称为阿尔法α ;证券分析师不断地将()的证券融进资产组合,而将()的证券剔除出去。A、α0、α0B、α0、α0C、α0、α0D、α0、α0...
问题:根据套利定价理论()。A、高贝塔值的股票都属于高估定价B、低贝塔值的股票都属于低估定价C、套利活动使被低估的股票价格很快回到正常水平D、理性的投资者将不会从事套利活动...
问题:在利率理论中主要有两个因素在起作用,是()。A、期限的长短B、利率的波动C、风险厌恶程度D、利率的大小...